SharpTrader™ アービトラージソフトウェアの可能性を最大限に引き出す：完全ガイド 2023年07月05日 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

SharpTrader™ アービトラージソフトウェアは、標準および革新的な組み込み型アービトラージ戦略を備えたトップクラスのアービトラージ取引プラットフォームであるだけではありません。高度で詳細な分析を行うための包括的なツール群も提供しています。

私自身の長年にわたるアービトラージ戦略の実践経験、そしてサポート業務を通じて、多くのトレーダーが使用しているソフトウェアの本来の機能を十分に活用できておらず、市場構造を完全に理解していないケースが多いことを確認してきました。本ガイドでは、アービトラージトレーダーが直面する主要な課題と、それらを解決するために当社プラットフォームの機能を最大限に活用する方法を解説します。

高速フィード：レイテンシーアービトラージの生命線

ワンレッグ・アービトラージであれ、ロック・アービトラージであれ、すべてのレイテンシーアービトラージには高速な価格配信、いわゆる「高速フィード」が不可欠です。フィードが速ければ速いほど、アービトラージのチャンスウィンドウに先に入り、最大の利益を確保できる可能性が高まります。さらに、高速フィードの接続地点（エンドポイント）も極めて重要です。例えば、ブローカーがロンドンにある場合、ロンドンに設置された高速フィードが必要となり、アジアでも同様の考え方が当てはまります。そのため、アービトラージ取引ソフトウェアを選択する際には、複数のエンドポイントで高速フィードを提供できるかを確認することが重要です。また、FIX API や ITCH バイナリプロトコル 経由でフィードを接続できることも大きな利点となります。

ホスティング：アービトラージ取引の基盤を整える

理想的には、アービトラージプログラムはブローカーのサーバーと同一のデータセンター内にある専用サーバーまたは VPS にインストールされるべきです。多くのトレーダーは、取引に使用するサーバーの品質を軽視し、最も安価な選択肢を選びがちです。私がよく目にする考え方は、「最初は小額でアービトラージ取引を試し、うまくいけば後から投資額を増やす」というものですが、このアプローチは誤りです。実際、安価な VPS ではアービトラージがうまく機能しなかったケースでも、同じ口座・同じ設定のまま HFT 向けの高品質 VPS に移行したことで、安定した利益を上げられるようになった例が数多くあります。また、大きな資金向けに設計されたアービトラージ戦略を使いたいにもかかわらず、最低限の入金額しか用意せず、結果として「ソフトウェアが動かない」と不満を述べるケースも頻繁に見られます。

接続最適化：シームレスな取引インフラの構築

アービトラージ取引の成否は、選択した戦略の有効性と同じくらい、接続品質に依存します。ブローカーのサーバーに物理的に近い場所に取引システムを設置することで、レイテンシーを最小限に抑えられるか検討してください。システムとブローカーサーバー間の距離は、注文執行速度に大きな影響を与えます。そのため、同一データセンター内の専用サーバーや VPS の利用を強く推奨します。共有ホスティングや低品質な VPS は、アービトラージ取引に必要な安定した高速接続を提供できない可能性があるため避けるべきです。

アービトラージ取引におけるブローカー選定

アービトラージ戦略を使用するトレーダーの約 90％ が直面する最大の課題は、ブローカーによるアクティブ・ディーリングです。多くのブローカーは、注文執行時間を意図的に遅らせるプラグインを使用し、スリッページを増加させることで、アービトラージ取引を非採算にします。そのため、利益を生むために許容できる執行時間やスリッページを把握するには、取引結果の分析が不可欠です。執行時間は銘柄ごとに異なるため、各銘柄を個別に分析する必要があります。SharpTrader™ には、こうした判断を支援する包括的な分析システムが統合されています。

トレーダーは、個別のセッション（口座）を分析することで、異なる時間帯におけるスリッページや注文執行時間を把握できます。また、不審に見える特定の注文を詳細に検証することも可能です。多くの場合、トレーダーはブローカーを盲目的に信頼し、プラグインによる不正操作を信じがたいと感じます。その結果、原因をソフトウェアや高速フィード提供元に求めがちですが、当社ソフトウェアの分析機能は、背後で起きている本質的な要因を可視化する役割を果たします。

適切な戦略の選択：アービトラージ手法の最適化

SharpTrader™ には、さまざまな取引シナリオに対応した多数の組み込みアービトラージ戦略が用意されています。市場状況に応じて適切な戦略を選択することで、取引効率を大幅に向上させることができます。各戦略は異なる市場環境を想定して設計されており、適切なタイミングで正しい戦略を使うことが成功の鍵となります。

継続的な学習：情報を把握し、適応する

金融市場は常に変化しており、アービトラージ取引のアプローチもそれに合わせて進化させる必要があります。市場トレンド、経済ニュース、技術革新に常に目を向け、学び続けることで競争優位性を維持できます。SharpTrader™ アービトラージソフトウェアは、こうした変化を取り入れるために継続的にアップデートされ、最先端の取引ツールを提供し続けています。

統合分析ツールの活用：全体像を把握する

SharpTrader™ には、取引パフォーマンスを多角的に分析できる統合分析ツールが搭載されています。これらのツールを使用することで、個々の取引セッションや特定の注文を詳細に評価し、取引結果に影響を与える要因の因果関係を理解できます。問題の特定、将来の取引戦略立案、リスク管理設定の調整、そして取引全体の最適化に活用してください。

図 1 – SharpTrader™ セッション分析

図 2 – SharpTrader™ 注文分析

結論として、SharpTrader™ アービトラージソフトウェアの潜在能力を最大限に引き出すには、高速な価格フィード、最適なホスティング、適切なブローカー選定、戦略的アプローチ、そして継続的な学習を組み合わせた多角的な取り組みが不可欠です。すべての機能とツールを正しく活用することで、アービトラージ取引における成功の可能性を大きく高めることができます。成功の鍵はソフトウェアそのものだけでなく、その機能をどれだけ深く理解し、活用できるかにあります。

Boris Fesenko
BJF Trading Group