A melhor estratégia para trading de arbitragem Segunda-feira, 31 de Outubro de 2022 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , , ,

Introdução

Todo trader que usa estratégias de arbitragem já pensou em como melhorar seus resultados e aprimorar sua estratégia. Há muitas opiniões sobre o que mais afeta os resultados do trading de arbitragem, mas, infelizmente, muitas delas são equívocos ou têm pouca importância. Neste artigo, quero descrever minha abordagem ao trading de arbitragem e os princípios que devem ser incorporados ao algoritmo de uma estratégia de arbitragem. Também vou contar qual estratégia de arbitragem é, do meu ponto de vista, a melhor.

Os principais equívocos de um trader de arbitragem

Muitos traders de arbitragem estão sempre em busca do santo graal. Acham que podem encontrar uma corretora com a qual poderão usar com segurança a arbitragem de latência ou a arbitragem de hedge por muitos anos, sem nenhum problema. Alguns traders, apesar de todos os nossos avisos, tentam negociar com a corretora, o que é impossível por definição. Somos constantemente procurados por traders que tentam organizar uma conferência a três entre eles, nós e a corretora. Por favor, entenda: você tem um conflito de interesses com a corretora. Mesmo que a corretora seja honesta — vamos tentar acreditar nessa hipótese, embora eu ache isso muito difícil —, o provedor de liquidez dela vai avisá-la imediatamente de que um software de arbitragem de latência está operando e pedirá que o trader seja transferido para outras condições, ou que se aplique um virtual dealer, ou transferirá toda a corretora para uma execução de nível mais alto, para que não haja perdas. Então, lembre-se: um acordo com a corretora é um caminho que não leva a lugar nenhum.

O segundo equívoco é a ideia de que é possível encontrar um feed muito rápido e, entrando no mercado mais cedo, lucrar com arbitragem em uma corretora na qual as estratégias de arbitragem não funcionam. Antes de tudo, precisamos descobrir por que não funciona e, para isso, devemos avaliar dois indicadores: o tempo de execução das ordens e o slippage. Esses dois indicadores devem ser controlados durante todo o tempo de negociação. Praticamente todos os dias. Assim, você entenderá claramente quando é preciso parar de operar e trocar de corretora ou de conta. Se perceber que suas ordens estão sendo executadas com muito mais demora, provavelmente sua corretora está usando um virtual dealer ou algum outro tipo de dealing ativo contra você. Se você encontrar um feed rápido que seja alguns ms mais rápido, em 99% dos casos isso não resolverá o problema, porque a corretora simplesmente reconfigurará o virtual dealer e aplicará um grande atraso. Alguns traders conseguem ter sucesso trocando os símbolos negociados, por exemplo, de ouro para arbitragem do euro.

A solução do problema

Se você leu o que escrevi acima, vai perceber que a solução está à vista: o software de arbitragem de latência precisa ser mascarado ao máximo, para que a corretora não perceba o que está acontecendo. Além disso, repito mais uma vez: a corretora não deve saber qual estratégia você está usando.

O mascaramento do trading de arbitragem pode ser feito por muitos métodos. Vamos ver os mais comuns.

Usar outras estratégias não tóxicas junto com o software de arbitragem de latência.

Aliás, quero observar desde já que, quando escrevo “software de arbitragem de latência”, não me refiro à arbitragem padrão de uma perna, e sim aos tipos de arbitragem lock (de 2 ou 3 pernas), que por si só já disfarçam o trading de arbitragem ao travar as ordens. Também quero observar que o lock em uma única conta pode prolongar a vida útil da sua conta até que ela seja marcada pela corretora e as condições de negociação mudem, mas ainda é muito mais confiável usar o lock em 2 ou 3 contas. Portanto, se você usar outros robôs nas suas contas junto com a arbitragem, isso ajudará a disfarçar o trading de arbitragem. É desejável usar robôs que operem nos mesmos pares de moedas ou índices em que você usa o robô de arbitragem de latência. Além disso, se o seu robô de arbitragem de latência imita o trading manual, o robô usado para mascaramento também precisa imitar o trading manual. Isso pode ser feito com copiadores de conta que imitam o trading manual em subcontas.

Usar estratégias com mascaramento profundo para trading de arbitragem – a estratégia “BrightDuo”

Na maioria dos casos, o sinal do robô de arbitragem de latência marca o início de um movimento da moeda na direção do sinal de arbitragem.

Por exemplo, se o preço da corretora rápida (feeder) subiu alguns pontos em comparação com o preço da corretora lenta (essa diferença geralmente é chamada de diferença para abertura), essa ocorrência é uma situação de arbitragem de compra, e o preço da corretora lenta, em poucos milissegundos, também começará a subir e logo se igualará ao preço do feed rápido; depois disso, na maioria dos casos, os preços das corretoras lenta e rápida continuarão subindo por algum tempo.

O mesmo acontece se o preço do feed rápido cair alguns pontos em relação à corretora lenta: haverá uma situação de arbitragem de venda, e o preço da corretora lenta, em poucos milissegundos, também começará a cair e logo se igualará ao preço do feed rápido; depois disso, na maioria dos casos, os preços das corretoras lenta e rápida continuarão caindo por algum tempo.

Imagine que temos duas contas nas quais abrimos ordens opostas no mesmo instrumento de negociação, com o mesmo tamanho de lote, antes da situação de arbitragem. Digamos que na conta 1 abrimos uma compra de 1 lote em GBPUSD e na conta 2 abrimos uma venda de 1 lote em GBPUSD.

Ambas as ordens são não tóxicas do ponto de vista da corretora, pois não foram abertas durante uma situação de arbitragem. Quando ocorre uma situação de arbitragem em GBPUSD, fechamos parte da ordem de venda na conta 2, por exemplo, 0,2, e aplicamos um trailing stop com diferentes níveis de lucro mínimo que queremos obter. Por exemplo, +20 pips para 0,01 lote. +30 pips para 0,03 lote e +70 pips para 0,06 lote.

  • Quando o primeiro trailing stop é acionado, fechamos 1 parte da posição de compra de 0,01 na corretora;
  • quando o segundo trailing stop é acionado, fechamos 1 parte da posição de compra com tamanho de 0,03 lote;
  • e quando o terceiro trailing stop é acionado, fechamos uma parte da posição de compra com tamanho de 0,06

Agora temos uma posição de compra aberta na conta 1, mas de 0,9 lote, e na conta 2 também temos uma posição de 0,9 lote. Ou seja, ficamos em espera até a próxima situação de arbitragem.

O ciclo continua até o momento em que não houver posições abertas nas contas 1 e 2.

Então começamos um novo ciclo, mas ao contrário: na conta 1 abrimos uma venda de 1 lote no instrumento EURUSD e na conta 2 abrimos uma compra de 1 lote no instrumento EURUSD.

Vale observar que apenas a primeira ordem do ciclo de fechamento pode ser considerada tóxica, enquanto as demais ordens serão não tóxicas.

Claro que, se você combinar a estratégia de mascaramento BrightDuo com o uso de outros robôs não tóxicos por meio de um copiador de conta que imite o trading manual, obterá o efeito máximo. Vale observar também que a rentabilidade do BrightDuo é menor, porque nem todos os sinais de arbitragem são impulsos para um movimento de longo prazo e, por isso, algumas entradas serão falsas, mas isso só aumenta o mascaramento do seu trading de arbitragem.

Conclusão

A arbitragem de latência pode ser uma estratégia eficiente, mas não é isenta de riscos e exige conhecimento, infraestrutura confiável e paciência. O mais importante no trabalho de um trader de arbitragem é o mascaramento do trading de arbitragem e o conhecimento. Ouça nossos conselhos e leia nossas recomendações. Se algo não estiver claro, envie-nos suas perguntas e teremos prazer em respondê-las. Também recomendo que você assine nossa newsletter para não perder nenhum artigo interessante sobre trading de arbitragem. Fornecemos apenas informações verificadas, que você não encontrará em nenhuma outra fonte.