L’arbitrage Lock maintient des positions opposées sur deux comptes de courtiers distincts simultanément, ce qui élimine l’exposition nette au marché. Le profit provient de la clôture sélective d’une jambe au bon moment — guidée par un flux de cotations rapide. SharpTrader comprend quatre variantes de Lock ainsi que les systèmes de masquage BrightDuo et BrightTrio Plus. Ce guide explique chaque variante, quand l’utiliser et en quoi elles diffèrent.
L’arbitrage Lock maintient simultanément une position d’achat sur un compte de courtier et une position de vente équivalente sur un second compte, pour le même instrument. Les positions opposées annulent l’exposition au marché — le P&L combiné est « verrouillé » à un niveau fixe, quel que soit le mouvement des prix. Un flux de cotations rapide détecte ensuite le moment optimal pour clôturer une jambe, transformant la position verrouillée neutre en un profit net égal à l’écart capturé entre les cotations des deux courtiers.
La source du profit est la différence de prix entre deux fournisseurs de liquidité indépendants. Les courtiers reçoivent les données de marché à des vitesses différentes, appliquent des modèles de marge différents et obtiennent leurs cotations auprès de LP différents. Ces différences créent des écarts transitoires entre courtiers qu’un système d’arbitrage Lock bien configuré peut capturer.
Contrairement à l’arbitrage de latence pur — où tout l’avantage peut disparaître en moins de 50ms — l’arbitrage Lock fonctionne en gérant une position existante. La fenêtre de déverrouillage, entre le déclenchement du flux rapide et la convergence de la cotation du courtier lent, se compte généralement en secondes plutôt qu’en millisecondes. L’arbitrage Lock est donc viable sur un éventail plus large de connexions de courtiers et de configurations VPS.
Les quatre variantes partagent la même séquence de base. Leurs différences résident dans la gestion du déclencheur de clôture, des contraintes des comptes en netting et de l’évitement de la détection côté courtier.
| Étape | Compte A | Compte B | Exposition nette |
|---|---|---|---|
| 1 — Le signal se déclenche | Ouvre un ACHAT de 1 lot EURUSD @ 1.08490 | Aucune position | Long 1 lot |
| 2 — Verrouillage appliqué | L’ACHAT reste ouvert | Ouvre une VENTE de 1 lot EURUSD @ 1.08490 | Nulle — verrouillée |
| 3 — Le flux rapide surveille | L’ACHAT est maintenu | La VENTE est maintenue | Nulle — quel que soit le mouvement |
| 4 — Signal de déverrouillage | L’ACHAT devient rentable quand le prix monte | VENTE clôturée au prix de verrouillage (à bon compte) | Long 1 lot en cours |
| 5 — Clôture de l’ACHAT | L’ACHAT est clôturé en profit | Neutre | Profit net réalisé |
Au verrouillage : compte A = −X pips, compte B = +X pips, net = 0. Après le déverrouillage : le compte A clôture à +Y pips (le prix a monté), le compte B a été clôturé près de 0 (avant la mise à jour du flux lent). Net = +Y moins les spreads. C’est l’information anticipée du flux rapide sur la direction qui rend Y régulièrement positif.
La stratégie Lock de base est conçue pour les courtiers qui imposent une durée de détention minimale ou un mouvement minimal en pips avant qu’une position puisse être clôturée. Au lieu d’attendre un signal d’arbitrage comme déclencheur de clôture, elle utilise un seuil de temps configurable, un seuil de distance en pips, ou les deux simultanément — le premier atteint l’emporte.
Une fois le verrouillage appliqué, une minuterie démarre. Les deux positions sont clôturées lorsque la durée de détention minimale configurée est écoulée, quel que soit le mouvement des prix. Pour les courtiers qui signalent les comptes clôturant leurs positions trop rapidement — généralement 30 à 120 secondes minimum.
Les deux positions sont clôturées dès que le prix s’est déplacé d’un nombre minimal configuré de pips par rapport au niveau d’entrée du verrouillage. Pour les courtiers qui rejettent les ordres de clôture placés à moins de X pips du prix d’ouverture. L’une ou l’autre condition clôture les deux jambes simultanément.
Idéal pour : les courtiers ayant des règles explicites de durée de détention minimale (par ex. 30 secondes minimum) ou de distance minimale en pips avant clôture. Le Lock de base respecte ces contraintes tout en capturant l’écart entre courtiers.
LockCL1 est spécialement conçu pour les comptes en netting — courants sur les connexions FIX API et cTrader — où l’ouverture d’une position opposée sur le même instrument annule automatiquement la position existante. Sur les comptes en netting, le Lock standard (long + short sur le même compte) est impossible. LockCL1 achemine chaque jambe strictement vers un compte distinct et utilise le signal d’arbitrage suivant — et non un seuil de temps ou de pips — comme déclencheur de clôture.
| Étape | Action | Remarque |
|---|---|---|
| Étape 1 | Ouvre le premier ordre sur le compte A sur signal d’arbitrage. Suit la position par trailing. | Lorsque le déclencheur de clôture se déclenche, ouvre la couverture uniquement sur le compte B — jamais sur le compte A |
| Étape 2 | Au signal d’arbitrage suivant, clôture l’une des deux positions ouvertes. | Un signal d’ACHAT clôture la VENTE sur B. Un signal de VENTE clôture l’ACHAT sur A. |
| Étape 3 | Suit la position restante par trailing et la clôture selon le déclencheur configuré (TP, SL, trailing ou durée de vie). | Retour à l’étape 1 pour le cycle suivant |
Idéal pour : les comptes FIX API et les connexions cTrader où l’exécution en netting est la norme. LockCL1 ne crée jamais de situation où un achat et une vente sur le même symbole coexistent sur un même compte — entièrement compatible avec les modèles d’exécution en netting.
LockCL2 est la stratégie d’arbitrage Lock principale et la base de LockCL3, BrightDuo et BrightTrio Plus. Elle introduit les ordres virtuels — des positions suivies dans la mémoire de SharpTrader plutôt qu’envoyées immédiatement au courtier — afin d’éliminer la corrélation des horodatages de réentrée qui rend l’arbitrage Lock standard détectable par les systèmes de gestion des risques des courtiers.
Dans l’arbitrage Lock standard, lorsqu’un signal de déverrouillage se déclenche, l’ordre de réentrée est envoyé au courtier au moment exact d’un événement du flux rapide. Les systèmes de gestion des risques des courtiers analysent les journaux d’ordres à la recherche d’ordres passés quelques millisecondes après des mises à jour du flux de cotations — un schéma statistiquement distinct qui identifie l’arbitrage Lock. LockCL2 dissocie entièrement le signal de l’ordre.
Ordre de réentrée envoyé au courtier au moment du signal. L’horodatage est corrélé à l’événement du flux rapide. Détectable par l’analyse du timing des ordres. Compte signalé en quelques semaines d’utilisation régulière.
Réentrée gérée en interne dans SharpTrader. Le courtier ne voit l’ordre que lorsque le prix du marché atteint le niveau configuré — impossible à distinguer d’un ordre limite standard passé par un trader technique.
| Étape | Ce qui se passe | Ce que voit le courtier |
|---|---|---|
| 1 — Entrée | Ouvre le premier ordre sur le compte A sur signal d’arbitrage. Le suit par trailing. Lorsque le déclencheur de clôture se déclenche, ouvre une position opposée sur le compte B. Verrouillage créé. | Deux ordres réels opposés |
| 2 — Signal pendant le verrouillage | Un nouveau signal d’arbitrage arrive. CL2 clôture la position opposée à la direction du signal. Simultanément, il crée un ordre virtuel dans la même direction que la position réelle restante — uniquement dans la mémoire de SharpTrader. | Une position réelle clôturée, une restante |
| 3 — Suivi virtuel | L’ordre virtuel possède ses propres SL, TP et trailing stop. SharpTrader suit le prix en interne. Rien n’est encore envoyé au courtier. | Seule la position restante du compte A est visible |
| 4 — L’ordre virtuel atteint sa cible | Lorsque le SL, le TP ou le trailing stop de l’ordre virtuel est déclenché par le mouvement du prix, SharpTrader rouvre la position réelle clôturée sur le compte B. | Nouvel ordre au prix du marché actuel — ressemble à une entrée indépendante |
| 5 — Verrouillage rétabli | Les deux comptes détiennent des ordres réels opposés. La stratégie attend le signal d’arbitrage suivant. | Position normale sur deux comptes |
Idéal pour : les comptes de couverture (hedging) standard des courtiers de détail, pour un arbitrage Lock polyvalent. Le meilleur équilibre entre performance et résistance à la détection. Le point de départ recommandé pour la plupart des configurations d’arbitrage Lock.
LockCL3 est une modification de CL2 destinée aux configurations où un courtier offre une exécution supérieure et l’autre est plus lent ou plus restrictif mais adapté à la jambe de couverture. Dans CL3, un compte est désigné comme actif — toutes les entrées d’arbitrage passent par lui. L’autre est passif — il ne détient que la position de couverture et ne reçoit jamais d’entrées d’arbitrage.
Entre en position d’arbitrage alternativement sur les deux comptes. Les deux doivent supporter une exécution rapide. Un cycle sur deux est acheminé vers l’autre compte — ce qui exige que les deux soient capables de traiter les ordres rapidement.
Toutes les entrées d’arbitrage sont acheminées uniquement vers le compte actif. Le compte passif détient exclusivement la position de couverture. Seul le courtier rapide a besoin d’une exécution rapide — le courtier lent se contente de détenir la couverture.
Pour configurer le mode passif : dans l’onglet Settings de la stratégie dans SharpTrader, décochez Allow arbitrage pour le compte lent. Il continue de détenir sa position de couverture et de participer aux cycles de verrouillage/déverrouillage — mais ne reçoit jamais d’ordre d’entrée d’arbitrage.
Idéal pour : les paires de courtiers mixtes où l’un offre une FIX API avec des spreads serrés et l’autre est plus lent ou plus restrictif mais utilisable pour la couverture. Tout l’arbitrage rentable passe uniquement par le compte rapide.
| Variante | Déclencheur de clôture | Netting possible ? | Ordres virtuels | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Lock (Base) | Temps min. OU pips min. | Oui | Non | Courtiers avec exigences de détention / pips minimales |
| LockCL1 | Signal d’arbitrage + déclencheur de clôture | Conçu pour le netting | Non | Comptes en netting FIX API / cTrader |
| LockCL2 | SL / TP / trailing de l’ordre virtuel | Nécessite le hedging | Oui | Comptes de couverture standard des courtiers de détail, usage général |
| LockCL3 | SL / TP / trailing de l’ordre virtuel | Nécessite le hedging | Oui | Paires mixtes courtier rapide + courtier lent |
| BrightDuo | Trailing virtuel à 3 niveaux | Nécessite le hedging | Oui | Courtiers à surveillance élevée, longévité maximale |
| BrightTrio Plus | Rotation sur 3 comptes + virtuel | Nécessite le hedging | Oui | Plusieurs comptes financés auprès de la même prop firm |
BrightDuo est une modification avancée de LockCL2 avec ordres virtuels et jusqu’à trois niveaux de trailing. Au lieu de sortir à un seuil unique et constant, BrightDuo échelonne les sorties sur jusqu’à trois niveaux de prix configurés — chacun avec ses propres paramètres de trailing. Cela produit un schéma de sortie non mécanique, cohérent avec celui d’un trader technique expérimenté gérant une position avec plusieurs objectifs.
L’arbitrage Lock sur deux comptes produit une signature de P&L inter-comptes reconnaissable : le compte A et le compte B affichent systématiquement des mouvements égaux et opposés. Les systèmes de gestion des risques des courtiers et des prop firms qui surveillent plusieurs comptes par client signalent ce schéma en quelques semaines.
BrightTrio Plus utilise trois comptes (A, B, C) dont les rôles actif, passif et inactif tournent selon une séquence non répétitive :
| Cycle | Actif | Couverture | Inactif | Miroir A/B ? |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 1 | A | B | C | Pour ce cycle uniquement |
| Cycle 2 | B | C | A | Non — B est maintenant actif |
| Cycle 3 | C | A | B | Non — A est maintenant en couverture |
| Résultat | Chaque compte a été actif, passif et inactif au cours des 3 cycles | Aucun miroir persistant détecté | ||
Idéal pour : les traders qui gèrent plusieurs comptes financés auprès de la même prop firm. BrightTrio Plus est la seule solution viable lorsque le système de gestion des risques d’une prop firm surveille la corrélation du P&L entre comptes.
Utilisez Lock (Base). Le double déclencheur temps + pips respecte les contraintes du courtier tout en capturant l’écart entre courtiers.
Utilisez LockCL1. Seule variante compatible avec l’exécution en netting. N’ouvre jamais d’ordres opposés sur le même compte.
Utilisez LockCL2. Polyvalente. Les ordres virtuels éliminent la corrélation des horodatages. Le meilleur point de départ pour la plupart des configurations.
Utilisez LockCL3. Tout l’arbitrage passe par le compte rapide. Le compte lent ne détient que la couverture — il n’est pas soumis à des exigences de vitesse qu’il ne peut pas satisfaire.
Utilisez BrightDuo. Le trailing à plusieurs niveaux et les durées de détention prolongées neutralisent les trois principaux vecteurs de détection de l’arbitrage Lock sur 2 comptes.
Utilisez BrightTrio Plus. La rotation sur 3 comptes élimine la signature miroir du P&L entre comptes — la seule solution viable pour les environnements multi-comptes de prop firms.
L’arbitrage Lock maintient simultanément une position d’achat sur un compte de courtier et une position de vente sur un second compte pour le même instrument, ce qui élimine l’exposition nette au marché. Un flux de cotations rapide détecte le moment optimal pour clôturer une jambe — transformant la position verrouillée neutre en un profit net. SharpTrader comprend quatre variantes (Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3) adaptées à différents types de comptes de courtiers et conditions.
Lock (Base) utilise un seuil de temps ou de pips comme déclencheur de clôture — pour les courtiers ayant des exigences de détention minimale. LockCL1 est destiné aux comptes en netting (FIX API, cTrader) où des positions opposées sur le même compte sont impossibles — il clôture au signal d’arbitrage suivant. LockCL2 est la variante polyvalente qui introduit les ordres virtuels pour éliminer le timing de réentrée détectable. LockCL3 est une modification de CL2 où un compte est passif (couverture uniquement) et l’autre actif (toutes les entrées d’arbitrage) — idéal lorsqu’un courtier est nettement plus rapide que l’autre.
Les ordres virtuels sont des positions suivies en interne par SharpTrader plutôt qu’envoyées immédiatement au courtier. Lorsqu’un signal du flux rapide se déclenche dans LockCL2 ou LockCL3, la réentrée est gérée comme un ordre virtuel avec ses propres SL, TP et trailing stop. Le courtier ne reçoit un ordre réel que lorsque le prix du marché atteint le niveau configuré — ce qui apparaît comme une entrée par ordre limite standard, et non comme une réaction au flux rapide. Cela élimine le schéma de corrélation des horodatages que les systèmes de gestion des risques des courtiers utilisent pour identifier l’arbitrage Lock.
BrightTrio Plus utilise trois comptes (A, B, C) dont les rôles actif, passif et inactif tournent entre les trois. Cela brise la signature miroir du P&L entre comptes propre à l’arbitrage Lock sur 2 comptes — que les prop firms surveillant plusieurs comptes par client détectent en quelques semaines. BrightTrio Plus est la solution recommandée lorsque vous gérez simultanément plusieurs comptes financés auprès de la même prop firm.
Pour LockCL2, LockCL3, BrightDuo et BrightTrio Plus — oui, les comptes doivent autoriser la couverture (long et short simultanés sur le même instrument). Les comptes de couverture standard des courtiers de détail le permettent par défaut. Pour LockCL1 — non, il est spécialement conçu pour les comptes en netting (FIX API, cTrader). Les courtiers américains soumis aux règles FIFO ne peuvent pas détenir de positions opposées et sont incompatibles avec toutes les variantes, sauf CL1 sur des connexions FIX API correctement routées.
Avec le masquage, oui. Les ordres virtuels de LockCL2 éliminent la corrélation des horodatages de réentrée pour une utilisation sur un seul compte de prop firm. BrightTrio Plus élimine la signature miroir entre comptes pour les traders qui gèrent plusieurs comptes financés auprès de la même société. Consultez le guide des prop firms pour les détails de compatibilité société par société.
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