Khai phá toàn bộ tiềm năng của phần mềm Arbitrage SharpTrader™: Hướng dẫn toàn diện 05/07/2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

Phần mềm Arbitrage SharpTrader™ không chỉ là một nền tảng hàng đầu cho giao dịch arbitrage với các chiến lược arbitrage tiêu chuẩn và sáng tạo được tích hợp sẵn. Phần mềm còn cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho các phân tích chuyên sâu và tinh vi.

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của tôi với các chiến lược arbitrage cũng như trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật, tôi nhận thấy rằng nhiều trader chưa chú ý đúng mức đến toàn bộ khả năng của phần mềm họ đang sử dụng và chưa thực sự hiểu rõ cấu trúc thị trường. Trong hướng dẫn này, tôi mong muốn làm rõ những thách thức chính mà một trader arbitrage thường gặp phải và cách họ có thể tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng chúng tôi để giải quyết các vấn đề đó.

Fast Feed: Mạch sống của Arbitrage độ trễ

Bất kể loại hình nào — arbitrage một chân hay arbitrage khóa lệnh — tất cả các hình thức arbitrage độ trễ đều cần một nguồn báo giá nhanh, hay còn gọi là fast feed. Feed càng nhanh thì cơ hội tiếp cận sớm “cửa sổ arbitrage” và tối đa hóa lợi nhuận càng cao. Điểm kết nối của fast feed, hay “endpoint”, cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ví dụ, nếu broker của bạn đặt tại London thì bạn cần fast feed tại London; nguyên tắc này cũng áp dụng tương tự cho châu Á. Vì vậy, khi lựa chọn phần mềm giao dịch arbitrage, hãy tìm các giải pháp cung cấp fast feed tại nhiều endpoint khác nhau và cho phép kết nối thông qua FIX API hoặc giao thức nhị phân ITCH.

Hosting: Tạo nền tảng cho giao dịch Arbitrage

Lý tưởng nhất, chương trình arbitrage của bạn nên được cài đặt trên một máy chủ chuyên dụng hoặc VPS nằm trong cùng trung tâm dữ liệu với máy chủ của broker. Nhiều trader thường đánh giá thấp chất lượng máy chủ mà họ dự định sử dụng để giao dịch và lựa chọn phương án rẻ nhất. Một tư duy phổ biến mà tôi thường gặp là bắt đầu arbitrage với khoản đầu tư nhỏ để thử nghiệm, sau đó nếu thành công mới đầu tư thêm. Tuy nhiên, cách tiếp cận này là sai lầm. Trong nhiều trường hợp, arbitrage không thành công trên VPS giá rẻ nhưng lại mang lại lợi nhuận ổn định khi được chuyển sang VPS chất lượng cao dành cho HFT, trong khi vẫn giữ nguyên tài khoản và cài đặt. Một vấn đề phổ biến khác là trader muốn quản lý số vốn lớn bằng các chiến lược arbitrage dành cho khoản tiền gửi lớn, nhưng lại chỉ nạp số tiền tối thiểu rồi phàn nàn rằng phần mềm “không hoạt động”.

Tối ưu hóa kết nối: Xây dựng hạ tầng giao dịch liền mạch

Sức mạnh của giao dịch arbitrage phụ thuộc vào chất lượng kết nối cũng nhiều như vào hiệu quả của chiến lược bạn lựa chọn. Hãy cân nhắc việc đặt hệ thống arbitrage của bạn càng gần máy chủ của broker càng tốt để giảm thiểu độ trễ. Khoảng cách vật lý giữa hệ thống của bạn và máy chủ broker ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ khớp lệnh. Vì vậy, tôi khuyến nghị sử dụng máy chủ chuyên dụng hoặc VPS trong cùng trung tâm dữ liệu. Tránh các giải pháp hosting chia sẻ hoặc VPS chất lượng thấp, vì chúng thường không đảm bảo được kết nối tốc độ cao và ổn định cần thiết cho arbitrage hiệu quả.

Lựa chọn Broker cho giao dịch Arbitrage

Sự can thiệp chủ động từ phía broker là thách thức lớn nhất đối với khoảng 90% trader sử dụng chiến lược arbitrage. Broker thường sử dụng các plugin để kéo dài thời gian khớp lệnh, làm tăng trượt giá và khiến arbitrage trở nên không còn lợi nhuận. Do đó, việc phân tích kết quả giao dịch là điều thiết yếu để xác định thời gian khớp lệnh và mức trượt giá chấp nhận được cho arbitrage có lợi nhuận. Vì thời gian khớp lệnh khác nhau giữa các công cụ giao dịch, mỗi công cụ cần được phân tích riêng biệt. SharpTrader™ tích hợp một hệ thống phân tích toàn diện nhằm hỗ trợ trader đưa ra các quyết định chính xác.

Trader có thể kiểm tra từng phiên giao dịch (tài khoản) để hiểu rõ trượt giá và thời gian khớp lệnh trong các khung thời gian khác nhau. Họ cũng có thể xem xét chi tiết các lệnh cụ thể có dấu hiệu bất thường. Tôi thường thấy trader đặt niềm tin mù quáng vào broker của mình và khó chấp nhận rằng broker có thể gây bất lợi thông qua các plugin, nên họ tìm nguyên nhân ở phần mềm hoặc nguồn fast feed. Chính tại đây, khả năng phân tích của phần mềm chúng tôi phát huy tác dụng, làm rõ những nguyên nhân tự nhiên thực sự diễn ra phía sau.

Lựa chọn chiến lược phù hợp: Tinh chỉnh cách tiếp cận Arbitrage

SharpTrader™ cung cấp nhiều chiến lược arbitrage tích hợp sẵn, phù hợp với các kịch bản giao dịch khác nhau. Bạn có thể áp dụng các chiến lược này tùy theo bối cảnh giao dịch cụ thể. Mỗi chiến lược được thiết kế cho những điều kiện thị trường riêng biệt, và việc hiểu rõ nên sử dụng chiến lược nào vào đúng thời điểm có thể nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch.

Học hỏi liên tục: Luôn cập nhật và thích nghi

Thị trường tài chính luôn thay đổi, và cách tiếp cận giao dịch arbitrage của bạn cũng cần phải thay đổi theo. Hãy luôn cập nhật xu hướng thị trường, tin tức kinh tế và tiến bộ công nghệ. Tiếp tục học hỏi và thích nghi để duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực arbitrage. Phần mềm Arbitrage SharpTrader™ được cập nhật liên tục để tích hợp những thay đổi này và cung cấp các công cụ tiên tiến cho nhu cầu giao dịch của bạn.

Sử dụng các công cụ phân tích tích hợp: Hiểu bức tranh toàn cảnh

SharpTrader™ được trang bị một hệ thống công cụ phân tích tích hợp, giúp trader có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất giao dịch của mình. Các công cụ này cho phép đánh giá chi tiết từng phiên giao dịch và từng lệnh cụ thể, giúp bạn hiểu mối quan hệ nguyên nhân – kết quả của các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch. Hãy sử dụng chúng để chẩn đoán vấn đề, lập chiến lược giao dịch trong tương lai, điều chỉnh cài đặt quản lý rủi ro và tối ưu hóa toàn bộ cách tiếp cận giao dịch của bạn.

Hình 1 – Phân tích phiên giao dịch SharpTrader™

Hình 2 – Phân tích lệnh SharpTrader™

Kết luận, việc tối đa hóa tiềm năng của Phần mềm Arbitrage SharpTrader™ đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều, bao gồm fast feed báo giá, hosting tối ưu, lựa chọn broker phù hợp, chiến lược đúng đắn và học hỏi liên tục. Bằng cách tận dụng đầy đủ tất cả các tính năng và công cụ sẵn có, bạn sẽ ở vị thế tốt nhất để thành công trong giao dịch arbitrage. Hãy nhớ rằng, chìa khóa của giao dịch thành công không chỉ nằm ở phần mềm, mà còn ở việc bạn hiểu và sử dụng nó hiệu quả đến mức nào.

Boris Fesenko
BJF Trading Group