Liberando todo el potencial del software de arbitraje SharpTrader™: Guía completa 05 de julio de 2023 – Publicado en: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Etiquetas: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

SharpTrader™ Arbitrage Software es mucho más que una plataforma de primer nivel para el trading por arbitraje con estrategias de arbitraje estándar e innovadoras integradas. También ofrece un completo conjunto de herramientas para realizar análisis sofisticados y en profundidad.

En mi amplia experiencia con estrategias de arbitraje y durante la prestación de asistencia técnica, he observado que muchos traders no prestan suficiente atención a todas las capacidades del software que utilizan y no comprenden plenamente la estructura del mercado. En esta guía, mi objetivo es aclarar los principales desafíos a los que se enfrenta un trader de arbitraje y cómo puede aprovechar al máximo el potencial de nuestra plataforma para superarlos.

Fast Feed: El sustento vital del arbitraje por latencia

Independientemente del tipo —ya sea arbitraje de una sola pierna o arbitraje con bloqueo— todas las formas de arbitraje por latencia requieren una fuente de cotizaciones rápidas, es decir, un fast feed. Cuanto más rápida sea la fuente, mayores serán las probabilidades de entrar primero en la codiciada ventana de arbitraje y asegurar el máximo beneficio. El punto de conexión del fast feed, o “endpoint”, también desempeña un papel crucial. Por ejemplo, si su bróker se encuentra en Londres, necesitará un fast feed en Londres; la misma regla se aplica a Asia. Por lo tanto, al elegir un software de trading por arbitraje, busque opciones que proporcionen fast feed en varios endpoints y que permitan conectar su feed a través de la API FIX o del protocolo binario ITCH.

Hosting: Preparando el escenario para el trading por arbitraje

Idealmente, su programa de arbitraje debería instalarse en un servidor dedicado o en un VPS ubicado en el mismo centro de datos que el servidor de su bróker. Los traders a menudo subestiman la calidad del servidor en el que planean operar y optan por la opción más barata disponible. Una mentalidad común que he encontrado es realizar una pequeña inversión inicial en el arbitraje, probarla y, si tiene éxito, invertir más. Sin embargo, este enfoque es incorrecto. En muchos casos, el trading por arbitraje no fue exitoso en un VPS económico, pero generó beneficios consistentes cuando se trasladó a un VPS de alta calidad para HFT, manteniendo las mismas cuentas y configuraciones. Otro problema habitual surge cuando los traders desean gestionar fondos significativos con estrategias de arbitraje diseñadas para grandes depósitos, pero realizan un depósito mínimo y luego se quejan de que el software no funciona.

Optimización de la conexión: Construyendo una infraestructura de trading fluida

La solidez de su trading por arbitraje depende tanto de la calidad de su conexión como de la efectividad de la estrategia elegida. ¿Puede configurar su sistema de arbitraje cerca de los servidores de su bróker para garantizar la mínima latencia posible? La distancia física entre su sistema y el servidor del bróker afecta directamente a la velocidad de ejecución de las operaciones. Por ello, recomiendo utilizar un servidor dedicado o un VPS en el mismo centro de datos. Evite soluciones de hosting compartido o VPS de baja calidad, ya que es posible que no ofrezcan la conexión rápida y estable necesaria para un arbitraje efectivo.

Selección de brókers para el trading por arbitraje

La intervención activa por parte de las casas de corretaje es el principal desafío para aproximadamente el 90 % de los traders que utilizan estrategias de arbitraje. Los brókers suelen emplear plugins para aumentar el tiempo de ejecución de las órdenes, incrementando así el deslizamiento y haciendo que el arbitraje deje de ser rentable. Por lo tanto, es esencial analizar los resultados de trading para determinar tiempos de ejecución y niveles de deslizamiento aceptables para un arbitraje rentable. Dado que el tiempo de ejecución varía según el instrumento, cada uno debe analizarse de forma individual. SharpTrader™ integra un completo sistema de análisis para ayudar al trader a tomar decisiones informadas.

Los traders pueden examinar sesiones individuales (cuentas) para comprender el deslizamiento y el tiempo de ejecución de las órdenes durante distintos periodos de trading. También pueden analizar órdenes específicas que parezcan sospechosas. A menudo he observado que los traders confían ciegamente en sus brókers y les cuesta creer que estos puedan perjudicarlos mediante plugins, por lo que buscan el problema en el software o en la fuente del fast feed. Aquí es donde las capacidades de análisis de nuestro software resultan clave, ya que muestran las causas reales y naturales que actúan entre bastidores.

Selección de la estrategia adecuada: Afinando su enfoque de arbitraje

SharpTrader™ ofrece una amplia variedad de estrategias de arbitraje integradas que se adaptan a distintos escenarios de trading. Puede utilizar estas estrategias según el contexto específico de sus operaciones. Cada estrategia está diseñada pensando en diferentes condiciones de mercado, y comprender cuál utilizar en el momento adecuado puede mejorar significativamente su eficiencia operativa.

Aprendizaje continuo: Mantenerse informado y adaptarse

Los mercados financieros están en constante evolución, y su enfoque de trading por arbitraje también debería estarlo. Manténgase actualizado sobre las tendencias del mercado, las noticias económicas y los avances tecnológicos. Continúe aprendiendo y adaptándose para conservar su ventaja competitiva en el ámbito del arbitraje. SharpTrader™ Arbitrage Software se actualiza de forma continua para incorporar estos cambios y ofrecer herramientas de vanguardia para sus necesidades de trading.

Uso de herramientas de análisis integradas: Comprender el panorama completo

SharpTrader™ cuenta con un sistema integrado de herramientas de análisis diseñado para ayudar a los traders a obtener una visión más amplia de su rendimiento. Estas herramientas permiten evaluar en profundidad sesiones de trading individuales y órdenes específicas, ayudándole a comprender la relación causa-efecto de los distintos factores que influyen en sus operaciones. Utilícelas para diagnosticar problemas, planificar operaciones futuras, ajustar la gestión del riesgo y optimizar su enfoque general de trading.

Fig. 1 – Análisis de sesiones de SharpTrader™

Fig. 2 – Análisis de órdenes de SharpTrader™

En conclusión, maximizar el potencial de SharpTrader™ Arbitrage Software requiere un enfoque multifacético que tenga en cuenta feeds de cotizaciones rápidos, un hosting óptimo, la selección adecuada de brókers, una estrategia bien definida y un aprendizaje constante. Al utilizar todas las funciones y herramientas disponibles, estará en la mejor posición para tener éxito en el trading por arbitraje. Recuerde: la clave del trading exitoso no reside solo en el software, sino en qué tan bien comprende y utiliza sus funcionalidades.

Boris Fesenko
BJF Trading Group