Exploring Crypto Arbitrage Between Exchanges Sexta-feira, 5 de Abril de 2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: crypto arbitrage, crypto arbitrage bot, crypto arbitrage trading

No ritmo acelerado do trading de criptomoedas, a arbitragem é uma estratégia atraente para explorar discrepâncias de preço entre diferentes exchanges. Essa abordagem envolve identificar e aproveitar diferenças no preço das criptomoedas entre plataformas para garantir lucro. O princípio central da arbitragem cripto se baseia na natureza descentralizada do mercado de criptomoedas que, ao contrário dos mercados tradicionais, opera em muitas exchanges globalmente, levando a variações de preço para o mesmo ativo. Esta apresentação vai lançar luz sobre as estratégias nuances da arbitragem cripto, com foco explícito na arbitragem de hedge e na arbitragem de latência.

Vídeo –Explorando a arbitragem cripto entre exchanges

Tipos de arbitragem cripto

Arbitragem cripto de hedge

Essa estratégia envolve comparar o preço de um único ativo cripto em várias exchanges. Os traders utilizam esse método para fazer hedge de suas posições ao comprar simultaneamente uma criptomoeda a um preço mais baixo em uma exchange e vendê-la a um preço mais alto em outra. A arbitragem de hedge ajuda a mitigar riscos ao aproveitar o diferencial de preço do mesmo ativo em diferentes mercados.

Arbitragem cripto de latência

A arbitragem de latência se aproveita da velocidade com que as informações de mercado são disseminadas entre as exchanges. Traders com acesso a sistemas de cotações mais rápidos podem explorar essas ineficiências temporais negociando em exchanges que demoram mais para atualizar seus preços. Suponha que os traders consigam obter informações mais rapidamente do que o mercado em geral. Nesse caso, eles podem comprar ou vender em exchanges onde o preço ainda não se ajustou às novas informações de mercado, obtendo assim uma vantagem.

Desafios e considerações

Requisitos tecnológicos para o trading de arbitragem cripto

Uma arbitragem de latência ou de hedge bem-sucedida exige tecnologia sofisticada para receber e agir sobre informações de preço mais rápido do que a concorrência.

Escolha de um VPS e sua localização

Ao selecionar a localização de um Servidor Privado Virtual (VPS), vários critérios devem ser considerados. Determinar onde a exchange de criptomoedas está hospedada é fundamental para escolher um VPS geograficamente mais próximo, reduzindo o tempo de execução das ordens. Por exemplo, se alguém pretende operar na exchange Kraken, é preciso pegar a URL da API https://api.kraken.com e verificar sua geolocalização em sites como https://www.iplocation.net/ip-lookup. Eu descobri que a Kraken está hospedada nos EUA, especificamente em San Francisco, o que me permite escolher um VPS no mesmo data center. No entanto, se eu precisar de uma fonte de cotações rápidas — uma grande exchange cripto perto de San Francisco — ou se eu planejar participar de arbitragem de hedge, também preciso de uma segunda exchange próxima à Kraken. Eu optei por okx.com, que fica em Hong Kong.

Fig 1. – Geolocalização de IP da API/VPS

É importante entender que as APIs de certas exchanges podem não operar em servidores nos EUA devido a restrições regulatórias. Por exemplo, a Binance não funciona em servidores americanos. Portanto, se você estiver usando a Binance como fonte de feed rápido ou em um par de hedge, o servidor deve ser escolhido em outra localização. A Binance está localizada em Tóquio, Japão.

Essa abordagem estratégica de seleção de VPS destaca a importância da proximidade geográfica com as plataformas de trading para um desempenho otimizado. Considerar cuidadosamente as localizações dos servidores em relação às exchanges com as quais você interage pode impactar significativamente sua eficiência de trading, especialmente no mundo dinâmico da arbitragem de criptomoedas.

Seleção de altcoins para trading de arbitragem

Quando desenvolvemos nosso primeiro programa para trading de arbitragem cripto, selecionar os instrumentos certos não era um problema, pois as oportunidades de arbitragem eram frequentes em todas as criptomoedas conhecidas como ETH, BTC, XRP, LTC… O desafio estava em outro lugar; as exchanges não ofereciam a possibilidade de operar com margem, exigindo depósitos substanciais para cada instrumento negociado. Essa barreira dificultava a participação de traders cripto com depósitos menores, e manter fundos em criptomoedas apresentava um cenário de alto risco. Hoje, com o advento do trading com margem, a arbitragem cripto se tornou acessível a qualquer trader, permitindo manter depósitos em stablecoins como USDT. Porém, surgiu um novo desafio: a arbitragem nivelou os preços de mercado, tornando as oportunidades de arbitragem para as principais criptomoedas extremamente raras. Portanto, a tarefa dos traders agora é selecionar altcoins para arbitragem e rotacioná-las continuamente.

Existem dois critérios principais para selecionar altcoins para arbitragem: volatilidade e volume de negociação.

A volatilidade pode ser avaliada em um gráfico de 15 minutos. Se o preço de uma altcoin muda frequentemente 2% ou mais — avaliando o número e a magnitude dos extremos — essa altcoin pode ser considerada volátil e adequada para trading. Além disso, o volume diário de negociação deve exceder 20 BTC.

No site da Binance, escolhi duas altcoins como exemplo e abri seus gráficos de 15 minutos:

SHIB/USDT: O volume de negociação em 24 horas é suficientemente alto, mas as oscilações de preço entre extremos ficam em torno de 1,5%, tornando-a inadequada para arbitragem.

Fig 2. – Volatilidade e volume de negociação de SHIB/USDT

BOME/USDT: O volume de negociação em 24 horas é suficientemente alto, e as oscilações de preço são em torno de 2,7% — tornando essa altcoin adequada para arbitragem.

Fig 3. – Volatilidade e volume de negociação de BOME/USDT

Selecione várias altcoins e monitore continuamente seu volume e volatilidade. Assim, você conseguirá capturar oportunidades de arbitragem suficientes para obter lucros estáveis.

Selecione o software para trading de arbitragem de criptomoedas

O BJF Trading Group tem o orgulho de oferecer dois programas sofisticados para trading de arbitragem cripto: VIP Crypto Arbitrage Software e SharpTrader. Ambas as plataformas são projetadas para suportar arbitragem de latência e arbitragem cripto, atendendo a diferentes preferências e estratégias de trading.

Determinar qual programa se alinha melhor aos seus objetivos de trading depende de vários fatores. Se o seu foco é exclusivamente negociar dentro de exchanges de criptomoedas e usar estratégias integradas, o VIP Crypto Arbitrage Software é uma ótima escolha. Essa plataforma é voltada para traders que buscam uma ferramenta especializada para navegar o mercado cripto com precisão e eficiência.

Por outro lado, se você deseja ampliar seu horizonte de trading para incluir o mercado Forex e aproveitar diversas estratégias, incluindo aquelas personalizadas às suas necessidades, então o SharpTrader pode ser a solução ideal. Esse programa oferece um ambiente de trading mais versátil, acomodando um espectro mais amplo de atividades além das criptomoedas.

Em resumo, seja você um trader focado em cripto procurando uma solução dedicada de arbitragem, ou um trader versátil que deseja explorar tanto cripto quanto Forex com estratégias sob medida, o BJF Trading Group tem o que você precisa. Seu estilo e metas de trading vão guiá-lo à escolha perfeita entre o VIP Crypto Arbitrage Software e o SharpTrader. As configurações do VIP Crypto Arbitrage Software e do SharpTrader para arbitragem cripto são bastante semelhantes, por isso vou compartilhar uma captura de tela das configurações do SharpTrader para várias altcoins. Essas configurações podem servir como uma aproximação preliminar para suas próprias configurações de qualquer altcoin. Essa abordagem oferece um ponto de partida para adaptar o software às suas necessidades específicas de trading, fornecendo uma base sobre a qual construir e refinar suas estratégias para um desempenho ideal no mundo dinâmico da arbitragem cripto.

Primeiro, para a configuração cripto, recomendamos definir parâmetros no modo % porque os preços das moedas, especialmente as altcoins, tendem a flutuar bastante, e parâmetros expressos em pontos às vezes exigiriam ajustes a cada poucas horas. Parâmetros em % permanecem eficazes independentemente do preço da moeda.
Outro fator importante é o preço da moeda. 1% de BTC com preço de $70k e 1% de XRP com preço de $0,62 representam volumes de negociação completamente diferentes, e isso deve ser considerado ao definir parâmetros percentuais.
O SL inicial pode ser definido a uma distância da variação média que você observa em uma determinada moeda; para a maioria das altcoins, ela fica entre 3–5%, mas valores menores devem ser usados para moedas de alto valor.
O TP pode ser definido como a flutuação média multiplicada por 3.
Você pode definir o Diff inicial de abertura em 1% para a maioria das altcoins e então monitorar os valores máximos de Diff para ajustá-lo. Normalmente, faz sentido colocá-lo em 1/3 do Diff máximo detectado em um determinado período.

Os outros dois parâmetros críticos são Min profit e Trailing.

Min profit funciona como um ponto de início para o trailing, e recomendamos defini-lo em cerca de 1/2 a 2/3 do valor de Diff de abertura.

A distância de trailing pode ser definida de 1/5 a 4/5 do valor de Min profit, dependendo da volatilidade da moeda.

Max spread slow e fast são os únicos parâmetros expressos em pontos mesmo se as configurações forem alteradas para modo %.

Na maioria dos casos, não é racional definir limitações de spread em configurações cripto, então recomendamos manter esses parâmetros desativados (configurados em -1) ou simplesmente atribuir valores altos.

Benefícios da arbitragem cripto

Mitigação de risco: Especialmente com arbitragem de hedge, os traders podem se proteger contra a volatilidade do mercado mantendo posições simultâneas que se compensam.
Explorar ineficiências de mercado: Ambas as estratégias permitem que traders se beneficiem das ineficiências inerentes do mercado, contribuindo para mercados mais eficientes e líquidos.
Potencial de lucro: Essas oportunidades de arbitragem, quando executadas corretamente, oferecem um caminho para lucro em cenários de risco relativamente baixo.
Estratégias para o sucesso
Aproveitar tecnologia avançada: Empregar bots e algoritmos de trading de alta velocidade pode aumentar significativamente a eficácia tanto da arbitragem de hedge quanto da arbitragem de latência.
Aprendizado contínuo: Manter-se atualizado sobre as últimas tendências de mercado, tecnologia e mudanças regulatórias é crucial para o sucesso da arbitragem.
Gestão de risco: Implementar protocolos rigorosos de gestão de risco para se proteger contra mudanças inesperadas do mercado é essencial.

Conclusão

A arbitragem cripto entre exchanges, principalmente por meio da arbitragem de hedge e da arbitragem de latência, oferece aos traders uma forma de capitalizar ineficiências do mercado. Embora as oportunidades de lucro sejam notáveis, essas estratégias exigem uma compreensão sofisticada da dinâmica do mercado, capacidades de execução rápida e uma gestão de risco cuidadosa. À medida que o mercado cripto continua a amadurecer, manter-se informado e adaptável será fundamental para aproveitar todo o potencial da arbitragem cripto.