FXティックデータの入手先、同じ通貨ペアでも2つのデータセットが決して一致しない理由、そしてバックテストを信頼する前にティックをチェック・クリーニングする方法を解説します。補間されたバーと記録されたティック、ブローカーのフィードとリファレンスフィード、タイムゾーンと夏時間、品質チェック、変動スプレッド、約定時間、保存方法について取り上げます。
Continue reading新しいインパルスエントリーとアダプティブエグジットのパラメータあり・なしでLockCL2をリアル口座で並行比較し、新パラメータを有効にしたPhantom Driftも加えました。設定、公開モニタリングによる最初の1週間の結果、チャート、そして1週間で証明できることとできないことを解説します。
Continue reading暗号資産のキャッシュ・アンド・キャリー裁定取引の仕組み：現物を買い、四半期先物を売ってベーシスを確定します。BTCの計算例、年率換算ベーシスと資本に対する実際のリターン、USDT証拠金とコイン証拠金の構成、コストとハードルレート、早期決済とロールオーバー、そしてヘッジ後も残るリスクを解説します。
Continue readingSharpTrader のゴールドおよび株価指数向けモメンタム戦略 DominionForce に、全銘柄で UTC の取引時間帯を設定できる機能と、ストップロスの前にポジションを決済するオプションのリバースシグナル・エグジットが追加されました。変更点、設定方法、テスト方法を解説します。
Continue readingニューヨーク時間17:00のロールオーバー、指標発表前後、薄商いの時間帯にFXのスプレッドが拡大する理由と、スプレッド拡大がスイング、スキャルピング、アービトラージ戦略にもたらすコスト、ストップが発動してしまう仕組み、ブローカーのスプレッドプロファイルの測定方法、そしてトレーディングアルゴリズムによるフィルタリングの方法を解説します。
Continue readingSharpTrader の3つの新しい設定により、アービトラージ取引ごとに独自のエグジット水準が設定されます。強いシグナルにはより大きな余裕を、不利な約定の後は早めの利益確定を、スリッページで価格差が失われた場合はタイトなストップを適用します。仕組み、XAUUSD の計算例、初期値を解説します。
Continue reading取引所間アービトラージにおいて、暗号資産の出金手数料、ネットワークの選択、承認時間が実際にどれだけのコストになるのかを、ネットワーク比較表、計算例、損益分岐モデルとともに解説し、事前資金型の残高とリバランスでそのコストの大半を回避する方法を紹介します。
Continue readingFXのスリッページとは何か、どこから生じるのか、自分の取引ログからどう測定するか、一方的な執行をどう見抜くか、そして実際に効果のある削減策を解説します。
Continue readingSharpTrader Optimizer now tests your own forex and crypto bots, not only BJF strategies: real ticks, your broker’s execution time in ms, per-tick spread, multi-core grids and built-in WebSocket connectors to crypto exchanges.
Continue readingWhat free arbitrage software really exists, 30 days of real data from the free BJF scanner (149,309 events, 5 brokers) and a five-step workflow from scanner to trading plan.
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