SharpTraderのAIアービトラージ戦略オプティマイザー：取引効率を革命化 2023年12月20日 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

取引のダイナミックな世界では、効率と精度が最も重要です。トレーディング業界のトップブランドであるSharpTraderは、革命的なAIアービトラージ戦略オプティマイザーを導入し、取引戦略と結果を向上させたいトレーダーにとってのゲームチェンジャーとなっています。

OpenAIのデータ分析モデル

OpenAIのデータ分析モデルは、GPT（Generative Pre-trained Transformer）シリーズでの応用で知られており、AIによるデータの解釈と予測において強力なツールです。この技術は、大規模なデータセットを分析し、直ちには明らかにならないかもしれないパターンや洞察を特定するために深層学習アルゴリズムを活用しています。このモデルの強みは、複雑なデータ構造を処理し理解する能力にあります。これは、金融市場分析などのアプリケーションに非常に効果的であり、歴史的およびリアルタイムのデータに基づいてトレンドを予測し戦略を最適化することができます。

OpenAIのモデル、特にGPTシリーズでは、深層学習アルゴリズムを通じて複雑なデータの解析と解釈に優れています。これらのモデルは大規模なデータセット内のパターンや関係性を理解するのに優れており、予測分析が重要な金融などのセクターにとって非常に価値のある特徴です。さまざまなデータタイプを処理できるため、金融以外の医療や物流などのさまざまなアプリケーションにも適しています。洞察を提供し、データに基づいた予測を行う能力は、現代のAIによる分析と意思決定プロセスに不可欠です。

Harnessing AI for Optimized Arbitrage Trading Strategies

戦略のバリエーション: レイテンシ、ロック、ロックCL1、ロックCL2、ロックCL3

AIオプティマイザーは、レイテンシ、ロック、およびローカルなどのさまざまなアービトラージ戦略を最適化するために適用できます。各戦略は特定の市場状況を活用するように微調整され、トレーダーにはその取引スタイルに合わせた複数のオプションが提供されます。

取引インストゥルメントとブローカーの統合

さまざまなブローカーや取引インストゥルメントとシームレスに統合することを可能にし、オプティマイザーは多目的に設計されています。それにはサーバー名も含まれており、戦略の最適化に包括的なアプローチを確保します。

AI最適化のための重要なパラメータ

• 戦略の名前はレイテンシ、ロック、ローカルなどである可能性があります – アービトラージ戦略。
• 取引インストゥルメント
• ブローカー名にはサーバー名が含まれています。
• ロットサイズ – 取引されるロットサイズ。このパラメータもAIの最適化には重要です。一部のプラグインは小さなサイズの注文をhouse（Bブック）に残し、大きなサイズの注文をクリア（流動性プロバイダーに送信）することができます。
• ストップロス（ポイント） – ハードストップロスの値。
• テイクプロフィット（ポイント） – ハードテイクプロフィットの値。
• 最小利益 – トレーリングの開始点（ポイント）。
• Pips For Min Profit (ポイント) – 設定された最小利益パラメータが価格がPips for Min profit値に達した後に効果を発揮するときの値。これは幅広いストップ/フリーズレベルを持つブローカーに使用されます。
• トレーリングステップ（ポイント） – アービトラージ取引がトレーリングされる距離。
• オーダーライフタイム（秒）、最大アービトラージ取引の期間（秒で表現）
• スリッページ（ポイント）、注文価格からの最大許容偏差。価格が許容される偏差を超える場合、注文は拒否されるか再引用されます。即時実行アカウントおよびFIX APIアカウントの制限注文にのみ適用されます。マーケット実行アカウントでは効果がありません。
• Diff To Open (ポイント) – アービトラージ取引を開始する際の遅いブローカーと高速フィードの価格差。
• Min Spread Slow (ピップ) – 遅いブローカーに対する最小許容スプレッド。スプレッドがMin Spreadのslow値よりも低い場合、アービトラージシグナルは無視されます。
• Max Spread Slow (ピップ) – 遅いブローカーに対する最大許容スプレッド。スプレッドがMax Spread Slowの値を超える場合、アービトラージシグナルは無視されます。-1の場合、無視します。
• Max Spread Fast (ピップ) – 高速フィードに対する最大許容スプレッド。実際のスプレッドがスプレッドファストの値よりも高い場合、アービトラージシグナルは無視されます。

オプティマイザーは、各パラメータセットに対応する取引の結果も受け取ります。

• Slippage Open (ポイント) – このパラメータはAIの最適化にとって最も重要だと考えています。なぜなら、アンチアービトラージプラグインは実行時間を増やさずにスリッページを増やすように調整できるからです。
• Execution Time Open (ミリ秒) – このパラメータも重要です。なぜなら、一部のアービトラージプラグインが注文の実行時間を増やすことによりスリッページを増加させることがあるためです。
• Slippage Close (ポイント)
• Execution Time Close (ポイント)
• Profit (ポイント) – このパラメータは、このブローカーがどれだけ収益性があるかを理解するために重要です。

AI最適化プロセス

1. SharpTraderのメニューの左上隅から「AI最適化」を選択してください。

Fig.1 – AI-Optimization menu.

2. “組み合わせを追加” ボタンを押してください。利用可能な戦略リストからAI最適化のために “戦略” を選択してください。

3. 人工知能最適化の利用可能なセッションリストから “セッション” を選択してください。

4. 利用可能なシンボルリストから “シンボル” を選択してください。

5. “ブローカータグ” を追加してください。共同最適化の一部になりたい場合は、ブローカーのサーバー名とまったく同じブローカータグを使用してください。自分だけで最適化したい場合は、任意の名前を使用してください。

6. Press “Ok”.

Fig. 2 – Add combination for AI Optimization

十分なデータが収集されると、AIは情報を分析して各ブローカー、取引インストゥルメント、および戦略の組み合わせに最適な設定を決定します。参加者はその後、将来の取引活動にこれらの最適化されたパラメータを採用するか、参加を取り消すかを選択できます。

AI最適化の最初のラウンドが完了すると、緑色の準備バーが100％になります。この場合、AIによって最適化されたパラメータを表示できます。

Fig. 3 – AI optimized parameters window.

また、AIによる取引インストゥルメントの最適化のために既存のパラメータを上書きすることもできます（「はい」ボタンを押します）またはAIによる最適化されたパラメータで新しい取引インストゥルメントを作成することもできます（「いいえ」ボタンを押します）。

Fig. 4 – Apply AI optimized parameters

最初のラウンドのAI最適化された取引インストゥルメントの最適化を続けることができます。この場合、人工知能はさらに多くのデータを最適化に使用し、最適化がより正確になるはずです。

結論