SharpTrader™ 차익거래 소프트웨어의 잠재력을 최대한 활용하기: 종합 가이드 7월 5, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , ,

SharpTrader™ 차익거래 소프트웨어는 표준 및 혁신적인 내장 차익거래 전략을 갖춘 최상급 차익거래 플랫폼일 뿐만 아니라, 정교하고 심층적인 분석을 위한 종합적인 도구 세트를 제공합니다.

차익거래 전략에 대한 저의 오랜 경험과 지원 업무를 통해, 많은 트레이더들이 사용 중인 소프트웨어의 모든 기능을 충분히 활용하지 못하고 있으며 시장 구조를 완전히 이해하지 못하는 경우가 많다는 점을 확인했습니다. 이 가이드에서는 차익거래 트레이더가 직면하는 핵심 과제와, 이를 해결하기 위해 우리 플랫폼의 모든 기능을 어떻게 활용할 수 있는지 설명하고자 합니다.

패스트 피드: 레이턴시 차익거래의 생명선

원레그 차익거래이든 락(헤지) 차익거래이든, 모든 레이턴시 차익거래에는 빠른 시세 공급원, 즉 ‘패스트 피드’가 필수적입니다. 피드가 빠를수록 차익거래 기회의 창에 먼저 진입하여 최대의 수익을 확보할 가능성이 높아집니다. 또한 패스트 피드의 연결 지점, 즉 ‘엔드포인트’ 역시 매우 중요합니다. 예를 들어 브로커가 런던에 있다면 런던에 위치한 패스트 피드가 필요하며, 아시아 지역 역시 동일한 원칙이 적용됩니다. 따라서 차익거래 소프트웨어를 선택할 때는 여러 엔드포인트에서 패스트 피드를 제공하는지 확인하고, FIX API 또는 ITCH 바이너리 프로토콜을 통해 피드를 연결할 수 있는지도 살펴보아야 합니다.

호스팅: 차익거래를 위한 무대 구축

이상적으로는 차익거래 프로그램을 브로커 서버와 동일한 데이터 센터에 위치한 전용 서버 또는 VPS에 설치해야 합니다. 많은 트레이더들이 거래에 사용할 서버의 품질을 과소평가하고 가장 저렴한 옵션을 선택하는 경향이 있습니다. 흔히 접하는 사고방식은 소액으로 차익거래를 시작해 테스트한 뒤, 성공하면 투자를 늘리겠다는 것입니다. 그러나 이 접근 방식은 잘못되었습니다. 실제로 저가 VPS에서는 차익거래가 실패했지만, 동일한 계정과 설정으로 HFT 전용 고품질 VPS 서버로 이전하자 안정적인 수익을 거둔 사례가 많았습니다. 또 다른 흔한 문제는 대규모 자금을 위한 차익거래 전략을 사용하고자 하면서도 최소 입금액만으로 시작한 뒤, 소프트웨어가 작동하지 않는다고 불평하는 경우입니다.

연결 최적화: 원활한 거래 인프라 구축

차익거래의 성과는 선택한 전략의 효율성만큼이나 연결 품질에 크게 의존합니다. 레이턴시를 최소화하기 위해 브로커 서버와 최대한 가까운 위치에 차익거래 시스템을 구축할 수 있는지 고려해 보십시오. 시스템과 브로커 서버 간의 물리적 거리는 주문 체결 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 동일한 데이터 센터 내의 전용 서버나 VPS 사용을 권장합니다. 공유 호스팅이나 저품질 VPS는 차익거래에 필요한 지속적이고 고속의 연결을 제공하지 못할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

차익거래를 위한 브로커 선택

차익거래 전략을 사용하는 트레이더의 약 90%가 직면하는 가장 큰 문제는 브로커의 적극적인 딜링 개입입니다. 브로커들은 종종 주문 실행 시간을 늘리는 플러그인을 사용하여 슬리피지를 증가시키고, 그 결과 차익거래를 수익성이 없게 만듭니다. 따라서 수익성 있는 차익거래를 위해 허용 가능한 실행 시간과 슬리피지를 파악하려면 거래 결과 분석이 필수적입니다. 실행 시간은 상품마다 다르므로 각 상품을 개별적으로 분석해야 합니다. SharpTrader™에는 이러한 판단을 돕는 종합적인 분석 시스템이 통합되어 있습니다.

트레이더는 개별 세션(계정)을 분석하여 서로 다른 거래 시간대에서의 슬리피지와 주문 실행 시간을 확인할 수 있으며, 의심스러운 특정 주문을 상세히 검토할 수도 있습니다. 많은 경우 트레이더들은 브로커를 맹신하여 플러그인을 통한 조작 가능성을 쉽게 받아들이지 못하고, 문제의 원인을 소프트웨어나 패스트 피드 공급원에서 찾습니다. 이때 SharpTrader™의 분석 기능이 실제로 어떤 요인이 작용했는지를 명확히 보여줍니다.

올바른 전략 선택: 차익거래 접근 방식의 정밀 조정

SharpTrader™는 다양한 거래 환경에 대응할 수 있는 수많은 내장 차익거래 전략을 제공합니다. 각 전략은 서로 다른 시장 상황을 염두에 두고 설계되었으며, 적절한 시점에 올바른 전략을 선택하는 것이 거래 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

지속적인 학습: 정보 습득과 적응

금융 시장은 끊임없이 변화하며, 차익거래 접근 방식 역시 이에 맞춰 진화해야 합니다. 시장 트렌드, 경제 뉴스, 기술적 발전을 지속적으로 파악하고 학습하여 경쟁 우위를 유지하십시오. SharpTrader™ 차익거래 소프트웨어는 이러한 변화를 반영하기 위해 지속적으로 업데이트되며, 최신 거래 도구를 제공합니다.

통합 분석 도구 활용: 전체 그림 이해하기

SharpTrader™에는 거래 성과를 폭넓게 이해할 수 있도록 설계된 통합 분석 도구 시스템이 탑재되어 있습니다. 이 도구들은 개별 거래 세션과 특정 주문을 심층적으로 평가하여, 거래 결과에 영향을 미치는 다양한 요인의 인과관계를 파악하도록 돕습니다. 문제 진단, 향후 거래 전략 수립, 리스크 관리 설정 조정, 그리고 전반적인 거래 접근 방식 최적화에 이 도구들을 활용하십시오.

SharpTrader 차익거래 세션 분석 창

그림 1 – SharpTrader™ 세션 분석

SharpTrader 차익거래 주문 분석 창

그림 2 – SharpTrader™ 주문 분석

결론적으로, SharpTrader™ 차익거래 소프트웨어의 잠재력을 최대한 활용하려면 빠른 시세 피드, 최적의 호스팅, 적절한 브로커 선택, 전략적 접근, 그리고 지속적인 학습을 포함한 다각적인 접근이 필요합니다. 제공되는 모든 기능과 도구를 충분히 활용한다면 차익거래에서 성공할 수 있는 최적의 위치에 설 수 있습니다. 성공적인 트레이딩의 핵심은 소프트웨어 그 자체가 아니라, 그 기능을 얼마나 잘 이해하고 활용하느냐에 달려 있음을 기억하십시오.

Boris Fesenko
BJF Trading Group