La mejor estrategia de trading de arbitraje 31/10/2022 – Publicado en: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Etiquetas: , , ,

Introducción

Todo trader que utiliza estrategias de arbitraje se ha preguntado cómo mejorar sus resultados y perfeccionar su estrategia. Hay muchas opiniones sobre qué influye más en los resultados del trading de arbitraje, pero, por desgracia, muchas de ellas son ideas erróneas o tienen poca importancia. En este artículo quiero describir mi enfoque del trading de arbitraje y los principios que deberían incorporarse al algoritmo de una estrategia de arbitraje. También le diré cuál es, desde mi punto de vista, la mejor estrategia de arbitraje.

Los principales errores de un trader de arbitraje

Muchos traders de arbitraje buscan constantemente el santo grial. Creen que pueden encontrar un bróker con el que usar con seguridad el arbitraje de latencia o el hedge arbitrage durante muchos años sin ningún problema. Algunos traders, a pesar de todas nuestras advertencias, intentan negociar con la empresa de corretaje, lo cual es imposible por definición. Constantemente nos contactan traders que intentan organizar una conferencia a tres con nosotros y el bróker. Entiéndalo, por favor: usted tiene un conflicto de intereses con el bróker. Incluso si el bróker es honesto (intentemos creer esta suposición, aunque me resulta muy difícil), su proveedor de liquidez le advertirá de inmediato de que está funcionando un software de arbitraje de latencia y le pedirá que pase al trader a otras condiciones o que aplique un virtual dealer, o bien pasará a toda la empresa de corretaje a una ejecución más cara para no tener pérdidas. Así que recuerde, por favor, que un acuerdo con un bróker es un camino que no lleva a ninguna parte.

El segundo error es la idea de que se puede encontrar un feed muy rápido y, entrando antes en el mercado, obtener ganancias con el arbitraje en un bróker en el que las estrategias de arbitraje no funcionan. En primer lugar, hay que averiguar por qué no funciona y, para ello, hay que evaluar dos indicadores: el tiempo de ejecución de las órdenes y el slippage. Estos dos indicadores deben controlarse durante todo el tiempo que se opera. Prácticamente a diario. Así entenderá claramente cuándo debe dejar de operar y cambiar de bróker o de cuenta. Si ve que sus órdenes tardan mucho más en ejecutarse, lo más probable es que su bróker esté utilizando un virtual dealer u otro tipo de dealing activo en su contra. Si encuentra un feed rápido que sea unos pocos ms más rápido, en el 99% de los casos esto no resolverá el problema, porque el bróker simplemente reconfigurará el virtual dealer y le aplicará un retraso mayor. Algunos traders pueden tener éxito cambiando los símbolos que operan, por ejemplo, del oro al arbitraje del euro.

La solución al problema

Si ha leído lo que escribí arriba, se dará cuenta de que la solución al problema es evidente: el software de arbitraje de latencia debe enmascararse al máximo para que el bróker no se dé cuenta de lo que ocurre. Además, le recuerdo una vez más que el bróker no debe saber qué estrategia utiliza usted.

El enmascaramiento del trading de arbitraje puede hacerse con muchos métodos. Veamos los más comunes.

Usar otras estrategias no tóxicas junto con el software de arbitraje de latencia.

Por cierto, quiero señalar desde ya que cuando escribo «software de arbitraje de latencia» no me refiero al arbitraje estándar de una pata, sino a los tipos de lock arbitrage (de 2 o 3 patas), que por sí mismos ya disimulan el trading de arbitraje mediante el bloqueo de órdenes. También quiero señalar que el lock en una sola cuenta puede prolongar la vida de su cuenta hasta que el bróker la marque y cambien las condiciones de trading, pero aun así es mucho más fiable usar el lock en 2 o 3 cuentas. Así, si utiliza otros robots en sus cuentas junto con el arbitraje, eso ayudará a disimular el trading de arbitraje. Es conveniente usar robots que operen en los mismos pares de divisas o índices en los que usa el robot de arbitraje de latencia. Además, si su robot de arbitraje de latencia imita el trading manual, el robot que use para enmascarar también debe imitar el trading manual. Esto puede conseguirse utilizando copiadores de cuentas que imitan el trading manual en subcuentas.

Usar estrategias con enmascaramiento profundo para el trading de arbitraje: la estrategia «BrightDuo»

En la mayoría de los casos, la señal del robot de arbitraje de latencia marca el inicio de un movimiento de la divisa en la dirección de la señal de arbitraje.

Por ejemplo, si el precio del bróker rápido (feeder) ha subido varios puntos respecto al precio del bróker lento (normalmente esta diferencia se denomina diferencia de apertura), se produce una situación de arbitraje de compra, y el precio del bróker lento empezará también a subir en unos milisegundos y pronto igualará el precio del feed rápido, tras lo cual, en la mayoría de los casos, los precios de los brókers lento y rápido seguirán subiendo durante un tiempo.

Lo mismo ocurre si el precio del feed rápido baja varios puntos respecto al bróker lento: habrá una situación de arbitraje de venta y el precio del bróker lento empezará también a caer en unos milisegundos y pronto igualará el precio del feed rápido, tras lo cual, en la mayoría de los casos, los precios de los brókers lento y rápido seguirán cayendo durante un tiempo.

Imagine que tenemos dos cuentas en las que abrimos órdenes opuestas en el mismo instrumento de trading, con el mismo tamaño de lote, antes de la situación de arbitraje. Por ejemplo, en la cuenta 1 abrimos una compra de 1 lote de GBPUSD y en la cuenta 2 abrimos una venta de 1 lote de GBPUSD.

Ambas órdenes no son tóxicas desde el punto de vista del bróker, ya que no se abren durante una situación de arbitraje. Cuando se produce una situación de arbitraje en GBPUSD, cerramos una parte de la orden de venta en la cuenta 2, por ejemplo 0.2, y aplicamos un trailing stop con distintos niveles de ganancia mínima que queremos obtener. Por ejemplo, +20 pips para 0.01 lote, +30 pips para 0.03 lote y +70 pips para 0.06 lote.

  • Cuando se activa el primer trailing stop, cerramos 1 parte de la posición de compra de 0.01 en el bróker;
  • cuando se activa el segundo trailing stop, cerramos 1 parte de la posición de compra con un tamaño de 0.03 lote;
  • y cuando se activa el tercer trailing stop, cerramos una parte de la posición de compra con un tamaño de 0.06

Ahora tenemos una posición de compra abierta en la cuenta 1, pero de 0.9 lote, y en la cuenta 2 también tenemos una posición de 0.9 lote. Es decir, estamos en una situación de espera hasta la siguiente situación de arbitraje.

El ciclo continúa hasta que no quedan posiciones abiertas en las cuentas 1 y 2.

Después empezamos un nuevo ciclo, pero al revés: en la cuenta 1 abrimos una venta de 1 lote del instrumento EURUSD y en la cuenta 2 abrimos una compra de 1 lote del instrumento EURUSD.

Hay que señalar que solo la primera orden del ciclo de cierre puede considerarse tóxica, mientras que el resto de órdenes no serán tóxicas.

Por supuesto, si combina la estrategia de enmascaramiento BrightDuo con el uso de otros robots no tóxicos mediante un copiador de cuentas que imite el trading manual, conseguirá el máximo efecto. También hay que señalar que la rentabilidad de BrightDuo es menor, porque no todas las señales de arbitraje son impulsos de un movimiento a largo plazo y, por ello, algunas entradas serán falsas, pero esto no hace sino aumentar el enmascaramiento de su trading de arbitraje.

Conclusión

El arbitraje de latencia puede ser una estrategia eficaz, pero no está libre de riesgos y requiere conocimientos, una infraestructura fiable y paciencia. Lo más importante en el trabajo de un trader de arbitraje es el enmascaramiento del trading de arbitraje y el conocimiento. Escuche nuestros consejos y lea nuestras recomendaciones. Si algo no le queda claro, envíenos sus preguntas y estaremos encantados de responderlas. También le recomiendo suscribirse a nuestro boletín para no perderse ningún artículo interesante sobre trading de arbitraje. Ofrecemos solo información verificada que no obtendrá en ningún otro recurso.