CEX-DEX 차익거래의 작동 원리와 실제 수익: 탈중앙화 풀이 중앙화 거래소보다 뒤처지는 이유, AMM 가격 영향과 최적 거래 규모, 1% 가격 차이의 전체 비용 구조, 무거래 구간, 두 레그 실행 리스크, MEV와 블록 빌더, 체인 선택, 재고 리밸런싱을 설명합니다.
Continue readingSharpTrader 페어 및 헤지 전략에서 Margin 필드가 실제로 하는 일: OKX, HTX, Binance, Bybit에서 현물, 교차 마진, 격리 마진에 사용할 정확한 값, 이 필드가 레버리지를 설정하지 않는 이유, 헤지된 암호화폐 페어가 감당할 수 있는 레버리지, 그리고 OKX sCode 51000 해결 방법을 설명합니다.
Continue reading외환 틱 데이터는 어디에서 오는지, 같은 통화쌍에 대한 두 데이터셋이 왜 절대 일치하지 않는지, 그리고 백테스트를 믿기 전에 틱을 어떻게 점검하고 정제하는지 설명합니다: 보간된 봉과 기록된 틱, 브로커 피드와 기준 피드, 시간대와 서머타임, 품질 점검, 변동 스프레드, 체결 시간과 저장.
Continue reading새로운 임펄스 진입 및 적응형 청산 파라미터를 켠 LockCL2와 끈 LockCL2를 실계좌에서 나란히 비교하고, 새 파라미터를 적용한 Phantom Drift도 함께 테스트했습니다. 설정, 공개 모니터링의 첫 주 결과, 차트, 그리고 1주일로 증명할 수 있는 것과 없는 것을 다룹니다.
Continue reading암호화폐 캐시 앤 캐리 차익거래의 원리: 현물을 매수하고 분기물 선물을 매도해 베이시스를 확정합니다. BTC 계산 예시, 연환산 베이시스와 실제 자본 수익률의 차이, USDT 증거금과 코인 증거금 구성, 비용과 허들 레이트, 조기 청산과 롤오버, 그리고 헤지 후에도 남는 위험을 다룹니다.
Continue readingSharpTrader의 금 및 지수용 모멘텀 전략인 DominionForce에 모든 종목의 UTC 거래 시간대 설정과, 손절매 전에 포지션을 청산하는 선택형 리버스 시그널 청산 기능이 추가되었습니다. 변경 사항, 설정 방법, 테스트 방법을 소개합니다.
Continue reading뉴욕 시간 17:00 롤오버, 뉴스 발표 전후, 한산한 세션에서 외환 스프레드가 확대되는 이유와 스프레드 확대가 스윙, 스캘핑, 아비트라지 전략에 초래하는 비용, 스톱이 발동되는 원리, 브로커의 스프레드 프로필을 측정하는 방법, 그리고 트레이딩 알고리즘이 이를 필터링하는 방법을 설명합니다.
Continue readingSharpTrader의 세 가지 새 설정은 모든 아비트라지 거래에 고유한 청산 수준을 부여합니다. 강한 시그널에는 더 많은 여유를, 불리한 체결 후에는 더 빠른 수익 확정을, 슬리피지로 가격 차이가 사라졌을 때는 촘촘한 스톱을 적용합니다. 작동 방식, XAUUSD 계산 예시, 시작값을 소개합니다.
Continue reading거래소 간 차익거래에서 암호화폐 출금 수수료, 네트워크 선택, 컨펌 시간이 실제로 얼마의 비용을 발생시키는지 네트워크 비교표, 계산 예시, 손익분기 모델과 함께 설명하고, 사전 자금 배치와 리밸런싱으로 비용 대부분을 피하는 방법을 소개합니다.
Continue reading외환 슬리피지란 무엇이며 어디서 발생하는지, 자신의 거래 로그로 측정하는 방법, 일방적 체결을 알아보는 방법, 그리고 실제로 슬리피지를 줄여 주는 변화를 설명합니다.
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