Exploring Crypto Arbitrage Between Exchanges 05 de abril de 2024 – Publicado en: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Etiquetas: crypto arbitrage, crypto arbitrage bot, crypto arbitrage trading

En el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, el arbitraje es una estrategia atractiva para explotar discrepancias de precio entre diferentes exchanges. Este enfoque consiste en identificar y aprovechar diferencias en el precio de las criptomonedas entre plataformas para asegurar una ganancia. El principio fundamental del arbitraje cripto se basa en la naturaleza descentralizada del mercado de criptomonedas que, a diferencia de los mercados tradicionales, opera a través de muchos exchanges a nivel global, lo que genera variaciones de precio para el mismo activo. Esta presentación arrojará luz sobre las estrategias matizadas del arbitraje cripto, enfocándose explícitamente en el arbitraje de cobertura (hedge arbitrage) y el arbitraje por latencia (latency arbitrage).

Video –Explorando el arbitraje cripto entre exchanges

Tipos de arbitraje cripto

Arbitraje cripto de cobertura (Hedge)

Esta estrategia implica comparar el precio de un mismo criptoactivo en múltiples exchanges. Los traders utilizan este método para cubrir sus posiciones comprando simultáneamente una criptomoneda a un precio más bajo en un exchange y vendiéndola a un precio más alto en otro. El arbitraje de cobertura ayuda a mitigar el riesgo al aprovechar el diferencial de precio del mismo activo en distintos mercados.

Arbitraje cripto por latencia

El arbitraje por latencia capitaliza la velocidad con la que la información del mercado se difunde entre los exchanges. Los traders con acceso a sistemas de cotizaciones más rápidos pueden explotar estas ineficiencias temporales operando en exchanges que actualizan sus precios más lentamente. Supongamos que los traders pueden obtener información más rápidamente que el mercado en general. En ese caso, pueden comprar o vender en exchanges donde el precio aún no se ha ajustado a la nueva información del mercado, obteniendo así una ventaja.

Desafíos y consideraciones

Requisitos tecnológicos para el trading de arbitraje cripto

El arbitraje por latencia o de cobertura exitoso requiere tecnología sofisticada para recibir y actuar sobre la información de precios más rápido que la competencia.

Elegir un VPS y su ubicación

Al seleccionar la ubicación de un Servidor Privado Virtual (VPS), deben considerarse varios criterios. Determinar dónde está alojado el exchange de criptomonedas es crucial para elegir un VPS geográficamente más cercano, reduciendo el tiempo que tarda en ejecutarse una orden. Por ejemplo, si se pretende operar en el exchange de criptomonedas Kraken, es necesario tomar la URL de su API https://api.kraken.com y verificar su geolocalización en sitios web como https://www.iplocation.net/ip-lookup. Descubrí que Kraken está alojado en EE. UU., específicamente en San Francisco, lo que me permite seleccionar un VPS en el mismo centro de datos. Sin embargo, si necesito una fuente de cotizaciones rápidas —un exchange cripto importante cerca de San Francisco—, o si planeo participar en arbitraje de cobertura, también necesito un segundo exchange cercano a Kraken. Opté por okx.com, que tiene sede en Hong Kong.

Fig 1. – Geolocalización de IP de API/VPS

Es importante entender que las APIs de ciertos exchanges pueden no operar en servidores de EE. UU. debido a restricciones regulatorias. Por ejemplo, Binance no funciona en servidores estadounidenses. Por lo tanto, si estás usando Binance como fuente de feed rápido o en un par de cobertura, el servidor debe elegirse en una ubicación diferente. Binance está ubicado en Tokio, Japón.

Este enfoque estratégico para la selección del VPS subraya la importancia de la proximidad geográfica a las plataformas de trading para un rendimiento optimizado. Considerar cuidadosamente las ubicaciones de los servidores respecto a los exchanges con los que interactúas puede impactar significativamente tu eficiencia de trading, especialmente en el dinámico mundo del arbitraje de criptomonedas.

Seleccionar altcoins para el trading de arbitraje

Cuando desarrollamos nuestro primer programa para trading de arbitraje cripto, seleccionar los instrumentos correctos no era un problema, ya que las oportunidades de arbitraje eran frecuentes en todas las criptomonedas conocidas como ETH, BTC, XRP, LTC… El desafío estaba en otro lado; los exchanges no ofrecían la posibilidad de operar con margen, lo que requería depósitos sustanciales para cada instrumento negociado. Esta barrera dificultaba que los traders cripto con depósitos pequeños participaran, y mantener fondos en criptomonedas presentaba un escenario de alto riesgo. Hoy, con la llegada del trading con margen, el arbitraje cripto se ha vuelto accesible para cualquier trader, permitiendo mantener depósitos en stablecoins como USDT. Sin embargo, ha surgido un nuevo desafío: el arbitraje ha nivelado los precios de mercado, haciendo que las oportunidades de arbitraje en criptomonedas principales sean extremadamente raras. Por lo tanto, la tarea de los traders ahora es seleccionar altcoins para el arbitraje y rotarlas continuamente.

Hay dos criterios principales para seleccionar altcoins para arbitraje: volatilidad y volumen de trading.

La volatilidad puede evaluarse en un gráfico de 15 minutos. Si el precio de una altcoin cambia con frecuencia un 2% o más —evaluando la cantidad y magnitud de los extremos— dicha altcoin puede considerarse volátil y adecuada para trading. Además, el volumen diario de trading debe superar los 20 BTC.

En el sitio web de Binance, elegí dos altcoins como ejemplo y abrí sus gráficos de 15 minutos:

SHIB/USDT: El volumen de trading de 24 horas es suficientemente alto, pero las fluctuaciones de precio entre extremos son de alrededor del 1,5%, lo que la hace inadecuada para el arbitraje.

Fig 2. – Volatilidad y volumen de trading de SHIB/USDT

BOME/USDT: El volumen de trading de 24 horas es suficientemente alto, y las fluctuaciones de precio son de alrededor del 2,7%, lo que hace que esta altcoin sea adecuada para el arbitraje.

Fig 3. – Volatilidad y volumen de trading de BOME/USDT

Selecciona varias altcoins y supervisa continuamente su volumen y volatilidad. Solo así podrás capturar suficientes oportunidades de arbitraje para lograr ganancias estables.

Selecciona software para el trading de arbitraje de criptomonedas

BJF Trading Group se enorgullece de ofrecer dos programas sofisticados para el trading de arbitraje cripto: VIP Crypto Arbitrage Software y SharpTrader. Ambas plataformas están diseñadas para soportar arbitraje por latencia y arbitraje cripto, atendiendo diversas preferencias y estrategias de trading.

Determinar qué programa se alinea mejor con tus objetivos de trading depende de varios factores. Si tu enfoque es exclusivamente operar dentro de exchanges de criptomonedas y utilizar estrategias integradas, VIP Crypto Arbitrage Software es una excelente elección. Esta plataforma está pensada para traders que buscan una herramienta especializada para navegar el mercado cripto con precisión y eficiencia.

Por otro lado, si deseas ampliar tu horizonte de trading para incluir el mercado Forex y aprovechar diversas estrategias, incluidas las personalizadas según tus necesidades, entonces SharpTrader podría ser la solución ideal. Este programa ofrece un entorno de trading más versátil, acomodando un espectro más amplio de actividades más allá de las criptomonedas.

En resumen, ya seas un trader centrado en cripto en busca de una solución dedicada de arbitraje, o un trader versátil que quiere explorar tanto cripto como Forex con estrategias a medida, BJF Trading Group te tiene cubierto. Tu estilo y metas de trading te guiarán hacia la elección perfecta entre VIP Crypto Arbitrage Software y SharpTrader. Los ajustes de VIP Crypto Arbitrage Software y SharpTrader para arbitraje cripto son bastante similares, por lo que compartiré una captura de pantalla de la configuración de SharpTrader para varias altcoins. Estos ajustes pueden servir como una aproximación preliminar para tus propias configuraciones de cualquier altcoin. Este enfoque ofrece un punto de partida para adaptar el software a tus necesidades específicas de trading, proporcionando una base sobre la cual construir y refinar tus estrategias para un rendimiento óptimo en el dinámico mundo del arbitraje cripto.

Primero, para la configuración cripto, recomendamos establecer los parámetros en modo % porque los precios de las monedas, especialmente las altcoins, tienden a fluctuar ampliamente, y los parámetros expresados en puntos a veces requerirían ajuste cada varias horas. Los parámetros en % permanecen efectivos independientemente del precio de la moneda.
Otro factor importante es el precio de la moneda. El 1% de BTC con precio de $70k y el 1% de XRP con precio de $0,62 representan volúmenes de trading completamente diferentes, y esto debe considerarse al establecer parámetros porcentuales.
El SL inicial puede establecerse a una distancia de la desviación promedio que veas en una moneda particular; para la mayoría de las altcoins, se sitúa dentro del 3–5%, pero deben usarse valores menores para monedas de alto valor.
El TP puede establecerse como la fluctuación promedio multiplicada por 3.
Puedes establecer el Diff inicial de apertura en 1% para la mayoría de las altcoins y luego monitorear los valores máximos de Diff para ajustarlo. Por lo general, tiene sentido colocarlo en 1/3 del Diff máximo detectado durante un cierto período.

Los otros dos parámetros críticos son Min profit y Trailing.

Min profit funciona como un punto de inicio para el trailing, y recomendamos establecerlo aproximadamente en 1/2 a 2/3 del valor de Diff de apertura.

La distancia de trailing puede establecerse de 1/5 a 4/5 del valor de Min profit dependiendo de la volatilidad de la moneda.

Max spread slow y fast son los únicos parámetros expresados en puntos incluso si la configuración se cambia a modo %.

En la mayoría de los casos, no es racional establecer limitaciones de spread en configuraciones cripto, por lo que recomendamos mantener estos parámetros deshabilitados (establecidos en -1) o simplemente asignarles valores altos.

Beneficios del arbitraje cripto

Mitigación de riesgos: Especialmente con el arbitraje de cobertura, los traders pueden protegerse contra la volatilidad del mercado manteniendo posiciones simultáneas que se compensan entre sí.
Aprovechar ineficiencias del mercado: Ambas estrategias permiten a los traders beneficiarse de las ineficiencias inherentes del mercado, contribuyendo a mercados más eficientes y líquidos.
Potencial de ganancia: Estas oportunidades de arbitraje, cuando se ejecutan correctamente, ofrecen una vía para obtener beneficios en escenarios de riesgo relativamente bajo.
Estrategias para el éxito
Apoyarse en tecnología avanzada: Emplear bots y algoritmos de trading de alta velocidad puede mejorar significativamente la efectividad tanto del arbitraje de cobertura como del arbitraje por latencia.
Aprendizaje continuo: Mantenerse al día con las últimas tendencias del mercado, la tecnología y los cambios regulatorios es crucial para el éxito del arbitraje.
Gestión de riesgos: Implementar protocolos estrictos de gestión de riesgos para protegerse contra cambios inesperados del mercado es esencial.

Conclusión

El arbitraje cripto entre exchanges, principalmente a través del arbitraje de cobertura y el arbitraje por latencia, ofrece a los traders una forma de capitalizar ineficiencias del mercado. Aunque las oportunidades de ganancia son notables, estas estrategias requieren una comprensión sofisticada de la dinámica del mercado, capacidades de ejecución rápida y una gestión de riesgos cuidadosa. A medida que el mercado cripto continúa madurando, mantenerse informado y adaptable será clave para aprovechar todo el potencial del arbitraje cripto.