Das volle Potenzial der SharpTrader™ Arbitrage-Software ausschöpfen: Ein umfassender Leitfaden Mittwoch, der 5. Juli 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

SharpTrader™ Arbitrage Software ist weit mehr als nur eine erstklassige Plattform für den Arbitragehandel mit standardmäßigen und innovativen integrierten Arbitrage-Strategien. Sie bietet zudem eine umfangreiche Palette an Tools für anspruchsvolle und tiefgehende Analysen.

Aus meiner langjährigen Erfahrung mit Arbitrage-Strategien und aus der Support-Arbeit habe ich beobachtet, dass Trader häufig die vollständigen Möglichkeiten der von ihnen genutzten Software unterschätzen und die Marktstruktur nicht vollständig verstehen. In diesem Leitfaden möchte ich die zentralen Herausforderungen erläutern, denen Arbitrage-Trader begegnen, und zeigen, wie sie die volle Leistungsfähigkeit unserer Plattform nutzen können, um diese zu meistern.

Fast Feed: Die Lebensader der Latenz-Arbitrage

Unabhängig vom Typ – ob einbeinige Arbitrage oder Lock-Arbitrage – erfordern alle Formen der Latenz-Arbitrage eine Quelle schneller Kurse, also einen sogenannten Fast Feed. Je schneller der Feed, desto höher die Wahrscheinlichkeit, das begehrte Arbitrage-Fenster zuerst zu erreichen und den maximalen Gewinn zu sichern. Auch der Verbindungspunkt des Fast Feeds, der sogenannte „Endpoint“, spielt eine entscheidende Rolle. Befindet sich Ihr Broker beispielsweise in London, benötigen Sie einen Fast Feed in London; für Asien gilt dieselbe Regel. Bei der Auswahl einer Arbitrage-Handelssoftware sollten Sie daher nach Lösungen suchen, die Fast Feeds an verschiedenen Endpoints bereitstellen. Zudem sollten diese die Anbindung Ihres Feeds über die FIX-API oder das ITCH-Binärprotokoll ermöglichen.

Hosting: Die Grundlage für erfolgreichen Arbitrage-Handel

Idealerweise sollte Ihr Arbitrage-Programm auf einem dedizierten Server oder VPS im selben Rechenzentrum wie der Server Ihres Brokers installiert sein. Trader unterschätzen häufig die Qualität des Servers, auf dem sie handeln möchten, und entscheiden sich für die günstigste verfügbare Option. Ein häufig anzutreffendes Denkmuster ist, zunächst nur eine kleine Investition in den Arbitrage-Handel zu tätigen, diese zu testen und erst bei Erfolg weiter zu investieren. Dieser Ansatz ist jedoch fehlerhaft. In vielen Fällen war Arbitrage-Handel auf einem günstigen VPS nicht erfolgreich, erzielte jedoch konstante Gewinne, sobald er auf einen hochwertigen VPS-Server für HFT umgezogen wurde – bei identischen Konten und Einstellungen. Ein weiteres häufiges Problem tritt auf, wenn Trader mit Arbitrage-Strategien, die für größere Einlagen konzipiert sind, erhebliche Kapitalbeträge verwalten wollen, jedoch nur eine minimale Einzahlung tätigen und sich anschließend über die angeblich nicht funktionierende Software beschweren.

Optimierung der Verbindung: Aufbau einer nahtlosen Handelsinfrastruktur

Die Stärke Ihres Arbitrage-Handels hängt ebenso sehr von der Qualität Ihrer Verbindung ab wie von der Effektivität der gewählten Strategie. Erwägen Sie, Ihr Arbitrage-System möglichst nahe an den Servern Ihres Brokers zu betreiben, um die Latenz zu minimieren. Die physische Entfernung zwischen Ihrem System und dem Broker-Server beeinflusst die Ausführungsgeschwindigkeit von Trades erheblich. Daher empfehle ich die Nutzung eines dedizierten Servers oder VPS im selben Rechenzentrum. Vermeiden Sie Shared-Hosting-Lösungen oder minderwertige VPS-Angebote, da diese häufig nicht die konstante Hochgeschwindigkeitsverbindung bieten, die für effektiven Arbitrage-Handel erforderlich ist.

Auswahl von Brokern für den Arbitrage-Handel

Aktives Dealing seitens der Broker ist die größte Herausforderung für etwa 90 % der Trader, die Arbitrage-Strategien einsetzen. Broker verwenden häufig Plugins, um die Ausführungszeit von Orders zu verlängern, wodurch Slippage erhöht und Arbitrage-Handel unrentabel wird. Daher ist es essenziell, die Handelsergebnisse zu analysieren, um akzeptable Ausführungszeiten und Slippage für profitablen Arbitrage-Handel zu bestimmen. Da sich die Ausführungszeit je nach Instrument unterscheidet, muss jedes Instrument einzeln analysiert werden. SharpTrader™ integriert ein umfassendes Analysesystem, das Trader dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Trader können einzelne Sessions (Konten) analysieren, um Slippage und Ausführungszeiten während verschiedener Handelsphasen zu verstehen. Ebenso lassen sich einzelne Orders untersuchen, die verdächtig erscheinen. Häufig habe ich beobachtet, dass Trader ihren Brokern blind vertrauen und nur schwer glauben können, dass Broker sie mithilfe von Plugins benachteiligen. Stattdessen suchen sie die Ursache bei der Software oder beim Fast-Feed-Anbieter. Genau hier kommen die Analysefunktionen unserer Software ins Spiel, indem sie die tatsächlichen, natürlichen Ursachen im Hintergrund sichtbar machen.

Die richtige Strategie wählen: Feinabstimmung Ihres Arbitrage-Ansatzes

SharpTrader™ bietet eine Vielzahl integrierter Arbitrage-Strategien für unterschiedliche Handelsszenarien. Diese Strategien können je nach Marktsituation gezielt eingesetzt werden. Jede Strategie ist für bestimmte Marktbedingungen konzipiert, und das Verständnis, welche Strategie zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden sollte, kann Ihre Handelseffizienz erheblich steigern.

Kontinuierliches Lernen: Informiert bleiben und sich anpassen

Die Finanzmärkte entwickeln sich ständig weiter – und Ihr Arbitrage-Handelsansatz sollte dies ebenfalls tun. Bleiben Sie über Markttrends, wirtschaftliche Nachrichten und technologische Entwicklungen informiert. Lernen und passen Sie sich kontinuierlich an, um Ihren Wettbewerbsvorteil im Arbitrage-Handel zu erhalten. SharpTrader™ Arbitrage Software wird fortlaufend aktualisiert, um diese Veränderungen zu integrieren und modernste Tools für Ihre Handelsanforderungen bereitzustellen.

Nutzung integrierter Analyse-Tools: Das große Ganze verstehen

SharpTrader™ ist mit einem integrierten System von Analyse-Tools ausgestattet, das Tradern hilft, eine umfassendere Perspektive auf ihre Handelsperformance zu gewinnen. Diese Tools ermöglichen eine detaillierte Auswertung einzelner Handelssessions und spezifischer Orders und helfen dabei, Ursache und Wirkung verschiedener Einflussfaktoren auf Ihre Trades zu verstehen. Nutzen Sie diese Tools, um Probleme zu diagnostizieren, zukünftige Trades zu planen, Risikomanagement-Einstellungen anzupassen und Ihren gesamten Handelsansatz zu optimieren.

Abb. 1 – SharpTrader™ Session-Analyse

Abb. 2 – SharpTrader™ Order-Analyse

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die maximale Ausschöpfung des Potenzials der SharpTrader™ Arbitrage Software einen ganzheitlichen Ansatz erfordert, der schnelle Kursfeeds, optimales Hosting, sorgfältige Broker-Auswahl, eine passende Strategie sowie kontinuierliches Lernen berücksichtigt. Durch die konsequente Nutzung aller verfügbaren Funktionen und Tools positionieren Sie sich optimal für nachhaltigen Erfolg im Arbitrage-Handel. Denken Sie daran: Der Schlüssel zum erfolgreichen Trading liegt nicht nur in der Software selbst, sondern darin, wie gut Sie deren Funktionen verstehen und einsetzen.

Boris Fesenko
BJF Trading Group