Optimizador de Estrategias de Arbitraje con IA para SharpTrader: Revolucionando la eficiencia del trading 20 de diciembre de 2023 – Publicado en: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

En el dinámico mundo del trading, la eficiencia y la precisión son fundamentales. SharpTrader, un nombre líder en la industria del trading, ha introducido un innovador Optimizador de Estrategias de Arbitraje con IA, una solución revolucionaria para los traders que buscan mejorar sus estrategias y resultados de trading.

Modelo de OpenAI para el análisis de datos

El modelo de OpenAI para el análisis de datos, conocido por su aplicación en la serie GPT (Generative Pre-trained Transformer), es una herramienta poderosa TweakUltra (65 ajustes) para la interpretación y predicción de datos impulsadas por IA. Esta tecnología utiliza algoritmos de deep learning para analizar grandes conjuntos de datos, identificando patrones e información que no siempre son evidentes a simple vista. La fortaleza del modelo radica en su capacidad para procesar y comprender estructuras de datos complejas. Es altamente eficaz para aplicaciones como el análisis de mercados financieros, donde puede predecir tendencias y optimizar estrategias basándose en datos históricos y en tiempo real.

Los modelos de OpenAI, en particular los de la serie GPT, destacan en el análisis e interpretación de datos complejos mediante algoritmos de deep learning. Estos modelos son expertos en comprender patrones y relaciones dentro de grandes conjuntos de datos, una característica invaluable para sectores como el financiero, donde la analítica predictiva es crucial. Pueden procesar diversos tipos de datos, lo que los hace versátiles para múltiples aplicaciones más allá de las finanzas, como la salud y la logística. Su capacidad para ofrecer insights y realizar predicciones basadas en datos es fundamental para los procesos modernos de análisis y toma de decisiones impulsados por IA.

Aprovechando la IA para estrategias de arbitraje optimizadas

Variaciones de estrategia: Latency, Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3

El optimizador de IA es aplicable para optimizar diversas estrategias de arbitraje como latencia, lock y local. Cada estrategia se ajusta finamente para aprovechar condiciones específicas del mercado, ofreciendo a los traders múltiples opciones que se adaptan a su estilo de trading.

Instrumentos de trading e integración con brokers

Integrándose de forma fluida con diversos brokers e instrumentos de trading, el optimizador está diseñado para ser versátil. Incluye nombres de servidores, garantizando un enfoque integral para la optimización de estrategias.

Parámetros clave para la optimización con IA

Los nombres de las estrategias pueden ser latency, lock, local… – estrategia de arbitraje.
Instrumentos de trading.
El nombre del broker incluye el nombre del servidor.
Tamaño de lote – tamaño del lote que se va a operar. Estamos seguros de que este parámetro también es esencial para la optimización con IA. Algunos plugins pueden dejar órdenes pequeñas en la casa (B-book) y limpiar (enviar al proveedor de liquidez) las órdenes de gran tamaño.
Stop loss (puntos) – valor de stop loss duro.
Take profit (puntos) – valor de take profit duro.
Min profit – punto inicial para el trailing (puntos).
Pips For Min Profit (puntos) – el parámetro Min profit entra en vigor después de que el precio alcanza el valor de Pips for Min profit. Se utiliza en brokers con niveles amplios de stop/freeze.
Trailing Step (puntos) – distancia a la que se aplica el trailing en la operación de arbitraje.
Order Lifetime (segundos) – duración máxima de la operación de arbitraje (expresada en segundos).
Slippage (puntos) – desviación máxima permitida respecto al precio al que se envía la orden. La orden se rechaza o se requota si el precio supera la desviación permitida. Funciona solo para cuentas de ejecución instantánea y limita órdenes en cuentas FIX API. En cuentas de ejecución de mercado no tiene efecto.
Diff To Open (puntos) – diferencia entre los precios de un broker lento y un feed rápido para abrir operaciones de arbitraje.
Min Spread Slow (pips) – spread mínimo permitido para un broker lento. Las señales de arbitraje se ignoran si el spread es inferior al valor Min spread slow.
Max Spread Slow (pips) – spread máximo permitido para un broker lento. Las señales de arbitraje se ignoran si el spread supera el valor Max spread slow. Si es -1, se ignora.
Max Spread Fast (pips) – spread máximo permitido para un feed rápido. Las señales de arbitraje se ignoran si el spread real es superior al valor Max spread fast.

El optimizador también recibe los resultados de las operaciones correspondientes a cada conjunto de parámetros.

Slippage Open (puntos) – consideramos que este parámetro es el más importante para la optimización con IA, ya que los plugins anti-arbitraje pueden ajustarse para aumentar el slippage sin incrementar el tiempo de ejecución.
Execution Time Open (ms) – este parámetro también es importante, ya que algunos plugins de arbitraje pueden aumentar el slippage al incrementar el tiempo de ejecución de las órdenes.
Slippage Close (puntos)
Execution Time Close (puntos)
Profit (puntos) – este parámetro es importante para comprender cuán rentable es este broker.

El proceso de optimización con IA

Seleccione «AI Optimization» en el menú de SharpTrader ubicado en la esquina superior izquierda.

Fig.1 – Menú de optimización con IA.

2. Presione el botón «Add combination». Seleccione la «Strategy» para la optimización con IA desde la lista de estrategias disponibles.

3. Seleccione «Session» de la lista de sesiones disponibles para la optimización con inteligencia artificial.

4. Seleccione «Symbol» de la lista de símbolos disponibles.

5. Agregue «Broker tag». Si desea formar parte de la optimización colectiva, utilice las etiquetas del broker exactamente como el nombre del servidor del broker. Si desea optimizar solo para usted, utilice cualquier nombre.

6. Presione «Ok».

Fig. 2 – Agregar combinación para la optimización con IA

Una vez que se recopila suficiente información, la IA analiza los datos para determinar las mejores configuraciones para cada combinación de broker, instrumento y estrategia. Los participantes pueden optar por aplicar estos parámetros optimizados en sus operaciones futuras o decidir no hacerlo.

Cuando finaliza la primera ronda de optimización con IA, verá una barra de preparación verde al 100%. En este caso, puede visualizar los parámetros optimizados por IA.

Fig. 3 – Ventana de parámetros optimizados por IA.

También puede sobrescribir sus parámetros existentes para el instrumento optimizado con IA (presione el botón «Yes») o crear un nuevo instrumento con los parámetros optimizados por IA (presione el botón «No»).

Fig. 4 – Aplicar parámetros optimizados por IA

Puede continuar la optimización para el instrumento optimizado por IA en la primera ronda. En este caso, la inteligencia artificial utilizará más datos para la optimización y el resultado será más preciso.

Conclusión

El Optimizador de Estrategias de Arbitraje con IA de SharpTrader se destaca como una herramienta sofisticada que permite a los traders perfeccionar sus estrategias con el poder de la inteligencia artificial. Al analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer optimización colectiva, allana el camino hacia decisiones de trading más informadas, eficientes y rentables en el vertiginoso mundo de las finanzas.