Exploring Crypto Arbitrage Between Exchanges April 5, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , ,

Dalam dunia trading kripto yang serba cepat, arbitrase adalah strategi menarik untuk memanfaatkan perbedaan harga di berbagai bursa (exchange). Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan pemanfaatan selisih harga kripto antar platform untuk memperoleh keuntungan. Prinsip inti arbitrase kripto bergantung pada sifat pasar kripto yang terdesentralisasi, yang tidak seperti pasar tradisional, beroperasi di banyak exchange secara global sehingga menimbulkan variasi harga untuk aset yang sama. Presentasi ini akan menjelaskan strategi arbitrase kripto secara lebih rinci, dengan fokus khusus pada arbitrase lindung nilai (hedge arbitrage) dan arbitrase latensi (latency arbitrage).

Video –Mengeksplorasi Arbitrase Kripto Antar Exchange

Jenis-Jenis Arbitrase Kripto

Arbitrase Kripto Lindung Nilai (Hedge)

Strategi ini melibatkan perbandingan harga satu aset kripto yang sama di beberapa exchange. Trader menggunakan metode ini untuk melakukan lindung nilai dengan secara bersamaan membeli kripto pada harga lebih rendah di satu exchange dan menjualnya pada harga lebih tinggi di exchange lain. Arbitrase hedge membantu mengurangi risiko dengan memanfaatkan perbedaan harga aset yang sama di pasar yang berbeda.

Arbitrase Kripto Latensi

Arbitrase latensi memanfaatkan kecepatan penyebaran informasi pasar antar exchange. Trader yang memiliki akses ke sistem kuotasi yang lebih cepat dapat mengeksploitasi inefisiensi waktu ini dengan bertransaksi di exchange yang lebih lambat memperbarui harga. Jika trader dapat memperoleh informasi lebih cepat daripada pasar secara luas, mereka dapat membeli atau menjual di exchange yang harganya belum menyesuaikan diri dengan informasi pasar terbaru, sehingga mendapatkan keunggulan.

Tantangan dan Pertimbangan

Kebutuhan Teknologi untuk Trading Arbitrase Kripto

Keberhasilan arbitrase latensi maupun hedge membutuhkan teknologi canggih untuk menerima dan bertindak atas informasi harga lebih cepat daripada pesaing.

Memilih VPS dan Lokasinya

Saat memilih lokasi Virtual Private Server (VPS), beberapa kriteria perlu dipertimbangkan. Menentukan di mana exchange kripto di-hosting sangat penting agar dapat memilih VPS yang secara geografis lebih dekat, sehingga mengurangi waktu eksekusi order. Misalnya, jika ingin bertransaksi di exchange Kraken, perlu mengambil URL API https://api.kraken.com lalu memeriksa geolokasinya di situs seperti https://www.iplocation.net/ip-lookup. Saya menemukan bahwa Kraken di-hosting di AS, tepatnya di San Francisco, sehingga saya dapat memilih VPS di pusat data yang sama. Namun, jika saya membutuhkan sumber kuotasi cepat — exchange kripto besar di dekat San Francisco — atau jika saya berencana melakukan arbitrase hedge, saya juga membutuhkan exchange kedua yang dekat dengan Kraken. Saya memilih okx.com, yang berbasis di Hong Kong.

ip geolocation for kraken

Fig 1. – Geolokasi IP API/VPS

Penting untuk dipahami bahwa API dari beberapa exchange mungkin tidak berjalan di server AS karena pembatasan regulasi. Contohnya, Binance tidak berfungsi di server Amerika. Karena itu, jika Anda menggunakan Binance sebagai sumber feed cepat atau sebagai pasangan hedge, server harus dipilih di lokasi lain. Binance berlokasi di Tokyo, Jepang.

Pendekatan strategis dalam pemilihan VPS ini menegaskan pentingnya kedekatan geografis dengan platform trading untuk kinerja yang optimal. Pertimbangan cermat terkait lokasi server terhadap exchange yang Anda gunakan dapat sangat memengaruhi efisiensi trading, terutama dalam dunia arbitrase kripto yang bergerak cepat.

Memilih Altcoin untuk Trading Arbitrase

Ketika kami mengembangkan program pertama untuk trading arbitrase kripto, memilih instrumen yang tepat bukanlah masalah, karena peluang arbitrase sering muncul pada kripto terkenal seperti ETH, BTC, XRP, LTC… Tantangannya ada di tempat lain; exchange belum menyediakan margin trading, sehingga diperlukan deposit besar untuk setiap instrumen yang diperdagangkan. Hambatan ini menyulitkan trader dengan modal kecil untuk berpartisipasi, dan menyimpan dana dalam kripto menghadirkan risiko tinggi. Saat ini, dengan hadirnya margin trading, arbitrase kripto menjadi dapat diakses oleh semua trader, karena deposit dapat disimpan dalam stablecoin seperti USDT. Namun, tantangan baru muncul: arbitrase telah meratakan harga pasar, sehingga peluang arbitrase pada kripto besar menjadi sangat langka. Karena itu, tugas trader sekarang adalah memilih altcoin untuk arbitrase dan terus merotasinya.

Ada dua kriteria utama untuk memilih altcoin untuk arbitrase: volatilitas dan volume perdagangan.

Volatilitas dapat dinilai pada grafik 15 menit. Jika harga altcoin sering berubah 2% atau lebih — dengan melihat jumlah dan besar kecilnya ekstrem — altcoin tersebut dapat dianggap volatil dan cocok untuk trading. Selain itu, volume perdagangan harian harus melebihi 20 BTC.

Di situs Binance, saya memilih dua altcoin sebagai contoh dan membuka grafik 15 menitnya:

SHIB/USDT: Volume perdagangan 24 jam cukup tinggi, tetapi fluktuasi harga antar ekstrem sekitar 1,5%, sehingga tidak cocok untuk trading arbitrase.

shib/usdt price on binance

Fig 2. – Volatilitas dan volume perdagangan SHIB/USDT

BOME/USDT: Volume perdagangan 24 jam cukup tinggi, dan fluktuasi harga sekitar 2,7% — sehingga altcoin ini cocok untuk trading arbitrase.

Fig 3. – Volatilitas dan volume perdagangan BOME/USDT

Pilih beberapa altcoin dan pantau terus volume serta volatilitasnya. Hanya dengan begitu Anda bisa menangkap peluang arbitrase yang cukup untuk memperoleh keuntungan yang stabil.

Pilih software untuk trading arbitrase kripto

BJF Trading Group dengan bangga menawarkan dua program canggih untuk trading arbitrase kripto: VIP Crypto Arbitrage Software dan SharpTrader. Kedua platform dirancang untuk mendukung arbitrase latensi dan arbitrase kripto, untuk berbagai preferensi dan strategi trading.

Menentukan program yang paling sesuai dengan tujuan trading Anda bergantung pada beberapa faktor. Jika fokus Anda murni trading di exchange kripto dan menggunakan strategi bawaan, VIP Crypto Arbitrage Software adalah pilihan yang sangat baik. Platform ini dirancang untuk trader yang menginginkan alat khusus untuk menavigasi pasar kripto dengan presisi dan efisiensi.

Di sisi lain, jika Anda ingin memperluas cakupan trading ke pasar Forex dan memanfaatkan beragam strategi, termasuk yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, maka SharpTrader mungkin merupakan solusi ideal. Program ini menawarkan lingkungan trading yang lebih serbaguna, menampung spektrum aktivitas trading yang lebih luas selain kripto.

Singkatnya, apakah Anda trader yang berfokus pada kripto dan mencari solusi arbitrase khusus, atau trader serbaguna yang ingin mengeksplorasi kripto dan Forex dengan strategi yang disesuaikan, BJF Trading Group siap membantu. Gaya dan tujuan trading Anda akan memandu Anda memilih antara VIP Crypto Arbitrage Software dan SharpTrader. Pengaturan VIP Crypto Arbitrage Software dan SharpTrader untuk arbitrase kripto cukup mirip, sehingga saya akan membagikan tangkapan layar pengaturan SharpTrader untuk beberapa altcoin. Pengaturan ini dapat menjadi perkiraan awal untuk konfigurasi Anda sendiri pada altcoin apa pun. Pendekatan ini memberi titik awal untuk menyesuaikan software agar sesuai dengan kebutuhan trading spesifik Anda, menyediakan fondasi untuk membangun dan menyempurnakan strategi demi performa optimal di dunia arbitrase kripto yang dinamis.

  • Pertama, untuk pengaturan kripto, kami merekomendasikan menetapkan parameter dalam mode % karena harga koin, terutama altcoin, cenderung berfluktuasi luas, dan parameter dalam satuan poin kadang perlu disesuaikan setiap beberapa jam. Parameter dalam % tetap efektif terlepas dari harga koin.
  • Faktor penting lain adalah harga koin. 1% dari BTC yang berharga $70k dan 1% dari XRP yang berharga $0,62 merepresentasikan volume trading yang sangat berbeda, dan ini harus dipertimbangkan saat menetapkan parameter persentase.
  • SL awal dapat ditetapkan pada jarak deviasi rata-rata yang Anda lihat pada koin tertentu; untuk sebagian besar altcoin, deviasi ini berada di kisaran 3–5%, tetapi nilai yang lebih kecil sebaiknya digunakan untuk koin bernilai tinggi.
  • TP dapat ditetapkan sebagai fluktuasi rata-rata dikalikan 3.
  • Anda dapat menetapkan Diff awal untuk membuka pada 1% untuk sebagian besar altcoin, lalu memantau nilai Diff maksimum untuk menyesuaikannya. Biasanya masuk akal untuk menempatkannya pada 1/3 dari Diff maksimum yang terdeteksi dalam periode tertentu.

Dua parameter penting lainnya adalah Min profit dan Trailing.

Min profit bekerja seperti titik awal untuk trailing, dan kami merekomendasikan menetapkannya sekitar 1/2 hingga 2/3 dari nilai Diff to open.

Jarak trailing dapat ditetapkan dari 1/5 hingga 4/5 dari nilai Min profit tergantung volatilitas koin.

Max spread slow dan fast adalah satu-satunya parameter yang dinyatakan dalam poin bahkan jika pengaturan dialihkan ke mode %.

Crypto arbitrage setup example

Dalam kebanyakan kasus, tidak rasional untuk menetapkan batasan spread dalam pengaturan kripto, sehingga kami merekomendasikan membiarkan parameter ini dinonaktifkan (diatur ke -1) atau cukup memberi nilai yang tinggi.

Manfaat Arbitrase Kripto

  • Mitigasi Risiko: Terutama dengan arbitrase hedge, trader dapat melindungi diri dari volatilitas pasar dengan memegang posisi simultan yang saling mengimbangi.
  • Memanfaatkan Inefisiensi Pasar: Kedua strategi memungkinkan trader mendapatkan keuntungan dari inefisiensi yang melekat di pasar, sehingga membantu pasar menjadi lebih efisien dan likuid.
  • Potensi Keuntungan: Peluang arbitrase ini, bila dieksekusi dengan benar, menawarkan jalur keuntungan dari skenario berisiko relatif rendah.
  • Strategi untuk Sukses
  • Memanfaatkan Teknologi Canggih: Menggunakan bot dan algoritma trading berkecepatan tinggi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas strategi arbitrase hedge maupun latensi.
  • Pembelajaran Berkelanjutan: Mengikuti tren pasar, teknologi, dan perubahan regulasi terbaru sangat penting untuk kesuksesan arbitrase.
  • Manajemen Risiko: Menerapkan protokol manajemen risiko yang ketat untuk melindungi diri dari pergeseran pasar yang tidak terduga adalah hal yang esensial.

Kesimpulan

Arbitrase kripto antar exchange, terutama melalui arbitrase hedge dan latensi, menawarkan cara bagi trader untuk memanfaatkan inefisiensi pasar. Walaupun peluang keuntungannya besar, strategi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, kemampuan eksekusi yang cepat, dan manajemen risiko yang disiplin. Seiring pasar kripto terus matang, tetap terinformasi dan adaptif akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi arbitrase kripto secara penuh.