거래소 간 암호화폐 아비트리지 살펴보기 4월 5, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , ,

빠르게 움직이는 암호화폐 트레이딩 분야에서 아비트리지는 여러 거래소 간의 가격 차이를 활용하는 매력적인 전략입니다. 이 접근 방식은 플랫폼 간 암호화폐 가격의 차이를 찾아내고 이를 활용하여 수익을 확보하는 것입니다. 암호화폐 아비트리지의 핵심 원리는 암호화폐 시장의 탈중앙화된 특성에 있습니다. 전통 시장과 달리 암호화폐 시장은 전 세계 수많은 거래소에서 운영되기 때문에 같은 자산이라도 가격에 차이가 생깁니다. 이 글에서는 암호화폐 아비트리지의 세부 전략, 특히 헤지 아비트리지와 레이턴시 아비트리지에 초점을 맞추어 설명합니다.

동영상 –거래소 간 암호화폐 아비트리지 살펴보기

암호화폐 아비트리지의 유형

헤지 암호화폐 아비트리지

이 전략은 단일 암호화폐 자산의 가격을 여러 거래소에서 비교하는 것입니다. 트레이더는 한 거래소에서 더 낮은 가격에 암호화폐를 매수하고 동시에 다른 거래소에서 더 높은 가격에 매도하는 방식으로 포지션을 헤지합니다. 헤지 아비트리지는 서로 다른 시장에서 같은 자산의 가격 차이를 활용하여 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

레이턴시 암호화폐 아비트리지

레이턴시 아비트리지는 시장 정보가 거래소 간에 전달되는 속도의 차이를 활용합니다. 더 빠른 시세 시스템에 접근할 수 있는 트레이더는 가격 업데이트가 느린 거래소에서 거래함으로써 이러한 시간적 비효율성을 이용할 수 있습니다. 트레이더가 시장 전체보다 더 빠르게 정보를 얻을 수 있다면, 아직 새로운 시장 정보가 가격에 반영되지 않은 거래소에서 매수 또는 매도하여 우위를 확보할 수 있습니다.

과제와 고려 사항

암호화폐 아비트리지 트레이딩을 위한 기술 요건

레이턴시 아비트리지나 헤지 아비트리지에 성공하려면 경쟁자보다 빠르게 가격 정보를 받고 이에 대응할 수 있는 정교한 기술이 필요합니다.

VPS와 그 위치 선택

가상 사설 서버(VPS) 위치를 선택할 때는 몇 가지 기준을 고려해야 합니다. 암호화폐 거래소가 어디에 호스팅되어 있는지 파악하는 것은 지리적으로 가까운 VPS를 선택하여 주문 실행 시간을 줄이는 데 매우 중요합니다. 예를 들어 Kraken 암호화폐 거래소에서 거래하려면 API URL https://api.kraken.com 을 가져와 https://www.iplocation.net/ip-lookup 같은 웹사이트에서 지리적 위치를 확인해야 합니다. 확인해 보니 Kraken은 미국, 구체적으로는 샌프란시스코에 호스팅되어 있어 같은 데이터센터의 VPS를 선택할 수 있었습니다. 그러나 빠른 시세의 원천, 즉 샌프란시스코 근처의 주요 암호화폐 거래소가 필요하거나 헤지 아비트리지를 계획하고 있다면 Kraken과 가까운 두 번째 거래소도 필요합니다. 저는 홍콩에 기반을 둔 okx.com을 선택했습니다. 암호화폐 아비트리지를 위한 VPS 선택 가이드.

Kraken의 IP 지리적 위치

그림 1. – API / VPS IP 지리적 위치

일부 거래소의 API는 규제상의 제한으로 인해 미국 서버에서 작동하지 않을 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 예를 들어 Binance는 미국 서버에서 작동하지 않습니다. 따라서 Binance를 빠른 피드의 원천이나 헤지 페어로 사용한다면 서버를 다른 위치에서 선택해야 합니다. Binance는 일본 도쿄에 위치해 있습니다.

이러한 전략적인 VPS 선택 방식은 성능 최적화를 위해 거래 플랫폼과의 지리적 근접성이 얼마나 중요한지를 보여 줍니다. 특히 빠르게 움직이는 암호화폐 아비트리지 세계에서는 거래하는 거래소에 맞춰 서버 위치를 신중하게 고려하는 것이 거래 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

아비트리지 트레이딩을 위한 알트코인 선택

처음 암호화폐 아비트리지 트레이딩 프로그램을 개발했을 때는 적절한 종목을 선택하는 것이 문제가 되지 않았습니다. ETH, BTC, XRP, LTC 같은 잘 알려진 모든 암호화폐에서 아비트리지 기회가 자주 나타났기 때문입니다. 과제는 다른 곳에 있었습니다. 거래소가 마진 거래를 제공하지 않아 거래하는 종목마다 상당한 예치금이 필요했습니다. 이 장벽 때문에 예치금이 적은 암호화폐 트레이더는 참여하기 어려웠고, 자금을 암호화폐로 보유하는 것은 위험이 큰 상황이었습니다. 오늘날에는 마진 거래가 도입되면서 암호화폐 아비트리지가 모든 트레이더에게 열려 있으며, 예치금을 USDT 같은 스테이블코인으로 보유할 수 있게 되었습니다. 그러나 새로운 과제가 등장했습니다. 아비트리지 거래가 시장 가격을 평준화하여 주요 암호화폐에서는 아비트리지 기회가 극히 드물어졌습니다. 따라서 이제 트레이더의 과제는 아비트리지 트레이딩에 적합한 알트코인을 선택하고 이를 지속적으로 교체하는 것입니다. 무료 암호화폐 아비트리지 스캐너.

아비트리지 트레이딩을 위한 알트코인 선택에는 두 가지 주요 기준이 있습니다. 변동성과 거래량입니다.

변동성은 15분 차트에서 평가할 수 있습니다. 알트코인의 가격이 2% 이상 자주 변동한다면(고점과 저점의 횟수와 크기를 평가), 그 알트코인은 변동성이 크며 거래에 적합하다고 볼 수 있습니다. 또한 일일 거래량이 20 BTC를 넘어야 합니다.

Binance 웹사이트에서 예시로 두 개의 알트코인을 선택하고 15분 차트를 열어 보았습니다.

SHIB/USDT: 24시간 거래량은 충분히 많지만, 고점과 저점 사이의 가격 변동이 약 1.5%로 아비트리지 트레이딩에는 적합하지 않습니다.

Binance의 SHIB/USDT 가격

그림 2. – SHIB/USDT 변동성과 거래량

BOME/USDT: 24시간 거래량이 충분히 많고 가격 변동이 약 2.7%로, 이 알트코인은 아비트리지 트레이딩에 적합합니다.

그림 3. – BOME/USDT 변동성과 거래량

여러 알트코인을 선택하고 거래량과 변동성을 지속적으로 모니터링하세요. 그래야만 안정적인 수익을 얻기에 충분한 아비트리지 기회를 포착할 수 있습니다.

암호화폐 아비트리지 트레이딩 소프트웨어 선택

BJF Trading Group은 암호화폐 아비트리지 트레이딩을 위한 두 가지 정교한 프로그램, VIP Crypto Arbitrage Software와 SharpTrader를 제공합니다. 두 플랫폼 모두 레이턴시 아비트리지와 암호화폐 아비트리지를 지원하도록 설계되어 다양한 거래 성향과 전략에 대응합니다. 암호화폐 아비트리지 봇 비교.

어떤 프로그램이 거래 목표에 가장 잘 맞는지는 여러 요인에 따라 달라집니다. 암호화폐 거래소 내 거래와 내장 전략 사용에만 집중한다면 VIP Crypto Arbitrage Software가 훌륭한 선택입니다. 이 플랫폼은 정밀하고 효율적으로 암호화폐 시장을 다룰 전문 도구를 찾는 트레이더에게 맞춰져 있습니다.

반면 거래 범위를 외환(Forex) 시장까지 넓히고, 자신의 필요에 맞춘 전략을 포함한 다양한 전략을 활용하고 싶다면 SharpTrader가 이상적인 솔루션일 수 있습니다. 이 프로그램은 암호화폐를 넘어 더 넓은 범위의 거래 활동을 수용하는 보다 다재다능한 거래 환경을 제공합니다.

요약하면, 전용 아비트리지 솔루션을 찾는 암호화폐 중심 트레이더이든, 맞춤형 전략으로 암호화폐와 외환 시장을 모두 탐색하려는 다재다능한 트레이더이든, BJF Trading Group이 함께합니다. 여러분의 거래 스타일과 목표가 VIP Crypto Arbitrage Software와 SharpTrader 중 최적의 선택으로 안내할 것입니다. 암호화폐 아비트리지 트레이딩을 위한 VIP Crypto Arbitrage Software와 SharpTrader의 설정은 상당히 비슷하므로, 여러 알트코인에 대한 SharpTrader 설정 스크린샷을 공유하겠습니다. 이 설정은 특정 알트코인에 대한 여러분 자신의 설정을 위한 초기 근사치로 활용할 수 있습니다. 이 방법은 소프트웨어를 특정 거래 요구에 맞게 조정하기 위한 출발점을 제공하며, 역동적인 암호화폐 아비트리지 세계에서 최적의 성과를 위해 전략을 구축하고 다듬을 수 있는 기반이 됩니다.

  • 우선 암호화폐 설정에서는 파라미터를 % 모드로 설정할 것을 권장합니다. 코인 가격, 특히 알트코인의 가격은 크게 변동하는 경향이 있어, 포인트로 표현된 파라미터는 때때로 몇 시간마다 조정이 필요하기 때문입니다. % 단위의 파라미터는 코인 가격과 관계없이 유효하게 유지됩니다.
  • 또 하나의 중요한 요소는 코인 가격입니다. $70k인 BTC의 1%와 $0.62인 XRP의 1%는 완전히 다른 거래량을 의미하므로, 퍼센트 파라미터를 설정할 때 이를 고려해야 합니다.
  • 초기 SL은 해당 코인에서 관찰되는 평균 편차 거리로 설정할 수 있습니다. 대부분의 알트코인에서는 3-5% 범위이지만, 가격이 높은 코인에는 더 작은 값을 사용해야 합니다.
  • TP는 평균 변동폭에 3을 곱한 값으로 설정할 수 있습니다.
  • 대부분의 알트코인에서 초기 Diff to open을 1%로 설정한 뒤, 최대 Diff 값을 모니터링하며 조정할 수 있습니다. 보통 일정 기간 동안 감지된 최대 diff의 1/3로 설정하는 것이 합리적입니다.

나머지 두 가지 중요한 파라미터는 Min profit과 Trailing입니다.

Min profit은 트레일링의 시작점 역할을 하며, Diff to open 값의 약 1/2에서 2/3로 설정할 것을 권장합니다.

Trailing 거리는 코인의 변동성에 따라 Min profit 값의 1/5에서 4/5로 설정할 수 있습니다.

Max spread slow와 fast는 설정을 % 모드로 전환하더라도 포인트로 표현되는 유일한 파라미터입니다.

암호화폐 아비트리지 설정 예시

대부분의 경우 암호화폐 설정에서 스프레드 제한을 두는 것은 합리적이지 않으므로, 이 파라미터들은 비활성화(-1로 설정)하거나 높은 값을 지정해 두는 것을 권장합니다.

암호화폐 아비트리지의 이점

  • 위험 완화: 특히 헤지 아비트리지에서는 서로 상쇄되는 포지션을 동시에 보유함으로써 시장 변동성으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.
  • 시장 비효율성 활용: 두 전략 모두 시장에 내재된 비효율성을 활용할 수 있게 해 주며, 이는 더 효율적이고 유동성 높은 시장에 기여합니다.
  • 수익 가능성: 이러한 아비트리지 기회는 올바르게 실행될 경우 비교적 위험이 낮은 상황에서 수익을 낼 수 있는 길을 제공합니다.
  • 성공을 위한 전략
  • 첨단 기술 활용: 봇과 고속 트레이딩 알고리즘을 사용하면 헤지 아비트리지와 레이턴시 아비트리지 전략의 효과를 크게 높일 수 있습니다. 암호화폐 아비트리지 전략 해설.
  • 지속적인 학습: 최신 시장 동향, 기술, 규제 변화를 계속 파악하는 것이 아비트리지 성공에 매우 중요합니다.
  • 위험 관리: 예상치 못한 시장 변화로부터 보호하기 위해 엄격한 위험 관리 절차를 시행하는 것이 필수적입니다.

결론

거래소 간 암호화폐 아비트리지, 특히 헤지 아비트리지와 레이턴시 아비트리지는 트레이더가 시장 비효율성을 활용할 수 있는 방법을 제공합니다. 수익 기회는 주목할 만하지만, 이러한 전략에는 시장 역학에 대한 깊은 이해, 빠른 실행 능력, 철저한 위험 관리가 필요합니다. 암호화폐 시장이 계속 성숙해 감에 따라, 최신 정보를 파악하고 유연하게 적응하는 것이 암호화폐 아비트리지의 잠재력을 최대한 활용하는 열쇠가 될 것입니다.