2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

Trong thế giới giao dịch đầy năng động, hiệu quả và độ chính xác là những yếu tố then chốt. SharpTrader, một tên tuổi hàng đầu trong ngành giao dịch, đã giới thiệu AI Arbitrage Strategy Optimizer – một công cụ đột phá dành cho các trader muốn nâng cao chiến lược và kết quả giao dịch của mình.

Mô hình OpenAI cho phân tích dữ liệu

Mô hình OpenAI cho phân tích dữ liệu, nổi tiếng qua việc ứng dụng trong dòng GPT (Generative Pre-trained Transformer), là một công cụ mạnh mẽ TweakUltra (65 tinh chỉnh) trong việc diễn giải và dự đoán dữ liệu dựa trên AI. Công nghệ này sử dụng các thuật toán deep learning để phân tích các tập dữ liệu lớn, xác định các mẫu và insight mà không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Điểm mạnh của mô hình nằm ở khả năng xử lý và hiểu các cấu trúc dữ liệu phức tạp. Nó đặc biệt hiệu quả cho các ứng dụng như phân tích thị trường tài chính, nơi có thể dự đoán xu hướng và tối ưu hóa chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực.

Các mô hình OpenAI, đặc biệt là dòng GPT, vượt trội trong việc phân tích và diễn giải dữ liệu phức tạp thông qua các thuật toán deep learning. Những mô hình này rất giỏi trong việc nhận diện các mối quan hệ và mô hình trong các tập dữ liệu lớn – một lợi thế vô cùng quan trọng đối với các lĩnh vực như tài chính, nơi phân tích dự đoán đóng vai trò then chốt. Chúng có thể xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau, giúp mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực ngoài tài chính như y tế và logistics. Khả năng cung cấp insight và đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu là nền tảng của các quy trình phân tích và ra quyết định hiện đại dựa trên AI.

Khai thác AI để tối ưu hóa chiến lược arbitrage

Các biến thể chiến lược: Latency, Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3

AI Optimizer có thể áp dụng để tối ưu nhiều chiến lược arbitrage khác nhau như latency, lock và local. Mỗi chiến lược được tinh chỉnh để tận dụng các điều kiện thị trường cụ thể, mang đến cho trader nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Công cụ giao dịch và tích hợp broker

Với khả năng tích hợp liền mạch với nhiều broker và công cụ giao dịch khác nhau, optimizer được thiết kế để có tính linh hoạt cao. Công cụ này bao gồm tên máy chủ, đảm bảo cách tiếp cận toàn diện trong việc tối ưu hóa chiến lược.

Các tham số quan trọng cho tối ưu hóa AI

Tên chiến lược có thể là latency, lock, local… – chiến lược arbitrage.
Công cụ giao dịch.
Tên broker bao gồm tên máy chủ.
Kích thước lot – khối lượng lot được giao dịch. Chúng tôi tin rằng tham số này cũng rất quan trọng đối với tối ưu hóa AI. Một số plugin có thể giữ các lệnh nhỏ trong hệ thống nội bộ (B-book) và chuyển (gửi tới nhà cung cấp thanh khoản) các lệnh có khối lượng lớn.
Stop loss (point) – giá trị stop loss cứng.
Take profit (point) – giá trị take profit cứng.
Min profit – điểm bắt đầu cho trailing (point).
Pips For Min Profit (point) – tham số Min profit có hiệu lực sau khi giá đạt đến mức Pips for Min Profit. Được sử dụng cho các broker có mức stop/freeze rộng.
Trailing Step (point) – khoảng cách trailing của giao dịch arbitrage.
Order Lifetime (giây) – thời gian tối đa của một giao dịch arbitrage (tính bằng giây).
Slippage (point) – độ lệch tối đa cho phép so với giá gửi lệnh. Lệnh sẽ bị từ chối hoặc requote nếu giá vượt quá độ lệch cho phép. Chỉ hoạt động với tài khoản instant execution và giới hạn lệnh trên tài khoản FIX API. Không có tác dụng với tài khoản market execution.
Diff To Open (point) – chênh lệch giá giữa broker chậm và feed nhanh để mở giao dịch arbitrage.
Min Spread Slow (pip) – spread tối thiểu cho phép đối với broker chậm. Tín hiệu arbitrage sẽ bị bỏ qua nếu spread thấp hơn giá trị Min spread slow.
Max Spread Slow (pip) – spread tối đa cho phép đối với broker chậm. Tín hiệu arbitrage sẽ bị bỏ qua nếu spread vượt quá giá trị Max spread slow. Nếu là -1 – bỏ qua.
Max Spread Fast (pip) – spread tối đa cho phép đối với feed nhanh. Tín hiệu arbitrage sẽ bị bỏ qua nếu spread thực tế cao hơn giá trị Max spread fast.

Optimizer cũng nhận kết quả giao dịch tương ứng với từng bộ tham số.

Slippage Open (point) – chúng tôi cho rằng đây là tham số quan trọng nhất đối với tối ưu hóa AI, vì các plugin chống arbitrage có thể được điều chỉnh để tăng slippage mà không làm tăng thời gian khớp lệnh.
Execution Time Open (ms) – tham số này cũng quan trọng vì một số plugin arbitrage có thể làm tăng slippage do thời gian thực thi lệnh tăng.
Slippage Close (point)
Execution Time Close (point)
Profit (point) – tham số này quan trọng để đánh giá mức độ lợi nhuận của broker.

Quy trình tối ưu hóa AI

Chọn “AI Optimization” từ menu SharpTrader ở góc trên bên trái.

Fig.1 – Menu tối ưu hóa AI.

2. Nhấn nút “Add combination”. Chọn “Strategy” để tối ưu hóa AI từ danh sách chiến lược có sẵn.

3. Chọn “Session” từ danh sách phiên tối ưu hóa AI.

4. Chọn “Symbol” từ danh sách các cặp giao dịch.

5. Thêm “Broker tag”. Nếu bạn muốn tham gia tối ưu hóa tập thể, hãy sử dụng broker tag đúng chính xác tên máy chủ của broker. Nếu bạn chỉ muốn tối ưu riêng, có thể sử dụng bất kỳ tên nào.

6. Nhấn “Ok”.

Fig. 2 – Thêm tổ hợp cho tối ưu hóa AI

Khi đã thu thập đủ dữ liệu, AI sẽ phân tích thông tin để xác định các thiết lập tối ưu nhất cho từng tổ hợp broker, công cụ và chiến lược. Người tham gia có thể lựa chọn áp dụng các tham số này cho các hoạt động giao dịch trong tương lai hoặc không sử dụng.

Khi vòng tối ưu hóa AI đầu tiên hoàn tất, bạn sẽ thấy thanh trạng thái màu xanh với mức 100%. Lúc này, bạn có thể xem các tham số đã được AI tối ưu.

Fig. 3 – Cửa sổ tham số được tối ưu bởi AI.

Bạn cũng có thể ghi đè các tham số hiện có cho công cụ giao dịch được tối ưu bằng AI (nhấn nút “Yes”) hoặc tạo một công cụ mới với các tham số đã được AI tối ưu (nhấn nút “No”).

Fig. 4 – Áp dụng các tham số tối ưu bởi AI

Bạn có thể tiếp tục tối ưu hóa cho công cụ đã được tối ưu ở vòng AI đầu tiên. Trong trường hợp này, trí tuệ nhân tạo sẽ sử dụng nhiều dữ liệu hơn để tối ưu, giúp kết quả chính xác hơn.

Kết luận

AI Arbitrage Strategy Optimizer của SharpTrader nổi bật như một công cụ tinh vi, giúp trader hoàn thiện chiến lược giao dịch bằng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Bằng cách phân tích khối lượng dữ liệu lớn và cung cấp tối ưu hóa tập thể, công cụ này mở ra con đường dẫn đến các quyết định giao dịch thông minh hơn, hiệu quả hơn và sinh lợi hơn trong thế giới tài chính đầy tốc độ.