Navegando pelo mundo da arbitragem: latência, lock, hedge, triangular e estatística — um guia completo para decidir o que é melhor para você Quinta-feira, 15 de Junho de 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software, Forex trading
Arbitragem, termo derivado da palavra francesa “arbitrer”, que significa “julgar”, refere-se à compra e venda simultâneas de um ativo para lucrar com desequilíbrios de preço entre diferentes mercados. Esses desequilíbrios surgem de descompassos entre oferta e demanda, variações geoeconômicas e discrepâncias de informação. Embora todas as estratégias de arbitragem busquem aproveitar essas discrepâncias de preço, os métodos variam substancialmente.
Vamos percorrer o mundo da arbitragem explorando cinco tipos diferentes — latência, lock, hedge, triangular e estatística. Cada tipo traz seus próprios desafios e recompensas, e entender essas diferenças é fundamental para escolher aquele que melhor se alinha à sua tolerância ao risco, às suas habilidades e aos seus objetivos de investimento.
Arbitragem de latência
1.1 Estratégia de arbitragem de uma perna (One-Leg)
A estratégia de arbitragem de uma perna explora discrepâncias causadas por atrasos de tempo, principalmente no trading de alta frequência (HFT). Nela, os traders usam tecnologias avançadas para antecipar e aproveitar discrepâncias de preço em diferentes mercados causadas pela latência na transmissão de informações. Embora ofereça lucros rápidos e substanciais, esse método exige um capital inicial significativo para investimento em tecnologia, e há um alto grau de concorrência entre as empresas de HFT.
Na arbitragem de uma perna, o software de arbitragem compara as cotações de uma conta, geralmente chamada de “conta lenta”, com uma fonte de cotações rápidas, conhecida como “feed rápido”. Se o preço do feed rápido se antecipar ao preço da conta, o programa deve abrir uma ordem de compra na conta lenta, e vice-versa.
Se você tem um fundo de investimento significativo, a proficiência tecnológica necessária e alta tolerância ao risco, a arbitragem de latência pode ser uma escolha adequada.
1.2 Arbitragem Lock
O algoritmo de arbitragem Lock também é um tipo de arbitragem de latência, mas as cotações do feed rápido são comparadas com duas contas lentas. Graças à possibilidade de fazer hedge ou travar (lock) lucros, atinge-se o objetivo de manter uma ordem aberta pelo maior tempo possível.
A arbitragem Lock envolve comprar e vender um instrumento idêntico simultaneamente em mercados diferentes para travar um lucro a partir das diferenças de preço. Essa estratégia tem risco relativamente baixo, pois as duas transações se compensam. No entanto, exige monitoramento constante e está sujeita ao risco de execução caso um dos lados da transação não seja concluído. [arbitragem de latência]
1.2.1 Estratégia de arbitragem Lock
Estratégia de arbitragem Lock — Esta técnica permite que o software trave lucros no menor tempo ou pela menor diferença em pips. A estratégia Lock Latency Arbitrage consiste em abrir duas ordens opostas (compra e venda) em duas contas diferentes para cada símbolo negociado. Essas contas podem estar em duas corretoras distintas ou ser duas contas separadas na mesma corretora. Quando surge uma oportunidade de arbitragem, o software fecha a ordem aberta, atribui um trailing stop à ordem virtual correspondente e abre uma nova ordem de trava do outro lado quando o Stop Loss ou o Take Profit é acionado.
1.2.2 Estratégia de arbitragem LockCL
Estratégia de arbitragem LockCL — Esta estratégia, semelhante à estratégia “Lock”, permite que o software garanta lucros na mesma conta sem encerrar a operação. Os passos seguintes diferem do método Lock; o software não fechará a trava com base no menor tempo ou no menor número de pips, mas aguardará a próxima oportunidade de arbitragem. Ao receber um sinal de arbitragem de compra, o software fechará a ordem de venda e abrirá uma ordem de compra “virtual” com parâmetros de Stop Loss, Trailing Stop e lucro. A ordem de compra real será fechada quando as condições forem atendidas.
1.2.3 Estratégia de arbitragem LockCL2
Estratégia de arbitragem LockCL2 — Esta técnica, semelhante à estratégia “Lock”, permite que o software proteja lucros na mesma conta sem fechar a operação. O passo seguinte do método LockCL2 difere da estratégia Lock. Quando um sinal de arbitragem de compra é recebido, o software fechará a ordem de venda e abrirá uma ordem de venda “virtual” com parâmetros de Stop Loss, Trailing Stop e lucro. A ordem de venda real será reaberta quando as condições de fechamento forem atendidas.
1.2.4 Estratégia de arbitragem LockCL3
Estratégia de arbitragem LockCL3 — Esta técnica de arbitragem foi projetada para realizar arbitragem em uma conta enquanto usa outra para a trava. Ela utiliza o Lado 2 para a arbitragem e o Lado 1 para a trava, o que significa que não se busca uma situação de arbitragem no Lado 1.
1.2.5 Estratégia de arbitragem BrightTrio
Estratégia de arbitragem BrightTrio: trata-se de uma estratégia especializada, projetada para aprimorar a arbitragem em três contas (A, B e C), mascarando as operações de forma eficaz. Você pode acionar a estratégia antes ou durante as oportunidades de arbitragem, com duas opções disponíveis.
Opção 1: no início da estratégia, supondo que os preços sejam iguais no feed rápido e nas contas A, B e C, uma ordem de COMPRA é aberta na conta 1 e uma ordem de VENDA na conta 2.
Opção 2: no início da estratégia, nenhuma operação inicial é executada, pois os preços permanecem alinhados entre o feed rápido e as contas A, B e C.
Em uma situação de arbitragem de COMPRA, em que o preço do feed rápido é superior ao das contas mais lentas (A, B, C) pela diferença de abertura predefinida (ajustável nas configurações do software), o programa responde abrindo uma ordem de COMPRA na conta A com Stop Loss (SL), Take Profit (TP) e Trailing Stop aplicados. Se o trailing stop ou o TP for acionado, uma ordem de VENDA é aberta na conta B em vez de fechar a ordem de COMPRA, travando assim o lucro máximo possível e a ordem de COMPRA.
Independentemente de a opção 1 ou 2 ser selecionada, essas ações são executadas de forma consistente. Se surgir um cenário de arbitragem de COMPRA em que o preço do feed rápido supere o das contas mais lentas (A, B, C) pela diferença de abertura definida, o programa fecha a ordem de VENDA na conta B. Simultaneamente, uma ordem de COMPRA virtual é criada ao preço de fechamento da ordem de VENDA, com SL, TP e Trailing Stop aplicados. É fundamental observar que essa ordem virtual existe apenas na memória do software e não é transmitida ao servidor da corretora. Se o trailing stop ou o TP for acionado, o programa abre uma ordem de VENDA na conta C, garantindo efetivamente os lucros e travando a ordem de COMPRA.
Da mesma forma, em uma situação de arbitragem de VENDA, em que o preço do feed rápido fica abaixo do das contas mais lentas (A, B, C) pela diferença de abertura definida, o programa fecha a ordem de COMPRA na conta A. Simultaneamente, uma ordem de VENDA virtual é definida ao preço de fechamento da ordem de COMPRA, com SL, TP e Trailing Stop aplicados. Quando o trailing stop ou o TP é acionado, o programa abre uma ordem de COMPRA na conta B, travando assim os lucros e a ordem de VENDA.
Seguindo esse procedimento, a estratégia assegura o cumprimento de várias condições, ocultando de forma eficaz as operações de arbitragem:
- Cada conta mantém sempre uma operação aberta de COMPRA ou de VENDA no instrumento.
- O tempo de vida da ordem pode ser estendido indefinidamente e é configurável no software.
- A duração da pausa entre ordens de um mesmo instrumento é determinada pelas configurações do software.
- O valor mínimo de lucro (Min profit) é ajustável no software.
Essa abordagem completa impede a detecção de vários indicadores de arbitragem durante a análise da conta, como ordens de curta duração, ordens de vários pips, travamento de lucros de alguns pips contra a direção da ordem ou ordens frequentes em períodos de alta volatilidade do mercado. Aumente hoje mesmo a eficiência do seu trading com a robusta estratégia BrightTrio.
1.2.6 Estratégia de arbitragem BrightDuo
A estratégia de arbitragem BrightDuo tem um algoritmo altamente complexo e será descrita neste artigo.
Se você procura uma estratégia de investimento mais conservadora e tem tempo para monitorar os mercados constantemente, a arbitragem Lock pode ser uma opção adequada.
Estratégia de arbitragem com hedge
A arbitragem com hedge, também conhecida como pairs trading (negociação de pares), consiste em assumir uma posição comprada em um ativo e uma posição vendida em um ativo relacionado. Essa estratégia se baseia em medidas estatísticas de correlação e busca lucrar com qualquer desvio dessa correlação. Os riscos são relativamente menores, pois as perdas em uma operação podem ser compensadas pelos ganhos na outra. Suponha que estamos comparando o preço do euro-dólar entre a corretora A e a corretora B. Se o preço na corretora B for mais alto, vendemos euro-dólar na corretora B e compramos o mesmo volume de euro-dólar na corretora A, e vice-versa. A posição de hedge é fechada com um sinal inverso ou após um tempo determinado.
Se você tem um bom conhecimento de análise estatística e está disposto a assumir um nível moderado de risco, a arbitragem com hedge pode ser a sua opção.
Estratégia de arbitragem triangular
A arbitragem triangular envolve a negociação de três moedas diferentes em três mercados diferentes. Os lucros vêm da exploração de discrepâncias nas taxas de câmbio entre essas moedas. Esse método é complexo, exige monitoramento constante das taxas de câmbio e geralmente é executado por sistemas de negociação algorítmica. Por exemplo, temos três contas A, B e C. Comparamos o preço do EURGBP na conta A com o preço do EURGBP sintético obtido a partir dos preços do EURUSD na corretora B e do GBPUSD na corretora C. Quando aparece uma diferença, abrimos ordens nas três contas. Vale observar que essa estratégia também pode funcionar em duas contas, ou até mesmo em uma, caso a corretora não alinhe as cotações.
Se você domina os mercados de forex e tem recursos para trading algorítmico, a arbitragem triangular pode ser a escolha certa para você.
Estratégia de arbitragem estatística
A arbitragem estatística utiliza modelagem matemática para identificar oportunidades de negociação. Esses modelos preveem movimentos de preço com base em dados históricos de preços e outros fatores de mercado. Embora esse método possa ser bastante lucrativo, ele exige um profundo conhecimento de análise quantitativa e modelagem matemática. Por exemplo, podemos comparar os preços do petróleo Brent e do petróleo do Texas, ou os preços dos índices US30 e US100, entre os quais se observa uma correlação histórica. Leia também a visão geral das estratégias de arbitragem no forex.
Se você tem fortes habilidades quantitativas e talento para desenvolver modelos preditivos, a arbitragem estatística pode ser uma excelente escolha.
Conclusão
A escolha da estratégia de arbitragem certa depende dos seus objetivos financeiros, da sua tolerância ao risco e das suas habilidades. Considere fatores como o capital de investimento necessário, o conhecimento do mercado e os requisitos tecnológicos. Cada estratégia tem sua própria relação entre risco e retorno e exige habilidades diferentes.
Seja o mundo veloz da arbitragem de latência ou a abordagem calculada da arbitragem estatística, a escolha é, em última análise, sua. Qualquer que seja a estratégia escolhida, lembre-se de investir com sabedoria, manter-se sempre informado sobre as condições do mercado e adaptar-se.
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