2021 – Publicado en: Forex trading

Le enseñaremos a evaluar usted mismo los robots de forex para que pueda elegir los mejores robots para operar ahora mismo.

Un robot de forex es un algoritmo matemático programado para una de las plataformas de trading disponibles que permite al trader seguir una estrategia de trading en modo totalmente automático, sin intervención manual. Los robots de forex pueden maximizar las ganancias analizando un gran número de instrumentos de trading al mismo tiempo.

Robots de forex: cómo funcionan.

El robot de forex analiza las cotizaciones de cada nuevo tick y toma la decisión de abrir la orden cuando se cumplen las condiciones especificadas; o, más exactamente, el algoritmo de trading del robot abre la posición. Las condiciones de entrada pueden ser indicadores técnicos (por ejemplo, MACD) o una combinación de varios indicadores (por ejemplo, MA y Stochastic), la aparición de un determinado patrón en el gráfico o indicadores estadísticos. Las condiciones de entrada también pueden ser señales de proveedores de noticias para el trading mecánico (trading de noticias económicas) o cotizaciones rápidas (arbitraje de latencia).

Una vez abierta la orden, el robot puede aplicarle un stop loss y un take profit. La señal de cierre puede ser el nivel de take profit, el nivel de stop loss o condiciones similares a las que describimos en las condiciones de apertura.

Otra parte importante del robot de trading es el módulo de gestión del capital, que permite calcular el tamaño del lote según un algoritmo determinado, en función del tamaño del depósito de la cuenta y del riesgo que el trader está dispuesto a asumir.

Ventajas y desventajas de operar con robots de forex

Ventajas

Capacidad de analizar múltiples instrumentos de trading y datos, algo imposible en el trading manual debido a las limitaciones humanas
Toma de decisiones instantánea
Elimina el componente emocional
Posibilidad de usar varios robots en una misma cuenta, aumentando así la rentabilidad y diversificando los riesgos
Pueden optimizarse y probarse con datos históricos
Pueden funcionar tanto en cuentas demo como en cuentas reales

Desventajas

Coste elevado y coste adicional asociado a la contratación de un VPS.
Existencia en el mercado de un gran número de robots de baja calidad, baja eficacia y alto riesgo.

1- VPS: se recomienda usar un servidor privado virtual en el trading automático para alojar las plataformas de trading. El uso de un VPS para forex en el mismo centro de datos permite reducir el tiempo de ejecución de las órdenes y el slippage negativo. Es especialmente importante usar un VPS fiable para forex cuando se opera con robots de forex basados en arbitraje de latencia u otros tipos de arbitraje en forex y en trading de noticias.

Rankings de robots de forex

Tras analizar un gran número de rankings de robots de forex de 2021, hemos llegado a la conclusión de que estos rankings no son objetivos y pueden inducir a error a un trader principiante, lo que le llevará a perder el depósito y a desilusionarse con el trading en el mercado forex. Estos rankings suelen elaborarlos los propios fabricantes de robots de forex o afiliados que reciben un porcentaje de las ventas. Observamos que muchos robots de forex seleccionados en el top 10 como los mejores robots para operar muestran resultados inestables en 2021 o utilizan algoritmos de alto riesgo. Por eso, queremos presentar varias recomendaciones para que el trader pueda evaluar estos rankings y tomar una decisión meditada basada en los conocimientos adquiridos, dejando de lado las emociones y el deseo de enriquecerse rápidamente.

Criterios para evaluar robots de forex

Veamos los criterios de evaluación de los robots de forex con el ejemplo de uno de los robots que ocupa los primeros puestos en algunos de los top 10 que encontramos en Internet. No menciono expresamente el nombre del robot de forex porque nuestro objetivo es enseñar al trader a hacer la evaluación por sí mismo, no hacer publicidad negativa de productos. Estadísticas disponibles en https://www.myfxbook.com/

Ganancia mensual (%): la ganancia mensual normal de un robot debería estar en el rango del 10-30% con un drawdown máximo de hasta el 15%-20%
Drawdown (%): un drawdown superior al 20% conlleva riesgo de pérdida del capital
Equity: el crecimiento (línea roja) y el crecimiento del equity (línea amarilla) deberían ser prácticamente iguales. Caídas como la del punto 3 de la figura muestran que el asesor aguanta un drawdown excesivo debido a un stop loss grande o a posiciones promediadas. Para comprobar nuestra teoría, es necesario verificar si hay órdenes abiertas simultáneamente en un mismo instrumento de trading.

Vemos que el robot abre una serie de órdenes en un mismo instrumento, lo cual es bastante arriesgado.

Un análisis detallado del drawdown muestra que el asesor sufrió varias pérdidas grandes casi al mismo tiempo, lo que indica un funcionamiento irregular en distintas condiciones de mercado.

A continuación analizamos la ganancia por meses

El robot de forex mostró buenos resultados en 2020, pero empezó a perder en 2021.

Indicadores de rendimiento adicionales de un robot de forex

Profit Factor: el profit factor se define como la ganancia bruta dividida entre la pérdida bruta (incluidas las comisiones) durante todo el periodo de trading. Esta métrica de rendimiento relaciona la ganancia obtenida por unidad de riesgo; los valores superiores a uno indican un sistema rentable.

Desviación estándar: la desviación estándar es un estadístico que mide la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media.

Ratio de Sharpe: se utiliza para ayudar a los inversores a comprender la rentabilidad de una inversión en relación con su riesgo. El ratio es la rentabilidad media obtenida por encima de la tasa libre de riesgo por unidad de volatilidad o de riesgo total. La volatilidad es una medida de las fluctuaciones del precio de un activo o de una cartera.

Expectativa: la expectativa le indica lo que puede esperar ganar (o perder) en cada operación.

Desviación estándar: la desviación estándar es una medida estadística de la volatilidad. Muestra cuánta variación o dispersión hay respecto a la media (expectativa). (Expectativa).

Z-Score: el Z-Score se utiliza para calcular la capacidad de un sistema de trading de generar rachas de ganancias y pérdidas. Permite ver si las rachas generadas siguen un patrón aleatorio o no. Lo que buscamos es un valor de z-score superior a 1.96 o inferior a -1.96 (equivalente a una probabilidad del 95% o más, como se muestra en la tabla siguiente).

Particularidades del análisis de robots para trading de arbitraje

Para evaluar un software de trading de arbitraje, debe asegurarse de que el robot no cierre la operación al cabo de unos milisegundos con una ganancia de 1-2 pips, ya que estos robots serán bloqueados rápidamente por el bróker de forex. Las operaciones deben colocarse en otra cuenta o, al menos, en la misma cuenta.

El robot debe simular el trading manual y, al mismo tiempo, no perder tiempo en la ejecución de la orden.

Prepárese para tener que seleccionar brókers de forex y cambiarlos a menudo para operar una estrategia de arbitraje, pero el resultado del trading siempre será mejor que el de cualquier otro robot de forex. Hemos descrito con más detalle los entresijos del arbitraje en nuestro artículo TRADING DE ARBITRAJE: LA GUÍA DEFINITIVA

Conclusión

En Internet puede encontrar un enorme número de robots de forex, con precios que van desde 0 hasta varios miles de dólares, pero con este artículo me gustaría enseñar al trader principiante a evaluar por sí mismo la eficacia de los robots de forex, sin depender de opiniones ajenas ni de los distintos tops de robots de forex. Una evaluación cuidadosa del riesgo es una parte esencial del uso de cualquier robot de forex.

Preguntas frecuentes

P. ¿Quién necesita un robot de forex?

R. Los robots de forex pueden ayudar a los traders principiantes a sistematizar su trading y a no cometer errores causados por las emociones y la inexperiencia, y a los traders profesionales a aumentar la rentabilidad analizando más instrumentos de trading.

P. ¿Cuánto necesito para empezar a operar con un robot de forex?

R. Si su bróker le permite operar con un tamaño de lote mínimo de 0.01, para la mayoría de los robots de forex será suficiente un depósito de $100

P. ¿Necesito experiencia en trading de forex para empezar a usar un robot de forex?

R. En la mayoría de los casos, las empresas ofrecen soporte remoto y le ayudarán a instalar y configurar el robot de forex; por eso, compre productos de trading solo a empresas contrastadas y con buena reputación.

P. ¿Cómo protege un robot de forex mis inversiones en forex?

R. ADVERTENCIA DE ALTO RIESGO: el trading de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento genera un riesgo adicional y una mayor exposición a pérdidas. Antes de decidir operar con divisas, considere detenidamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo.

P. ¿Cuánto puedo ganar usando un asesor experto de forex?

R. Los robots de forex bien diseñados pueden ser eficaces, pero sus resultados varían mucho y dependen de las condiciones del mercado, la ejecución del bróker y la configuración. Y aunque no hay garantía de cuánto puede ganar con un robot concreto, la rentabilidad de la inversión depende en gran medida de su configuración de trading. Para obtener la máxima rentabilidad, se recomienda mantener la configuración predeterminada recomendada.

P. ¿Funcionan los robots de forex?

R. Los robots de forex pueden ser muy eficaces para reconocer configuraciones técnicas y operar de forma rentable en el mercado forex. Asegúrese de comprobar la tasa de acierto histórica y el historial de ganancias y pérdidas de un robot de forex.

P. ¿Qué robot de forex es el más rentable?

R. Los más eficaces son los robots de forex para trading de arbitraje.

Autor: Boris Fesenko Última actualización: 12 de noviembre de 2021

Boris Fesenko, CEO de BJF Trading Group Inc., ON, Canadá https://bjftradinggroup.com, es especialista en el desarrollo de sistemas automáticos de trading para el mercado forex y las criptomonedas. Desde 2000, el equipo de traders, matemáticos y programadores de BJF Trading Group ha creado más de 5,000 robots e indicadores. Boris tiene un máster en ingeniería eléctrica y un máster en programación.