Ce qu’est le slippage sur le Forex, d’où il vient, comment le mesurer à partir de votre propre journal de transactions, comment repérer une exécution unilatérale et quels changements le réduisent vraiment.
Continue readingSharpTrader Optimizer teste désormais vos propres bots Forex et crypto, et pas seulement les stratégies BJF : ticks réels, temps d’exécution de votre courtier en ms, spread à chaque tick, grilles multicœurs et connecteurs WebSocket intégrés aux exchanges crypto.
Continue readingLes logiciels d’arbitrage gratuits qui existent vraiment, 30 jours de données réelles du scanner gratuit de BJF (149 309 événements, 5 courtiers) et un processus en cinq étapes, du scanner au plan de trading.
Continue readingDeux nouveaux réglages OneLeg pour l’arbitrage de latence : entrée sur une impulsion du flux rapide (Min move, Trend interval, Cooldown) et sortie anticipée sur un signal opposé (Reverse factor %), avec schémas et exemple chiffré.
Continue readingLa formule Heikin Ashi, la lecture des bougies, un modèle de suivi de tendance et pourquoi les backtests sur prix Heikin Ashi induisent en erreur. Testé sur des données BTCUSDT réelles, avec une fiche mémo PDF gratuite.
Continue readingComment les bots d’arbitrage se connectent à Binance, Bybit, OKX, MEXC et Gate.io : REST vs WebSocket, limites de requêtes, clés API sécurisées et latence.
Continue readingRendements de l’arbitrage de taux de financement : comment calculer l’APR net, les frais et le seuil de rentabilité Un taux de financement affiché de 40% d’APR peut tout de même faire perdre de l’argent. Ce guide présente l’ensemble des coûts, le calcul du seuil de rentabilité et le dimensionnement de la jambe vendeuse, avec des exemples chiffrés et un calculateur intégré. La plupart des articles sur l’arbitrage de taux de financement s’arrêtent au chiffre…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Optimiser Phantom Drift et toutes les stratégies Lock : pourquoi la combinaison martingale + arbitrage exige un backtest honnête encore plus que la latence Notre test de latence en réel a déjà prouvé que l’optimisation des paramètres a un impact sur l’argent réel : même stratégie, deux comptes, et le jeu de paramètres optimisé a divisé par trois la perte moyenne. Les stratégies de la famille Lock empilent deux…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Même stratégie, deux comptes : ce que des paramètres optimisés d’arbitrage de latence ont réellement changé sur XAUUSD Nous avons fait tourner la même logique d’arbitrage de latence sur deux comptes réels en même temps, avec la même taille de lot de 0,1, la même paire sur l’or et le même solde de départ. Un compte utilisait des paramètres ajustés dans le SharpTrader Optimizer. L’autre fonctionnait avec les paramètres…
Continue readingBJF TRADING GROUP · RÉFÉRENCE PRODUIT SharpTrader Pairs Trading : le paramètre Direction expliqué — les 8 modes Direction détermine quel côté de la paire reçoit l’achat et lequel reçoit la vente une fois le seuil Zindex atteint. Les huit modes se répartissent en deux camps stratégiques — jouer contre la divergence (retour à la moyenne) et suivre la divergence (momentum) — avec une exception, Inversed, qui inverse la condition de déclenchement elle-même. Cette page…
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