2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: crypto arbitrage, crypto arbitrage bot, crypto arbitrage trading

Trong thế giới giao dịch tiền mã hóa với nhịp độ nhanh, kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) là một chiến lược hấp dẫn để khai thác sự khác biệt giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Cách tiếp cận này bao gồm việc xác định và tận dụng chênh lệch giá của tiền mã hóa giữa các nền tảng để thu lợi nhuận. Nguyên lý cốt lõi của arbitrage tiền mã hóa dựa trên tính phi tập trung của thị trường crypto, không giống như các thị trường truyền thống, vốn hoạt động trên nhiều sàn giao dịch toàn cầu, dẫn đến việc cùng một tài sản có thể có mức giá khác nhau. Bài trình bày này sẽ làm rõ các chiến lược arbitrage crypto một cách tinh tế, tập trung cụ thể vào arbitrage phòng hộ (hedge arbitrage) và arbitrage độ trễ (latency arbitrage).

Video –Khám phá Arbitrage Crypto giữa các sàn

Các loại Arbitrage Crypto

Arbitrage Crypto phòng hộ (Hedge)

Chiến lược này bao gồm việc so sánh giá của một tài sản crypto duy nhất trên nhiều sàn giao dịch. Các trader sử dụng phương pháp này để phòng hộ vị thế bằng cách đồng thời mua một đồng tiền mã hóa ở mức giá thấp hơn trên một sàn và bán nó ở mức giá cao hơn trên sàn khác. Arbitrage phòng hộ giúp giảm rủi ro bằng cách tận dụng chênh lệch giá của cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau.

Arbitrage Crypto độ trễ (Latency)

Arbitrage độ trễ tận dụng tốc độ lan truyền thông tin thị trường giữa các sàn giao dịch. Trader có quyền truy cập vào hệ thống báo giá nhanh hơn có thể khai thác các kém hiệu quả về mặt thời gian này bằng cách giao dịch trên các sàn cập nhật giá chậm hơn. Giả sử trader có thể nhận được thông tin nhanh hơn thị trường nói chung. Khi đó, họ có thể mua hoặc bán trên các sàn mà giá vẫn chưa kịp điều chỉnh theo thông tin thị trường mới, từ đó giành lợi thế.

Thách thức và cân nhắc

Yêu cầu công nghệ cho giao dịch Arbitrage Crypto

Một chiến lược arbitrage độ trễ hay arbitrage phòng hộ thành công đòi hỏi công nghệ tinh vi để nhận và hành động dựa trên thông tin giá nhanh hơn đối thủ.

Chọn VPS và vị trí của nó

Khi lựa chọn vị trí máy chủ riêng ảo (VPS), cần xem xét một số tiêu chí. Việc xác định nơi sàn giao dịch tiền mã hóa được đặt máy chủ là rất quan trọng để chọn VPS gần về mặt địa lý, giúp giảm thời gian khớp lệnh. Ví dụ, nếu dự định giao dịch trên sàn Kraken, cần lấy URL API https://api.kraken.com và kiểm tra vị trí địa lý của nó trên các website như https://www.iplocation.net/ip-lookup. Tôi phát hiện Kraken được đặt máy chủ ở Hoa Kỳ, cụ thể là tại San Francisco, cho phép tôi chọn VPS trong cùng trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, nếu tôi cần một nguồn báo giá nhanh — một sàn crypto lớn gần San Francisco — hoặc nếu tôi định tham gia arbitrage phòng hộ, tôi cũng cần một sàn thứ hai gần Kraken. Tôi đã chọn okx.com, sàn này có trụ sở ở Hồng Kông.

Hình 1. – Định vị IP của API/VPS

Điều quan trọng cần hiểu là API của một số sàn có thể không hoạt động trên máy chủ ở Hoa Kỳ do hạn chế về quy định. Ví dụ, Binance không hoạt động trên máy chủ đặt tại Mỹ. Do đó, nếu bạn dùng Binance làm nguồn feed nhanh hoặc trong cặp phòng hộ, máy chủ phải được chọn ở một vị trí khác. Binance được đặt tại Tokyo, Nhật Bản.

Cách tiếp cận chiến lược này trong việc chọn VPS nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gần gũi địa lý với các nền tảng giao dịch để tối ưu hiệu năng. Việc cân nhắc cẩn thận vị trí máy chủ so với các sàn bạn tương tác có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giao dịch của bạn, đặc biệt trong thế giới arbitrage crypto biến động nhanh.

Chọn Altcoin cho giao dịch Arbitrage

Khi chúng tôi phát triển chương trình đầu tiên cho giao dịch arbitrage crypto, việc chọn đúng công cụ không phải là vấn đề, vì cơ hội chênh lệch giá xuất hiện thường xuyên ở các đồng tiền nổi tiếng như ETH, BTC, XRP, LTC… Thách thức nằm ở chỗ khác: các sàn không cho phép giao dịch ký quỹ, buộc phải nạp số tiền lớn cho từng công cụ giao dịch. Rào cản này khiến các trader vốn nhỏ khó tham gia, và việc giữ vốn bằng crypto là một kịch bản rủi ro cao. Ngày nay, với sự ra đời của giao dịch ký quỹ, arbitrage crypto trở nên доступ được cho mọi trader, cho phép giữ vốn bằng stablecoin như USDT. Tuy nhiên, một thách thức mới xuất hiện: arbitrage đã làm “san phẳng” giá thị trường, khiến cơ hội chênh lệch ở các đồng lớn trở nên cực kỳ hiếm. Vì vậy, nhiệm vụ của trader hiện nay là chọn các altcoin để arbitrage và liên tục xoay vòng chúng.

Có hai tiêu chí chính để chọn altcoin cho arbitrage: biến động (volatility) và khối lượng giao dịch (trading volume).

Biến động có thể được đánh giá trên biểu đồ 15 phút. Nếu giá altcoin thường xuyên thay đổi 2% hoặc hơn — đánh giá số lượng và độ lớn các cực trị — thì altcoin đó có thể được coi là biến động và phù hợp để giao dịch. Ngoài ra, khối lượng giao dịch hàng ngày nên vượt 20 BTC.

Trên website Binance, tôi chọn hai altcoin làm ví dụ và mở biểu đồ 15 phút của chúng:

SHIB/USDT: Khối lượng giao dịch 24 giờ đủ cao, nhưng dao động giá giữa các cực trị chỉ khoảng 1,5%, nên không phù hợp cho arbitrage.

Hình 2. – Biến động và khối lượng giao dịch của SHIB/USDT

BOME/USDT: Khối lượng giao dịch 24 giờ đủ cao, và dao động giá khoảng 2,7% — khiến altcoin này phù hợp cho arbitrage.

Hình 3. – Biến động và khối lượng giao dịch của BOME/USDT

Hãy chọn несколько altcoin và liên tục theo dõi khối lượng và biến động của chúng. Chỉ như vậy bạn mới có thể nắm bắt đủ cơ hội arbitrage để đạt lợi nhuận ổn định.

Chọn phần mềm cho giao dịch arbitrage tiền mã hóa

BJF Trading Group tự hào cung cấp hai chương trình tinh vi cho giao dịch arbitrage crypto: VIP Crypto Arbitrage Software và SharpTrader. Cả hai nền tảng đều được thiết kế để hỗ trợ arbitrage độ trễ và arbitrage crypto, phục vụ nhiều sở thích và chiến lược giao dịch khác nhau.

Việc xác định chương trình nào phù hợp nhất với mục tiêu giao dịch của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn chỉ tập trung giao dịch trong các sàn crypto và sử dụng các chiến lược tích hợp sẵn, VIP Crypto Arbitrage Software là lựa chọn tuyệt vời. Nền tảng này được tối ưu cho trader muốn một công cụ chuyên biệt để điều hướng thị trường crypto với độ chính xác và hiệu quả cao.

Ngược lại, nếu bạn muốn mở rộng phạm vi giao dịch sang thị trường Forex và tận dụng nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm các chiến lược tùy biến theo nhu cầu riêng, thì SharpTrader có thể là giải pháp lý tưởng. Chương trình này cung cấp một môi trường giao dịch linh hoạt hơn, bao phủ nhiều hoạt động giao dịch hơn ngoài crypto.

Tóm lại, dù bạn là trader tập trung vào crypto và tìm kiếm giải pháp arbitrage chuyên dụng hay là trader đa dạng muốn khám phá cả crypto lẫn Forex với các chiến lược tùy chỉnh, BJF Trading Group đều có thể đáp ứng. Phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn sẽ dẫn bạn đến lựa chọn phù hợp giữa VIP Crypto Arbitrage Software và SharpTrader. Các cài đặt cho VIP Crypto Arbitrage Software và SharpTrader trong arbitrage crypto khá giống nhau, vì vậy tôi sẽ chia sẻ ảnh chụp cài đặt SharpTrader cho một số altcoin. Những cài đặt này có thể dùng làm ước lượng ban đầu cho cấu hình của bạn với bất kỳ altcoin nào. Cách tiếp cận này cung cấp điểm khởi đầu để tùy chỉnh phần mềm theo nhu cầu giao dịch cụ thể của bạn, tạo nền tảng để xây dựng và tinh chỉnh chiến lược nhằm đạt hiệu suất tối ưu trong thế giới arbitrage crypto đầy biến động.

Trước hết, với cấu hình crypto, chúng tôi khuyến nghị đặt tham số ở chế độ % vì giá coin, đặc biệt là altcoin, thường biến động mạnh, và tham số tính theo điểm đôi khi cần điều chỉnh mỗi vài giờ. Tham số theo % vẫn hiệu quả bất kể giá coin thay đổi.
Một yếu tố quan trọng khác là giá coin. 1% của BTC giá $70k và 1% của XRP giá $0,62 đại diện cho khối lượng giao dịch hoàn toàn khác nhau, và điều này cần được xem xét khi đặt tham số phần trăm.
SL ban đầu có thể đặt ở khoảng cách bằng độ lệch trung bình bạn thấy ở một coin cụ thể; với đa số altcoin, giá trị này nằm trong khoảng 3–5%, nhưng nên dùng giá trị nhỏ hơn cho các coin có giá trị cao.
TP có thể đặt bằng dao động trung bình nhân 3.
Bạn có thể đặt Diff ban đầu để mở lệnh ở mức 1% cho hầu hết altcoin rồi theo dõi Diff tối đa để điều chỉnh. Thông thường, hợp lý khi đặt nó bằng 1/3 Diff tối đa phát hiện được trong một giai đoạn nhất định.

Hai tham số quan trọng khác là Min profit và Trailing.

Min profit hoạt động như điểm bắt đầu cho trailing, và chúng tôi khuyến nghị đặt khoảng 1/2 đến 2/3 giá trị Diff mở lệnh.

Khoảng cách trailing có thể đặt từ 1/5 đến 4/5 giá trị Min profit tùy theo mức biến động của coin.

Max spread slow và fast là các tham số duy nhất được tính theo điểm ngay cả khi cài đặt chuyển sang chế độ %.

Trong hầu hết trường hợp, việc đặt giới hạn spread trong cấu hình crypto là không hợp lý, vì vậy chúng tôi khuyến nghị giữ các tham số này tắt (đặt -1) hoặc просто đặt giá trị cao.

Lợi ích của Arbitrage Crypto

Giảm thiểu rủi ro: Đặc biệt với arbitrage phòng hộ, trader có thể bảo vệ mình trước biến động thị trường bằng cách nắm giữ các vị thế đồng thời bù trừ cho nhau.
Khai thác kém hiệu quả của thị trường: Cả hai chiến lược cho phép trader hưởng lợi từ các kém hiệu quả vốn có của thị trường, góp phần làm thị trường hiệu quả và thanh khoản hơn.
Tiềm năng lợi nhuận: Các cơ hội arbitrage này, khi được thực hiện đúng, mang lại con đường lợi nhuận trong kịch bản rủi ro tương đối thấp.
Chiến lược để thành công
Tận dụng công nghệ tiên tiến: Sử dụng bot và thuật toán giao dịch tốc độ cao có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của cả arbitrage phòng hộ và arbitrage độ trễ.
Học hỏi liên tục: Luôn cập nhật các xu hướng thị trường, công nghệ và thay đổi pháp lý mới nhất là điều then chốt để thành công với arbitrage.
Quản trị rủi ro: Triển khai các quy trình quản trị rủi ro nghiêm ngặt để bảo vệ trước những biến động thị trường không lường trước là điều thiết yếu.

Kết luận

Arbitrage crypto giữa các sàn — chủ yếu thông qua arbitrage phòng hộ và arbitrage độ trễ — mang đến cho trader một cách để tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường. Dù cơ hội lợi nhuận là đáng kể, các chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết tinh vi về động lực thị trường, khả năng khớp lệnh nhanh và quản trị rủi ro chặt chẽ. Khi thị trường crypto tiếp tục trưởng thành, việc luôn được cập nhật và linh hoạt thích nghi sẽ là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng của arbitrage crypto.