Ce que coûtent réellement les frais de retrait crypto, le choix du réseau et les délais de confirmation dans l’arbitrage entre plateformes : tableaux des réseaux, exemples chiffrés, modèle de rentabilité et comment les soldes préfinancés et le rééquilibrage évitent l’essentiel de ces coûts.
Continue readingCe qu’est le slippage sur le Forex, d’où il vient, comment le mesurer à partir de votre propre journal de transactions, comment repérer une exécution unilatérale et quels changements le réduisent vraiment.
Continue readingSharpTrader Optimizer teste désormais vos propres bots Forex et crypto, et pas seulement les stratégies BJF : ticks réels, temps d’exécution de votre courtier en ms, spread à chaque tick, grilles multicœurs et connecteurs WebSocket intégrés aux exchanges crypto.
Continue readingLes logiciels d’arbitrage gratuits qui existent vraiment, 30 jours de données réelles du scanner gratuit de BJF (149 309 événements, 5 courtiers) et un processus en cinq étapes, du scanner au plan de trading.
Continue readingDeux nouveaux réglages OneLeg pour l’arbitrage de latence : entrée sur une impulsion du flux rapide (Min move, Trend interval, Cooldown) et sortie anticipée sur un signal opposé (Reverse factor %), avec schémas et exemple chiffré.
Continue readingComment les bots d’arbitrage se connectent à Binance, Bybit, OKX, MEXC et Gate.io : REST vs WebSocket, limites de requêtes, clés API sécurisées et latence.
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Optimiser Phantom Drift et toutes les stratégies Lock : pourquoi la combinaison martingale + arbitrage exige un backtest honnête encore plus que la latence Notre test de latence en réel a déjà prouvé que l’optimisation des paramètres a un impact sur l’argent réel : même stratégie, deux comptes, et le jeu de paramètres optimisé a divisé par trois la perte moyenne. Les stratégies de la famille Lock empilent deux…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Même stratégie, deux comptes : ce que des paramètres optimisés d’arbitrage de latence ont réellement changé sur XAUUSD Nous avons fait tourner la même logique d’arbitrage de latence sur deux comptes réels en même temps, avec la même taille de lot de 0,1, la même paire sur l’or et le même solde de départ. Un compte utilisait des paramètres ajustés dans le SharpTrader Optimizer. L’autre fonctionnait avec les paramètres…
Continue readingTémoignage client · Arbitrage multi-comptes · Bilan sur 12 mois Première année avec Phantom Drift sur quatre comptes de courtage Un compte rendu honnête de ce que représentent réellement douze mois de masquage hybride multi-comptes, de ce que les courtiers vérifient vraiment (et de ce qu’ils ne vérifient pas), ainsi que de la couche opérationnelle dont les éditeurs de logiciels d’arbitrage ne parlent pas. Article invité rédigé par un client de BJF Trading Group, opérateur…
Continue readingBJF TRADING GROUP · RÉFÉRENCE PRODUIT SharpTrader Pairs Trading : le paramètre Direction expliqué — les 8 modes Direction détermine quel côté de la paire reçoit l’achat et lequel reçoit la vente une fois le seuil Zindex atteint. Les huit modes se répartissent en deux camps stratégiques — jouer contre la divergence (retour à la moyenne) et suivre la divergence (momentum) — avec une exception, Inversed, qui inverse la condition de déclenchement elle-même. Cette page…
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