アービトラージ取引のためのベスト戦略 2022年10月31日 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , , ,

はじめに

アービトラージ戦略を使用するトレーダーは皆、取引結果を改善し、戦略を強化する方法を考えています。アービトラージ取引の結果の大部分に影響を与えるものについては多くの意見がありますが、残念ながらその多くは誤解であるか、重要性が低いものです。この記事では、アービトラージ取引に対する私のアプローチと、アービトラージ戦略のアルゴリズムに入れるべきそれらの原則について説明したいと思います。また、私の観点から、どのようなアービトラージ戦略が最良であるかについてもお話しするつもりです。

アービトラージ・トレーダーの主な誤解

多くのアービトラージ・トレーダーは、常に聖杯を探し求めています。彼らは、何年も問題なく安全にレイテンシーアービトラージまたはヘッジアービトラージを使用できるブローカーを見つけることができると考えています。当社のすべての警告にもかかわらず、ブローカー会社と交渉しようとするトレーダーもいますが、これは定義上不可能です。 当社には、彼とブローカーとの三者会談を行おうとしているトレーダーから常に連絡があります。ご理解ください – あなたは、ブローカーとの利害の対立を抱えています。ブローカーが正直であっても、私はそれが非常に難しいことがわかりますが、この仮定を信じてみましょう。その流動性プロバイダはすぐにレイテンシーアービトラージ’ソフトウェアが動作していることを警告し、他のディクショナリにトレーダーを転送したり、仮想ディーラーを適用したり、高い実行に証券会社全体を転送します、だからそこに損失はないでしょう。だから、ブローカーとの契約はどこにも行かないための道であることを覚えておいてください。

第二の誤解は、非常に高速なフィードを見つけることができ、その後、以前の市場に入ることによって、あなたは、アービトラージ戦略が動作しないブローカーとの裁定取引から利益を作ることができるという考えです。まず、なぜうまくいかないのかを調べなければなりません。そのためには、注文の実行時間とスリッページという2つの指標を評価する必要があります。 この2つの指標は、取引の全時間帯でコントロールする必要があります。ほぼ毎日です。そうすれば、いつ取引を停止し、ブローカーや口座を変更する必要があるかが明確に理解できます。注文がずっと長く執行されていることが分かったら、ほとんどの場合、ブローカーはバーチャルディーラー、または他のタイプのアクティブディーリングを使用していることになります。数ミリ秒速い高速フィードを見つけたとしても、ブローカーはバーチャルディーラーを再構成して大きな遅延を与えるだけなので、99％の場合、これは問題を解決しません。

問題の解決方法

上述の内容を読んでいただければ、問題の解決策は表面上にあることがお分かりいただけると思います。レイテンシー・アービトラージ・ソフトウェアは、ブローカーに気づかれないよう、できる限り隠蔽されなければなりません。また、もう一度言っておきますが、ブローカーはあなたが使っている戦略を知ってはいけないのです。

アービトラージ取引のマスキングは、多くの方法によって行うことができます。最も一般的なものを見てみましょう。

レイテンシーアービトラージソフトウェアと一緒に他の無毒なストラテジーを使用する。

ちなみに、「レイテンシーアービトラージソフト」と書いたのは、標準的なワンレッグアービトラージのことではなく、ロックアービトラージタイプ（2レッグ、3レッグ）のことで、それ自体がすでにラッカーオーダーによってアービトラージ取引を隠蔽していることに、すぐに留意していただきたいと思います。また、1つの口座にロックをかけると、ブローカーにマークされ、取引条件が変わるまで、口座の寿命を延ばすことができますが、それでも2つまたは3つの口座にロックをかける方がはるかに信頼できることに注意したいものです。そこで、アービトラージと一緒に他のロボットをアカウントで使用すると、アービトラージ取引を偽装するのに役立ちます。レイテンシーアービトラージロボットと同じ通貨ペアや指数で取引するロボットを使用することが望ましいです。また、レイテンシーアービトラージロボットがマニュアル取引を模倣している場合、マスキングに使用するロボットもマニュアル取引を模倣している必要があります。これは、サブアカウントで手動取引を模倣するアカウントコピーヤーを使用することによって実現することができます。

アービトラージ取引にディープマスキングを使用した戦略 – “BrightDuo “戦略

ほとんどの場合、レイテンシーアービトラージロボットの信号は、アービトラージ信号の方向への通貨の動きの始まりです。

例えば、高速ブローカー（フィーダ）の価格が遅いブローカーの価格に比べて数ポイント増加した場合（通常はこの差は、オープンへの差と呼ばれています）、この発生は購入する裁定状況であり、数ミリ秒で遅いブローカーの価格も成長し始めるとすぐにほとんどの場合、遅い、速いブローカーの価格がしばらく成長を続ける後に高速フィードの価格と等しくなるでしょう。

同じことが、低速ブローカーの価格が低速ブローカーに対して数ポイント低下した場合にも起こり、そこには売るための裁定状況があり、数ミリ秒後の低速ブローカーの価格も下がり始め、すぐに高速フィードの価格と同じになり、その後ほとんどの場合、低速および高速ブローカーの価格がしばらく下がり続けることになります。

アービトラージ取引の前に、同じ取引商品で同じロットサイズの反対注文を出す2つの口座があると想像してください。口座1でGBPUSDの買い1ロットをオープンし、口座2でGBPUSDの売り1ロットをオープンしたとします

両注文は、アービトラージ取引中にオープンされないため、ブローカーの観点からは無毒です。GBPUSDで裁定取引の状況が発生した場合、口座2の売り注文の一部、例えば0.2を決済し、取得したい最低利益の異なるレベルのトレーリングストップを適用します。例えば、0.01ロットで+20ピップス。 0.03ロットなら+30pips、0.06ロットなら+70pipsです。

– 最初のトレーリングストップがトリガーされると、ブローカーで0.01の買いポジションの1部を決済します。

– 2つ目のトレーリングストップが作動すると、0.03ロットの買いポジションの1つを決済します。

– そして3つ目のトレーリングストップが発動されたら、買いポジションの1部を0.06ロットで決済します。

現在、口座1には買いポジションがありますが、それは0.9ロットであり、口座2にも0.9ロットのポジションがあります。つまり、次のアービトラージ取引まで待機している状態です。

このサイクルは、口座1と口座2のオープンポジションがなくなる瞬間まで続きます。

口座1ではEURUSDの商品の売りを1ロット、口座2ではGBPUSDの商品の買いを1ロット建てるのです。

終値サイクルの最初の注文だけが有毒と見なされ、残りの注文は無毒であることに注意する必要があります。

もちろん、マスキング戦略BrightDuoと、手動取引を模倣した口座コピーヤーによる他の無毒性ロボットの使用を組み合わせれば、最大の効果を得ることができます。また、すべてのアービトラージシグナルが長期的な動きの衝動ではなく、そのため一部のエントリーが誤ったものになるため、BrightDuo の収益性は低くなることに注意する必要があります。しかし、これはアービトラージ取引のマスキングを高めるだけなのです。

結論

レイテンシーアービトラージは、最も収益性が高く、リスクの低い取引ですが、いくつかの知識と忍耐が必要です。アービトラージトレーダーの仕事で最も重要なのは、アービトラージ取引のマスキングと知識です。私たちのアドバイスに耳を傾け、私たちの推奨事項をお読みください。もし、何かお分かりにならないことがあれば、ご質問をお書きください。また、当社のニュースレターを購読していただければ、アービトラージ取引に関する興味深い記事を見逃すことはありません。当社は、他のリソースからは得られない検証済みの情報のみを提供しています。