Forex spread widening: bid and ask prices moving apart

Por que os spreads no forex se alargam: rollover, notícias, baixa liquidez e como os algoritmos lidam com isso Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

Por que os spreads no forex se alargam no rollover das 17:00 de Nova York, em torno da divulgação de notícias e em sessões de baixa liquidez, quanto o alargamento do spread custa a estratégias de swing, scalping e arbitragem, como ele pode acionar stops, como medir o perfil de spread da sua corretora e como os algoritmos de trading o filtram.

Adaptive exits for arbitrage trades: Diff excess factor, Slippage factor and Critical slippage in SharpTrader

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Saídas adaptativas para operações de arbitragem: Diff Excess Factor, Slippage Factor e Critical Slippage Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software

Três novas configurações do SharpTrader dão a cada operação de arbitragem seus próprios níveis de saída: mais espaço para sinais fortes, lucro garantido mais cedo após uma execução ruim e um stop curto quando o slippage consumiu a diferença. Como funcionam, um exemplo prático com XAUUSD e valores iniciais.

Crypto withdrawal fees and transfer times between two exchanges

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Taxas de saque, redes e tempos de transferência: o custo oculto da arbitragem de cripto entre exchanges Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

Quanto as taxas de saque de cripto, a escolha da rede e os tempos de confirmação realmente custam na arbitragem entre exchanges, com tabelas de redes, exemplos práticos, um modelo de equilíbrio e como saldos pré-financiados e o rebalanceamento evitam a maior parte desse custo.

Forex slippage explained: requested price vs filled price

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Slippage no forex explicado: como medir, detectar e reduzir Segunda-feira, 19 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

O que é slippage no forex, de onde ele vem, como medi-lo a partir do seu próprio registro de operações, como identificar a execução unilateral e quais mudanças realmente o reduzem.

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Optimize Your Own Trading Bot in SharpTrader on Real Ticks Quinta-feira, 15 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

SharpTrader Optimizer now tests your own forex and crypto bots, not only BJF strategies: real ticks, your broker’s execution time in ms, per-tick spread, multi-core grids and built-in WebSocket connectors to crypto exchanges.

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Free Arbitrage Software: What You Really Get for Free, and How to Turn Scanner Data into a Trading Plan Terça-feira, 13 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

What free arbitrage software really exists, 30 days of real data from the free BJF scanner (149,309 events, 5 brokers) and a five-step workflow from scanner to trading plan.

Latency arbitrage impulse entry and reverse exit in SharpTrader OneLeg

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Entrada e saída na arbitragem de latência: sinais de impulso (Min move) e fechamento por reversão no SharpTrader Quarta-feira, 7 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software

Dois novos controles do OneLeg para arbitragem de latência: entrada por um impulso do feed rápido (Min move, Trend interval, Cooldown) e saída antecipada diante de um sinal oposto (Reverse factor %), com diagramas e um exemplo prático.

Crypto exchange APIs for arbitrage: REST, WebSocket, API keys and rate limits

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APIs de exchanges cripto para arbitragem: REST vs WebSocket, rate limits e API keys seguras Quinta-feira, 1 de Outubro de 2026 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

Como os bots de arbitragem se conectam à Binance, Bybit, OKX, MEXC e Gate.io: REST vs WebSocket, rate limits, API keys seguras e latência.

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Otimizando Phantom Drift e estratégias Lock no SharpTrader Optimizer Segunda-feira, 13 de Julho de 2026 – Posted in: Arbitrage Software

BJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Otimizando Phantom Drift e toda estratégia Lock: por que Martingale-Plus-Arbitrage precisa de backtesting honesto ainda mais do que latência Nosso teste de latência ao vivo já provou que a otimização de parâmetros movimenta dinheiro real: mesma estratégia, duas contas, e o conjunto ajustado reduziu a perda média em três vezes. Estratégias da família Lock têm duas máquinas de lucro empilhadas uma sobre a outra, uma escada de averaging e…

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Mesma estratégia, duas contas: arbitragem de latência otimizada vs. padrão no XAUUSD Segunda-feira, 22 de Junho de 2026 – Posted in: Arbitrage Software

BJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Mesma estratégia, duas contas: o que os parâmetros otimizados de arbitragem de latência realmente mudaram no XAUUSD Rodamos a mesma lógica de arbitragem de latência em duas contas reais ao mesmo tempo, com o mesmo tamanho de 0,1 lote, o mesmo par de ouro e o mesmo saldo inicial. Uma conta usou parâmetros ajustados no SharpTrader Optimizer. A outra rodou com os padrões. Ao longo de aproximadamente 5.700 operações,…

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