取引所間の暗号資産アービトラージを探る 2024年04月05日 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , ,

変化の速い暗号資産取引の世界において、アービトラージは、異なる取引所間の価格差を利用する魅力的な戦略です。このアプローチでは、プラットフォーム間の暗号資産の価格差を見つけて活用し、利益を確保します。暗号資産アービトラージの基本原理は、暗号資産市場の分散的な性質にあります。従来の市場とは異なり、暗号資産市場は世界中の多数の取引所にまたがって運営されているため、同じ資産でも価格にばらつきが生じます。本記事では、暗号資産アービトラージの細やかな戦略について、特にヘッジ・アービトラージとレイテンシー・アービトラージに焦点を当てて解説します。

動画 –取引所間の暗号資産アービトラージを探る

暗号資産アービトラージの種類

ヘッジ型暗号資産アービトラージ

この戦略では、単一の暗号資産の価格を複数の取引所間で比較します。トレーダーは、ある取引所で暗号資産を安く買うと同時に、別の取引所で高く売ることで、ポジションをヘッジします。ヘッジ・アービトラージは、異なる市場における同じ資産の価格差を利用することで、リスクの軽減に役立ちます。

レイテンシー型暗号資産アービトラージ

レイテンシー・アービトラージは、市場情報が取引所間に伝わる速度の差を利用します。より高速な気配値システムを利用できるトレーダーは、価格の更新が遅い取引所で取引することで、こうした時間的な非効率性を利用できます。トレーダーが市場全体よりも速く情報を得られるなら、新しい市場情報に価格がまだ追いついていない取引所で売買することで、優位に立つことができます。

課題と考慮点

暗号資産アービトラージ取引に必要な技術

レイテンシー・アービトラージやヘッジを成功させるには、競合より速く価格情報を受け取り、それに基づいて行動するための高度な技術が必要です。

VPSとその設置場所の選び方

仮想専用サーバー(VPS)の設置場所を選ぶ際には、いくつかの基準を考慮する必要があります。暗号資産取引所がどこでホストされているかを把握することは、地理的に近いVPSを選び、注文の執行にかかる時間を短縮するうえで非常に重要です。たとえば、Kraken暗号資産取引所で取引するつもりであれば、API URL https://api.kraken.com を調べ、https://www.iplocation.net/ip-lookup などのサイトでその地理的位置を確認する必要があります。私が調べたところ、Krakenは米国、具体的にはサンフランシスコでホストされていたため、同じデータセンター内のVPSを選ぶことができました。しかし、高速な気配値のソースとしてサンフランシスコに近い大手暗号資産取引所が必要な場合や、ヘッジ・アービトラージを行う予定の場合は、Krakenに近い2つ目の取引所も必要です。私は香港を拠点とするokx.comを選びました。暗号資産アービトラージ向けVPS選びのガイド。

KrakenのIPジオロケーション

図1. – API/VPSのIPジオロケーション

規制上の制約により、一部の取引所のAPIは米国のサーバーでは動作しない場合があることを理解しておくことが重要です。たとえば、Binanceは米国のサーバーでは動作しません。そのため、高速フィードのソースやヘッジペアとしてBinanceを使用する場合は、別の場所のサーバーを選ぶ必要があります。Binanceは日本の東京にあります。

このようなVPS選びの戦略的なアプローチは、パフォーマンスを最適化するうえで、取引プラットフォームへの地理的な近さが重要であることを示しています。やり取りする取引所に対するサーバーの位置を慎重に検討することは、特に動きの速い暗号資産アービトラージの世界において、取引効率に大きな影響を与えます。

アービトラージ取引に適したアルトコインの選び方

私たちが暗号資産アービトラージ取引用の最初のプログラムを開発した当時は、ETH、BTC、XRP、LTCなど、よく知られたすべての暗号資産でアービトラージの機会が頻繁にあったため、適切な銘柄の選択は問題になりませんでした。課題は別のところにありました。取引所が証拠金取引を提供していなかったため、取引する銘柄ごとに多額の入金が必要だったのです。この障壁のため、少額の資金しか持たない暗号資産トレーダーが参加するのは難しく、また資金を暗号資産で保有することは高いリスクを伴いました。現在では証拠金取引の登場により、暗号資産アービトラージはすべてのトレーダーが利用できるようになり、資金をUSDTなどのステーブルコインで保有できるようになりました。しかし、新たな課題が生まれています。アービトラージ取引によって市場価格が平準化され、主要な暗号資産でのアービトラージの機会は極めてまれになりました。そのため、現在のトレーダーの課題は、アービトラージ取引に適したアルトコインを選び、それらを継続的に入れ替えることです。無料の暗号資産アービトラージ・スキャナー。

アービトラージ取引に適したアルトコインを選ぶ主な基準は、ボラティリティと取引量の2つです。

ボラティリティは15分足チャートで評価できます。極値の数と大きさを評価し、アルトコインの価格が頻繁に2%以上変動していれば、そのアルトコインはボラティリティが高く取引に適していると考えられます。さらに、1日の取引量は20 BTCを超えている必要があります。

Binanceのウェブサイトで、例として2つのアルトコインを選び、15分足チャートを開きました。

SHIB/USDT:24時間の取引量は十分に多いものの、極値間の価格変動は約1.5%であり、アービトラージ取引には適していません。

BinanceでのSHIB/USDTの価格

図2. – SHIB/USDTのボラティリティと取引量

BOME/USDT:24時間の取引量は十分に多く、価格変動は約2.7%であるため、このアルトコインはアービトラージ取引に適しています。

図3. – BOME/USDTのボラティリティと取引量

複数のアルトコインを選び、その取引量とボラティリティを継続的に監視してください。そうすることで初めて、安定した利益を得るのに十分なアービトラージの機会を捉えることができます。

暗号資産アービトラージ取引用ソフトウェアの選び方

BJF Trading Groupは、暗号資産アービトラージ取引用の2つの高度なプログラム、VIP Crypto Arbitrage SoftwareとSharpTraderを提供しています。どちらのプラットフォームもレイテンシー・アービトラージと暗号資産アービトラージに対応するよう設計されており、さまざまな取引の好みや戦略に応えます。暗号資産アービトラージ・ボットを比較する。

どちらのプログラムがご自身の取引目標に最も合っているかは、いくつかの要素によって決まります。暗号資産取引所内での取引と内蔵戦略の利用に専念するのであれば、VIP Crypto Arbitrage Softwareが最適な選択です。このプラットフォームは、暗号資産市場を正確かつ効率的に取引するための専門ツールを求めるトレーダー向けに作られています。

一方、取引の対象をFX市場にまで広げ、ご自身のニーズに合わせてカスタマイズしたものを含むさまざまな戦略を活用したい場合は、SharpTraderが理想的なソリューションかもしれません。このプログラムはより汎用性の高い取引環境を提供し、暗号資産にとどまらない幅広い取引活動に対応します。

まとめると、専用のアービトラージ・ソリューションを求める暗号資産中心のトレーダーであっても、カスタマイズした戦略で暗号資産市場とFX市場の両方を開拓したい多目的なトレーダーであっても、BJF Trading Groupがサポートします。ご自身の取引スタイルと目標に応じて、VIP Crypto Arbitrage SoftwareとSharpTraderのどちらが最適かが決まるでしょう。暗号資産アービトラージ取引におけるVIP Crypto Arbitrage SoftwareとSharpTraderの設定はよく似ているため、ここではいくつかのアルトコインについてSharpTraderの設定のスクリーンショットを紹介します。これらの設定は、任意のアルトコインについてご自身で設定を行う際の最初の目安として利用できます。このアプローチは、ソフトウェアをご自身の具体的な取引ニーズに合わせて調整するための出発点となり、変化の激しい暗号資産アービトラージの世界で最適なパフォーマンスを得るために戦略を構築・改善していく土台となります。

  • まず、暗号資産の設定では、パラメーターを%モードで設定することをおすすめします。コインの価格、特にアルトコインの価格は大きく変動しやすく、ポイントで設定したパラメーターは数時間ごとに調整が必要になることがあるためです。%で設定したパラメーターは、コインの価格にかかわらず有効なままです。
  • もう一つの重要な要素はコインの価格です。$70kのBTCの1%と、$0.62のXRPの1%は、まったく異なる取引量を表しており、パーセンテージのパラメーターを設定する際にはこの点を考慮する必要があります。
  • 初期のSLは、そのコインで見られる平均的な乖離の幅に設定できます。ほとんどのアルトコインでは3〜5%の範囲にありますが、高価格のコインではより小さい値を使用してください。
  • TPは、平均的な変動幅の3倍に設定できます。
  • ほとんどのアルトコインでは、初期のDiff to openを1 %に設定し、その後Diffの最大値を監視して調整できます。通常は、一定期間に検出されたDiffの最大値の1/3に設定するのが合理的です。

他の2つの重要なパラメーターは、Min profitとTrailingです。

Min profitはトレーリングの開始点として機能し、Diff to openの値の約1/2〜2/3に設定することをおすすめします。

Trailingの幅は、コインのボラティリティに応じて、Min profitの値の1/5〜4/5に設定できます。

Max spread slowとMax spread fastは、設定を%モードに切り替えてもポイントで表される唯一のパラメーターです。

暗号資産アービトラージの設定例

ほとんどの場合、暗号資産の設定でスプレッドの制限を設けるのは合理的ではないため、これらのパラメーターは無効(-1に設定)のままにするか、単に大きな値を割り当てることをおすすめします。

暗号資産アービトラージのメリット

  • リスクの軽減:特にヘッジ・アービトラージでは、互いに相殺するポジションを同時に保有することで、市場のボラティリティから身を守ることができます。
  • 市場の非効率性の活用:どちらの戦略も、市場に内在する非効率性から利益を得ることを可能にし、より効率的で流動性の高い市場の形成に貢献します。
  • 利益の可能性:これらのアービトラージの機会は、正しく執行されれば、比較的低リスクな状況から利益を得る道を提供します。
  • 成功のための戦略
  • 高度な技術の活用:ボットや高速取引アルゴリズムを使用することで、ヘッジ・アービトラージとレイテンシー・アービトラージの両方の戦略の効果を大幅に高めることができます。暗号資産アービトラージ戦略の解説。
  • 継続的な学習:最新の市場動向、技術、規制の変更を常に把握しておくことが、アービトラージの成功には不可欠です。
  • リスク管理:予期しない市場の変化から資金を守るため、厳格なリスク管理の手順を導入することが不可欠です。

結論

取引所間の暗号資産アービトラージ、主にヘッジ・アービトラージとレイテンシー・アービトラージは、市場の非効率性を利用する方法をトレーダーに提供します。利益の機会は注目に値しますが、これらの戦略には、市場のダイナミクスについての高度な理解、高速な執行能力、そして入念なリスク管理が必要です。暗号資産市場が成熟を続けるなか、常に情報を把握し柔軟に対応することが、暗号資産アービトラージの可能性を最大限に活かす鍵となるでしょう。