Test en réel des nouveaux paramètres : LockCL2 et Phantom Drift sur des comptes réels octobre 30, 2026 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading
Test en réel des nouveaux paramètres : LockCL2 et Phantom Drift sur des comptes réels
Nous avons fait tourner LockCL2 en parallèle avec et sans les nouveaux paramètres d’entrée et de sortie, ajouté Phantom Drift avec les nouveaux paramètres et placé les six comptes réels sous monitoring public. Voici les réglages, les résultats de la première semaine, les graphiques et un regard honnête sur ce qu’une semaine peut et ne peut pas prouver.
En bref : lors de la première semaine en réel (23–30 octobre 2026), les trois groupes suivis ont clôturé en profit. La paire LockCL2 avec les nouveaux paramètres (le groupe nommé LockCL2 Reverse) a gagné $17,673.40, contre $16,808.57 pour la même stratégie sans eux, sur les mêmes jours et avec un dépôt presque identique : environ 5% de profit en plus pour 43% de trades en plus, avec le même profit factor (1.21 contre 1.22) et un drawdown légèrement plus faible en pourcentage (10.76% contre 11.30%). Phantom Drift avec les nouveaux paramètres a gagné $15,161.15 avec un profit factor de 1.45. C’est un bon début, pas une preuve : il s’agit d’une seule semaine, surtout sur l’or, et les comptes individuels de chaque paire lock ont connu des drawdowns bien plus profonds que le groupe. Le monitoring reste public, vous pouvez donc suivre les résultats au fil du temps.
Le test en 5 minutes : les réglages, les deux paires LockCL2 côte à côte et Phantom Drift en réel.
- Ce que nous avons modifié
- Organisation du test
- Les résultats en un coup d’œil
- LockCL2 : la référence sans les nouveaux paramètres
- LockCL2 Reverse : la même stratégie avec les nouveaux paramètres
- Face à face : avec et sans les nouveaux paramètres
- Phantom Drift
- Pourquoi nous jugeons le groupe et non chaque compte
- Ce qu’une semaine peut et ne peut pas nous apprendre
- Comment mener le même test sur vos comptes
- Questions fréquentes
Ce que nous avons modifié
SharpTrader a récemment reçu deux groupes de paramètres par instrument. Le premier décide quand un trade s’ouvre et quand il est clôturé de façon anticipée ; le second décide comment chaque trade est clôturé, selon la force de son signal et la qualité de son exécution. Les deux groupes sont désactivés par défaut (valeur 0). Dans ce test, nous avons fait tourner deux paires LockCL2 en parallèle : l’une avec les nouveaux paramètres activés (le groupe nommé LockCL2 Reverse, d’après Reverse factor %) et l’autre avec tous ces paramètres à 0, comme référence. Phantom Drift a tourné avec les nouveaux paramètres. Tout le reste a été laissé tel quel.
| Paramètre | Rôle | Valeur du test |
|---|---|---|
| Min move | Entrée sur une impulsion du flux rapide : le flux rapide doit bouger d’au moins cette valeur pendant le Trend interval. | 25 points sur le FX, 50 sur XAUUSD |
| Trend interval (ms) | Fenêtre de temps dans laquelle l’impulsion doit se produire. | 100 ms |
| Cooldown (ms) | Délai minimal entre deux signaux d’impulsion sur le même symbole. | 0 |
| Reverse factor % | Clôture une position par anticipation lorsque l’écart entre flux rapide et flux lent se retourne contre elle. | 20% uniquement sur XAUUSD, 0 ailleurs |
| Diff excess factor % | Laisse plus de marge aux positions ouvertes sur un signal fort : augmente Min profit et Trailing step. | 50% |
| Slippage factor % | Sécurise le profit plus tôt après une mauvaise exécution : réduit Min profit et Trailing step. | 50% |
| Critical slippage % | Place un stop serré, basé sur le spread, sur une position dont l’écart a été absorbé par le slippage. | 80% |
Le fonctionnement de chaque paramètre, avec formules et exemples chiffrés, est expliqué dans deux guides distincts : entrée sur impulsion et sortie inverse (Min move, Trend interval, Cooldown, Reverse factor %) et sorties adaptatives pour les positions d’arbitrage (Diff excess factor %, Slippage factor %, Critical slippage %).
Quelques détails méritent d’être soulignés. Min move est fixé au-dessus du spread habituel du broker lent (25 points sur le FX, 50 sur l’or), comme le recommande le guide, afin qu’une impulsion soit toujours supérieure au coût du franchissement du spread. Reverse factor % n’est utilisé que sur XAUUSD, l’instrument qui connaît les retournements les plus amples et les plus rapides. Critical slippage est fixé à 80% : le stop serré ne se déclenche que lorsque le slippage a absorbé plus des quatre cinquièmes de l’écart du signal.
Organisation du test
- Trois groupes, six comptes réels. Chaque groupe est une paire lock : deux comptes réels en USD chez deux brokers, qui détiennent des positions opposées, comme l’exige l’arbitrage lock.
- Stratégies : LockCL2 comme référence, avec les nouveaux paramètres désactivés ; LockCL2 Reverse, la même stratégie avec les nouveaux paramètres activés (le nom vient de Reverse factor %) ; et Phantom Drift avec les nouveaux paramètres, qui utilise LockCL2 pour sa phase de lock.
- Date de début : 23 octobre 2026. Les résultats ci-dessous sont un instantané au 30 octobre 2026.
- Monitoring public. Tous les comptes sont connectés à Strategy X-Ray, un nouveau service de statistiques de comptes, avec un accès en lecture seule. Les pages des groupes sont publiques : les chiffres de cet article peuvent donc être vérifiés et suivis en direct.
- Taille des positions : 0.10 lot sur les paires de devises et 1.00 lot sur XAUUSD, ce qui est agressif au regard du dépôt. C’est pourquoi les gains en pourcentage sont importants, et pourquoi les drawdowns des comptes pris isolément le sont aussi.
Les résultats en un coup d’œil
| LockCL2 | LockCL2 Reverse | Phantom Drift | |
|---|---|---|---|
| Nouveaux paramètres | Désactivés (référence) | Activés | Activés |
| Période | 23–28 oct. | 23–28 oct. | 23–30 oct. |
| Profit net | $16,808.57 | $17,673.40 | $15,161.15 |
| Gain | +86.82% | +91.05% | +38.56% |
| Drawdown max (groupe) | 11.30% ($2,481.00) | 10.76% ($3,178.00) | 12.20% ($6,351.41) |
| Profit factor | 1.22 | 1.21 | 1.45 |
| Trades | 388 | 555 | 201 |
| Taux de réussite | 52.8% | 52.1% | 58.7% |
| Corrélation journalière des deux comptes | −0.66 | −0.78 | 0.29 |
| Monitoring en direct | ouvrir | ouvrir | ouvrir |
Un profit factor d’environ 1.2 avec un taux de réussite légèrement supérieur à 50% est typique de l’arbitrage lock : de nombreuses petites clôtures des deux côtés, l’avantage venant de la taille des clôtures gagnantes plutôt que de leur fréquence. Phantom Drift trade moins souvent et conserve ses positions plus longtemps, d’où un nombre de trades plus faible et un profit factor plus élevé.
LockCL2 : la référence sans les nouveaux paramètres
| Compte | Profit net | Gain | Drawdown max | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Compte 1 | $12,788.37 | +130.49% | 17.59% | 194 |
| Compte 2 | $4,020.20 | +42.05% | 43.65% | 194 |
| Groupe | $16,808.57 | +86.82% | 11.30% | 388 |
Cette paire fait tourner LockCL2 avec tous les nouveaux paramètres à 0, comme référence pour la comparaison. Les deux comptes évoluent en miroir, ce que doit faire une paire lock : leurs résultats journaliers ont une corrélation de −0.66. Quand un compte baisse, l’autre monte, si bien que la courbe du groupe est beaucoup plus lisse que celle de chacun des comptes. La partie plate du graphique correspond au week-end. L’essentiel du profit vient de XAUUSD ; les paires de devises sont tradées à 0.10 lot et ajoutent des montants plus faibles. Au moment de l’instantané, le groupe n’avait aucune position ouverte.
LockCL2 Reverse : la même stratégie avec les nouveaux paramètres
| Compte | Profit net | Gain | Drawdown max | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Compte 1 | $9,697.19 | +99.56% | 19.28% | 277 |
| Compte 2 | $7,976.21 | +82.48% | 35.91% | 278 |
| Groupe | $17,673.40 | +91.05% | 10.76% | 555 |
La seconde paire LockCL2 trade les mêmes instruments avec les mêmes tailles de lot, avec Min move, Trend interval, les trois sorties adaptatives et Reverse factor % (20% sur XAUUSD) activés ; le groupe porte le nom de Reverse factor %. Elle a tradé plus souvent (555 trades contre 388), a réparti le profit de façon plus équilibrée entre les deux comptes et a eu la couverture la plus forte des trois groupes : une corrélation journalière de −0.78. Au moment de l’instantané, un lock XAUUSD était ouvert : un achat sur le Compte 1 et une vente sur le Compte 2 à un prix presque identique. Chaque jambe affiche à elle seule un résultat latent important (environ −$16,961 et +$16,950), mais ensemble elles s’établissent à environ −$12, ce qui est exactement l’aspect que doit avoir un lock en attendant son signal de déblocage.
Face à face : avec et sans les nouveaux paramètres
Les deux paires LockCL2 ont démarré avec un dépôt presque identique (environ $19,400 chacune, à en juger par le profit et le gain), ont tradé les mêmes instruments avec les mêmes tailles de lot et ont tourné sur les mêmes jours. Cela en fait une comparaison équitable en parallèle.
| 23–28 oct. 2026 | LockCL2 (référence) | LockCL2 Reverse (nouveaux paramètres) | Différence |
|---|---|---|---|
| Profit net | $16,808.57 | $17,673.40 | +$864.83 (+5.1%) |
| Gain | +86.82% | +91.05% | +4.23 points de pourcentage |
| Trades | 388 | 555 | +167 (+43%) |
| Profit moyen par trade | $43.32 | $31.84 | −$11.48 |
| Profit factor | 1.22 | 1.21 | pratiquement identique |
| Taux de réussite | 52.8% | 52.1% | pratiquement identique |
| Drawdown max (groupe) | 11.30% ($2,481.00) | 10.76% ($3,178.00) | −0.54 point en %, +$697 en dollars |
| Corrélation journalière des deux comptes | −0.66 | −0.78 | couverture plus forte |
Avec les nouveaux paramètres, la stratégie a pris 43% de trades en plus et a gagné environ 5% de plus. Les trades supplémentaires viennent très probablement des entrées sur impulsion (Min move), qui ajoutent des signaux que l’entrée classique par Diff to open ne prend pas. Chacun d’eux rapporte moins en moyenne, si bien que le profit par trade est passé de $43 à $32 tandis que le total augmentait. Le profit factor et le taux de réussite sont restés pratiquement identiques : les nouvelles sorties n’ont donc pas rendu les trades perdants plus fréquents, et le drawdown a été légèrement plus faible en pourcentage et un peu plus élevé en dollars.
Sur une semaine, ces différences sont faibles et restent dans ce que le hasard seul peut produire. Le résultat clair à ce stade est plus limité : les nouveaux paramètres n’ont pas nui, ont préservé la qualité des trades et ont ajouté du volume de trading. S’ils apportent un avantage durable, cela ne se verra que sur plusieurs mois.
Phantom Drift
| Compte | Profit net | Gain | Drawdown max | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Compte 1 | $6,354.63 | +32.49% | 22.00% | 104 |
| Compte 2 | $8,806.52 | +44.57% | 28.53% | 97 |
| Groupe | $15,161.15 | +38.56% | 12.20% | 201 |
Phantom Drift fonctionne différemment d’un lock pur. La stratégie entre sur un signal RSI, renforce la position lorsque le prix évolue contre elle, puis passe à la phase de lock LockCL2 lorsque le drawdown atteint la profondeur configurée ; la sortie d’arbitrage intervient ensuite, à partir du flux rapide. Les nouveaux paramètres de sortie n’agissent que sur la position d’arbitrage, tandis que les ordres de moyennage conservent leurs propres réglages. Cela explique les chiffres différents : moins de trades (201), des durées de détention plus longues, le profit factor le plus élevé des trois (1.45) et une corrélation journalière de seulement 0.29 entre les comptes, ce qui signifie que les deux comptes sont plus indépendants que dans un lock pur. Au moment de l’instantané, sept positions étaient ouvertes (XAUUSD et EURUSD), si bien qu’une partie du résultat était encore latente. Pour un historique plus long de cette stratégie, consultez notre bilan de la première année de Phantom Drift.
Pourquoi nous jugeons le groupe et non chaque compte
Dans une stratégie lock, un compte est souvent profondément dans le rouge pendant que l’autre est en profit. Observer un seul compte donne une image trompeuse : le Compte 2 de LockCL2 a subi à lui seul un drawdown de 43.65%, alors que le groupe n’a jamais reculé de plus de 11.30%. Ce qui compte pour le trader, c’est l’equity combinée des deux comptes.
Le revers de la médaille est important : chaque compte doit être suffisamment capitalisé pour supporter son propre drawdown. Si l’un des comptes de la paire subit un appel de marge, le lock est rompu et le groupe n’est plus couvert. C’est pourquoi nous considérons les drawdowns par compte comme une exigence de dimensionnement, et non comme du bruit.
Ce qu’une semaine peut et ne peut pas nous apprendre
Nous publions ces résultats parce qu’ils sont réels et publics, mais ils doivent être remis en contexte.
- La période est courte. Cinq à six jours de trading, avec un week-end entre les deux. Une semaine peut être chanceuse ou malchanceuse ; des conclusions solides demandent des mois.
- C’est un test en parallèle, pas une expérience de laboratoire. La référence et la paire avec les nouveaux paramètres ont tourné sur des comptes différents, donc les écarts d’exécution entre eux influencent aussi le résultat, et nous voyons l’effet combiné de tous les nouveaux paramètres, pas la contribution de chacun. Phantom Drift n’a pas de paire de référence dans ce test.
- L’or domine. XAUUSD est tradé à 1.00 lot et génère l’essentiel du profit comme l’essentiel du risque. Un marché de l’or calme ou très directionnel changera le tableau.
- La taille des positions est agressive. Les gains en pourcentage sont élevés parce que les lots sont importants au regard du dépôt. Les drawdowns de 17–44% sur les comptes pris isolément en montrent le revers.
- Les brokers réagissent. Les résultats de l’arbitrage dépendent de la paire de brokers, de la vitesse d’exécution et de la durée pendant laquelle les brokers tolèrent ce type de trading. Vos résultats chez d’autres brokers seront différents.
Ce que la semaine montre : la nouvelle logique d’entrée et de sortie fonctionne en réel sans problème sur deux stratégies, la paire LockCL2 avec les nouveaux paramètres a fait au moins aussi bien que la référence, les trois groupes ont clôturé la semaine en profit, la couverture entre les comptes fonctionne comme prévu et les résultats peuvent être suivis de manière indépendante sur les pages publiques de monitoring. Nous mettrons à jour les chiffres au fil du test.
Comment mener le même test sur vos comptes
Notre vidéo de 10 minutes montre pas à pas comment construire et soumettre à un stress test votre propre template LockCL2 : créez votre propre fichier de réglages dans SharpTrader. Pour en savoir plus sur le réglage de ces stratégies, consultez l’optimisation de Phantom Drift et des stratégies lock.
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Questions fréquentes
Ces résultats proviennent-ils de comptes réels ou de comptes démo ?
De comptes réels. Les six comptes sont indiqués comme comptes réels en USD sur les pages de monitoring public Strategy X-Ray dont les liens figurent dans le tableau des résultats.
Pourquoi l’un des comptes d’une paire perd-il parfois beaucoup ?
Dans l’arbitrage lock, les deux comptes détiennent des positions opposées. Lorsque le prix bouge, une jambe gagne et l’autre perd ; le profit provient de la clôture des jambes aux bons moments. C’est le résultat du groupe qui compte, mais chaque compte doit être capitalisé de façon à supporter son propre drawdown.
Quelle est ici la différence entre LockCL2 et LockCL2 Reverse ?
LockCL2 est la référence : tous les nouveaux paramètres sont à 0. LockCL2 Reverse fait tourner la même stratégie avec les nouveaux paramètres activés (Min move, Trend interval, Diff excess factor %, Slippage factor %, Critical slippage % et Reverse factor % sur XAUUSD) ; le nom vient de Reverse factor %. Lors de la première semaine, il a pris 43% de trades en plus et a gagné environ 5% de plus avec le même profit factor.
Puis-je utiliser les mêmes réglages chez mes brokers ?
Vous pouvez partir de ces réglages, mais ne les copiez pas aveuglément. Les spreads, le temps d’exécution et le comportement des prix diffèrent d’une paire de brokers à l’autre. Optimisez les paramètres sur des ticks enregistrés à partir de votre propre flux rapide et de vos brokers.
Les nouveaux paramètres fonctionnent-ils dans d’autres stratégies ?
Oui. Min move et Reverse factor % ont été introduits dans OneLeg, et les sorties adaptatives sont disponibles dans OneLeg, Lock, LockCL, LockCL2, LockCL3, Phantom Drift et Umbra Lock. Tous sont désactivés par défaut.
Allez-vous mettre ces résultats à jour ?
Oui. Les pages de monitoring se mettent à jour automatiquement, et nous actualiserons cet article à mesure que le test se prolonge.
Le trading du forex, des CFD et des métaux précieux comporte un niveau de risque élevé. Les résultats présentés couvrent une courte période et ne garantissent pas les résultats futurs. Les stratégies lock exigent que chaque compte soit capitalisé pour supporter son propre drawdown. BJF Trading Group fournit uniquement des logiciels et ne donne pas de conseils en investissement.
