Desbloqueando todo o potencial do software de arbitragem SharpTrader™: Um guia completo Quarta-feira, 5 de Julho de 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

SharpTrader™ Arbitrage Software é muito mais do que apenas uma plataforma de alto nível para negociação por arbitragem, com estratégias de arbitragem padrão e inovadoras integradas. Ela também oferece um conjunto completo de ferramentas para análises sofisticadas e aprofundadas.

Com base na minha ampla experiência com estratégias de arbitragem e no trabalho de suporte prestado, observei que muitos traders não dão a devida atenção a todas as capacidades do software que utilizam e não compreendem plenamente a estrutura do mercado. Neste guia, meu objetivo é esclarecer os principais desafios enfrentados por um trader de arbitragem e mostrar como aproveitar todo o potencial da nossa plataforma para superá-los.

Fast Feed: A linha vital da arbitragem por latência

Independentemente do tipo — seja arbitragem de uma perna ou arbitragem com travamento — todas as formas de arbitragem por latência exigem uma fonte de cotações rápidas, ou seja, um fast feed. Quanto mais rápido for o feed, maiores serão as chances de entrar primeiro na tão desejada janela de arbitragem e garantir o máximo lucro. O ponto de conexão do fast feed, ou “endpoint”, também desempenha um papel crucial. Por exemplo, se o seu corretor estiver em Londres, você precisará de um fast feed em Londres; a mesma regra se aplica à Ásia. Portanto, ao escolher um software de arbitragem, procure soluções que ofereçam fast feeds em vários endpoints e que também permitam a conexão via API FIX ou pelo protocolo binário ITCH.

Hospedagem: Preparando o ambiente para a negociação por arbitragem

Idealmente, seu programa de arbitragem deve ser instalado em um servidor dedicado ou VPS localizado no mesmo data center que o servidor do seu corretor. Muitos traders subestimam a qualidade do servidor em que pretendem operar, optando pela opção mais barata disponível. Uma mentalidade comum que encontro é fazer um pequeno investimento inicial em arbitragem, testá-lo e, se for bem-sucedido, investir mais depois. No entanto, essa abordagem está equivocada. Em muitos casos, a arbitragem não teve sucesso em um VPS barato, mas passou a gerar lucros consistentes quando foi transferida para um VPS de alta qualidade para HFT, mantendo as mesmas contas e configurações. Outro problema frequente ocorre quando traders desejam gerenciar grandes quantias usando estratégias de arbitragem projetadas para grandes depósitos, mas fazem um depósito mínimo e depois reclamam que o software não funciona.

Otimização da conexão: Construindo uma infraestrutura de negociação eficiente

A força da sua negociação por arbitragem depende tanto da qualidade da conexão quanto da eficácia da estratégia escolhida. Considere instalar seu sistema de arbitragem próximo aos servidores do corretor para garantir a menor latência possível. A distância física entre o seu sistema e o servidor do corretor afeta diretamente a velocidade de execução das ordens. Por isso, recomendo o uso de um servidor dedicado ou VPS no mesmo data center. Evite soluções de hospedagem compartilhada ou VPS de baixa qualidade, pois elas podem não oferecer a conexão rápida e estável necessária para uma arbitragem eficiente.

Seleção de corretores para negociação por arbitragem

A atuação ativa por parte das corretoras é o principal desafio para cerca de 90% dos traders que utilizam estratégias de arbitragem. Os corretores frequentemente empregam plugins para aumentar o tempo de execução das ordens, elevando o slippage e tornando a arbitragem não lucrativa. Portanto, é essencial analisar os resultados das operações para identificar tempos de execução e níveis de slippage aceitáveis para uma arbitragem lucrativa. Como o tempo de execução varia conforme o instrumento, cada um deve ser analisado individualmente. O SharpTrader™ integra um sistema de análise abrangente para auxiliar o trader a tomar decisões bem fundamentadas.

Os traders podem examinar sessões individuais (contas) para entender o slippage e o tempo de execução das ordens em diferentes períodos de negociação. Também é possível analisar ordens específicas que pareçam suspeitas. Com frequência, observei traders confiarem cegamente em seus corretores, tendo dificuldade em acreditar que estes possam enganá-los por meio de plugins. Assim, eles acabam procurando problemas no software ou na fonte do fast feed. É nesse ponto que os recursos de análise do nosso software se destacam, revelando as causas reais e naturais que ocorrem nos bastidores.

Escolhendo a estratégia certa: Ajustando sua abordagem de arbitragem

O SharpTrader™ oferece uma ampla variedade de estratégias de arbitragem integradas, adequadas a diferentes cenários de negociação. Você pode utilizar essas estratégias conforme o contexto específico das suas operações. Cada estratégia é desenvolvida para determinadas condições de mercado, e compreender qual utilizar no momento certo pode aumentar significativamente a eficiência do seu trading.

Aprendizado contínuo: Manter-se informado e adaptar-se

Os mercados financeiros estão em constante evolução, e sua abordagem de arbitragem também deve evoluir. Mantenha-se atualizado sobre tendências de mercado, notícias econômicas e avanços tecnológicos. Continue aprendendo e se adaptando para preservar sua vantagem competitiva no ambiente de arbitragem. O SharpTrader™ Arbitrage Software é continuamente atualizado para incorporar essas mudanças e fornecer ferramentas de ponta para suas necessidades de negociação.

Uso das ferramentas de análise integradas: Compreendendo o panorama geral

O SharpTrader™ vem equipado com um sistema integrado de ferramentas de análise projetado para ajudar os traders a obter uma visão mais ampla do seu desempenho. Essas ferramentas permitem uma avaliação detalhada de sessões individuais e de ordens específicas, ajudando você a compreender a relação de causa e efeito dos diversos fatores que influenciam suas operações. Utilize esses recursos para diagnosticar problemas, planejar negociações futuras, ajustar configurações de gerenciamento de risco e otimizar sua abordagem geral de trading.

Fig. 1 – Análise de sessões do SharpTrader™

Fig. 2 – Análise de ordens do SharpTrader™

Em conclusão, maximizar o potencial do SharpTrader™ Arbitrage Software exige uma abordagem multifacetada que considere feeds de preços rápidos, hospedagem ideal, seleção criteriosa de corretores, estratégia adequada e aprendizado contínuo. Ao utilizar todos os recursos e ferramentas disponíveis, você estará na melhor posição para ter sucesso na negociação por arbitragem. Lembre-se: a chave para o trading bem-sucedido não está apenas no software, mas em como você o compreende e utiliza de forma eficaz.

Boris Fesenko
BJF Trading Group