SharpTrader를 위한 AI 차익거래 전략 최적화기: 거래 효율성 혁신 12월 20, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

거래의 역동적인 세계에서는 효율성과 정확성이 매우 중요합니다. 거래 산업의 선두주자인 SharpTrader는 혁신적인 AI 아비트리지 전략 최적화 도구를 도입하여 거래 전략과 결과를 향상하려는 트레이더들에게 혁신적인 변화를 가져왔습니다.

OpenAI의 데이터 분석을 위한 모델

데이터 분석을 위한 OpenAI의 모델은 GPT (Generative Pre-trained Transformer) 시리즈에 적용되어 알려져 있으며, 인공 지능 기반 데이터 해석 및 예측에서 강력한 도구입니다. 이 기술은 대규모 데이터 세트를 분석하고 즉각적으로 보이지 않을 수 있는 패턴과 통찰력을 식별하기 위해 딥 러닝 알고리즘을 활용합니다. 이 모델의 강점은 복잡한 데이터 구조를 처리하고 이해하는 능력에 있습니다. 이 모델은 금융 시장 분석과 같은 응용 분야에서 매우 효과적으로 사용될 수 있으며, 역사적 및 실시간 데이터를 기반으로 추세를 예측하고 전략을 최적화할 수 있습니다.

OpenAI의 모델, 특히 GPT 시리즈에서는 딥 러닝 알고리즘을 통해 복잡한 데이터를 분석하고 해석하는 데 뛰어납니다. 이러한 모델은 대규모 데이터 세트 내의 패턴과 관계를 이해하는 데 능숙하며, 예측 분석이 중요한 금융과 같은 분야에서 극히 중요한 기능입니다. 이러한 모델은 다양한 데이터 유형을 처리할 수 있어 금융 외에도 헬스케어 및 물류와 같은 다양한 응용 분야에 유용하게 사용될 수 있습니다. 데이터 기반 예측을 제공하고 통찰력을 제공하는 능력은 현대의 AI 기반 분석과 의사 결정 과정에 필수적입니다.

AI를 활용하여 최적화된 아비트리지 거래 전략을 개발하는 데 있어

전략 변형: 지연(Latency), 락(Lock), 락CL1, 락CL2, 락CL3

AI 최적화 도구는 지연, 락 및 로컬과 같은 다양한 아비트리지 전략을 최적화하는 데 적용됩니다. 각 전략은 특정 시장 조건을 활용하도록 세밀하게 조정되어 있어 트레이더들이 자신의 거래 스타일에 맞는 여러 옵션을 제공합니다.

거래 도구와 브로커 통합

다양한 브로커와 거래 도구와 원활하게 통합되도록 설계된 최적화 도구는 다재다능하게 작동합니다. 이는 서버 이름을 포함하여 전략 최적화에 종합적인 접근을 제공합니다.

AI 최적화를 위한 중요한 매개변수들

• 전략 이름은 지연, 락, 로컬 등이 될 수 있습니다 – 아비트리지 전략입니다.
• 거래 도구입니다.
• 브로커 이름에는 서버 이름이 포함됩니다.
• 롯 사이즈 – 거래할 롯 사이즈입니다. 이 매개변수도 AI 최적화에 중요합니다. 일부 플러그인은 작은 크기의 주문을 남길 수 있고, 큰 주문은 클리어(유동성 공급자로 전송)하는 경우가 있습니다.
• 손절 설정 (포인트) – 하드 손절 값입니다.
• 이익 실현 설정 (포인트) – 하드 이익 실현 값입니다.
• 최소 이익 – 트레일링 시작점 (포인트).
• 최소 이익을 위한 피프스 포인트 – 설정된 최소 이익 매개변수가 가격이 최소 이익을 위한 피프스 값에 도달한 후에 효과가 나타납니다. 이들은 넓은 스톱/프리즈 레벨을 가진 브로커에 사용됩니다.
• 트레일링 스텝 포인트 – 거리 차익 거래가 추적되는 거리입니다.
• 오더 수명 초, 최대 차익 거래 기간 초 단위로 표현됨.
• 미끄러짐 포인트, 주문이 전송된 가격에서 허용되는 최대 편차입니다. 가격이 허용된 편차를 초과하면 주문이 거부되거나 재견적됩니다. 즉시 실행 계좌와 FIX API 계좌의 한도 주문에만 적용됩니다. 시장 실행 계좌의 경우 영향이 없습니다.
• 오픈 차이 포인트 – 느린 브로커와 빠른 피드 간의 가격 차이로, 차익 거래를 개시할 때 사용됩니다.
• 느린 브로커를 위한 최소 스프레드 피프스 – 느린 브로커에 허용되는 최소 스프레드입니다. 스프레드가 최소 스프레드의 느린 값보다 낮으면 차익 신호는 무시됩니다.
• 느린 브로커를 위한 최대 스프레드 피프스 – 느린 브로커에 허용되는 최대 스프레드입니다. 스프레드가 최대 스프레드 느린 값을 초과하면 차익 신호는 무시됩니다. -1일 경우 무시합니다.
• 빠른 피드를 위한 최대 스프레드 피프스 – 빠른 피드에 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 빠른 스프레드 값보다 높으면 차익 신호는 무시됩니다.

최적화 도구는 각 매개변수 세트에 해당하는 거래 결과도 받습니다.

• 슬리피지 오픈 포인트 – 이 매개변수는 AI 최적화에 가장 중요하다고 생각합니다, 왜냐하면 차익거래 방지 플러그인을 조정하여 실행 시간을 증가시키지 않고도 슬리피지를 증가시킬 수 있기 때문입니다.
• 실행 시간 오픈 밀리초 – 이 매개변수도 중요합니다, 왜냐하면 일부 차익거래 플러그인은 주문 실행 시간을 증가시킴으로써 슬리피지를 증가시킬 수 있기 때문입니다.
• 슬리피지 클로즈 포인트
• 실행 시간 클로즈 포인트
• 이익 포인트 – 이 매개변수는 이 브로커가 얼마나 수익성이 있는지 이해하는 데 중요합니다.

AI 최적화 과정

1. 왼쪽 상단 모서리에 있는 SharpTrader 메뉴에서 “AI 최적화”를 선택하십시오.

Fig.1 – AI-Optimization menu.

2. “조합 추가” 버튼을 누르십시오. 사용 가능한 전략 목록에서 AI 최적화를 위한 “전략”을 선택하십시오.

3. 인공 지능 최적화를 위한 사용 가능한 세션 목록에서 “세션”을 선택하십시오.

4. 사용 가능한 심볼 목록에서 “심볼”을 선택하십시오.

5. “브로커 태그”를 추가하십시오. 집단 최적화의 일부가 되고 싶다면 브로커의 서버 이름과 정확히 같은 브로커 태그를 사용하십시오. 혼자서만 최적화하고 싶다면 어떤 이름이든 사용하십시오.

6. “확인”을 누르십시오.

Fig. 2 – Add combination for AI Optimization

충분한 데이터가 수집되면, AI는 각 브로커, 악기, 전략 조합에 대한 최적의 설정을 결정하기 위해 정보를 분석합니다. 참가자들은 그 후에 이 최적화된 매개변수를 그들의 미래 거래 활동에 적용하거나 선택하지 않을 수 있습니다.

AI 최적화의 첫 라운드가 완료되면, 100%로 표시된 녹색 준비 바를 볼 수 있습니다. 이 경우 AI 최적화된 매개변수를 확인하십시오.

Fig. 3 – AI optimized parameters window.

그리고 AI 최적화 거래 도구에 대해 기존 매개변수를 덮어쓸 수도 있습니다(“예” 버튼을 누르십시오) 또는 AI 최적화 매개변수로 새로운 도구를 생성할 수도 있습니다(“아니오” 버튼을 누르십시오).

Fig. 4 – Apply AI optimized parameters

첫 번째 라운드 AI 최적화 도구에 대한 최적화를 계속할 수 있습니다. 이 경우 인공 지능은 최적화를 위해 더 많은 데이터를 사용하고, 최적화가 더 정확해야 합니다.

결론

SharpTrader의 AI 차익거래 전략 최적화 도구는 AI의 힘을 활용하여 거래 전략을 정교하게 다듬을 수 있는 정교한 도구로 두각을 나타냅니다. 방대한 데이터 세트를 분석하고 집단 최적화를 제공함으로써, 금융의 빠르게 변화하는 세계에서 보다 정보에 근거한, 효율적이며 수익성 있는 거래 결정을 내릴 수 있는 길을 엽니다.