2021 – Posted in: Forex trading

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tự đánh giá robot forex để bạn có thể chọn những robot tốt nhất để giao dịch ngay bây giờ.

Robot forex là một thuật toán toán học được lập trình cho một trong các nền tảng giao dịch hiện có, cho phép nhà giao dịch thực hiện chiến lược giao dịch ở chế độ hoàn toàn tự động mà không cần can thiệp thủ công. Robot forex có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách phân tích cùng lúc một số lượng lớn công cụ giao dịch.

Robot forex – Cách chúng hoạt động.

Robot forex phân tích báo giá ở mỗi tick mới và đưa ra quyết định mở lệnh khi các điều kiện được chỉ định được đáp ứng, hay nói chính xác hơn là thuật toán giao dịch của robot ra lệnh mở vị thế. Điều kiện vào lệnh có thể là các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ MACD) hoặc sự kết hợp của nhiều chỉ báo (ví dụ MA và Stochastic), sự xuất hiện của một mô hình nhất định trên biểu đồ, hoặc các chỉ số thống kê. Ngoài ra, điều kiện vào lệnh cũng có thể là tín hiệu từ các nhà cung cấp tin cho giao dịch cơ học (giao dịch theo tin tức kinh tế) hoặc báo giá nhanh (arbitrage độ trễ).

Sau khi lệnh được mở, robot có thể đặt stop loss và mức chốt lời cho lệnh. Tín hiệu đóng lệnh có thể là mức chốt lời, mức dừng lỗ, hoặc các điều kiện tương tự như những gì chúng tôi đã mô tả ở điều kiện mở lệnh.

Ngoài ra, một phần quan trọng của robot giao dịch là mô-đun Quản lý vốn, cho phép tính khối lượng lot theo một thuật toán nhất định, tùy thuộc vào quy mô tiền gửi trong tài khoản và mức rủi ro mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch bằng robot forex

Ưu điểm

Khả năng phân tích nhiều công cụ giao dịch và dữ liệu mà giao dịch thủ công không thể làm được do giới hạn của con người
Ra quyết định tức thì
Loại bỏ yếu tố cảm xúc
Có thể dùng nhiều robot trên một tài khoản, qua đó tăng khả năng sinh lời và đa dạng hóa rủi ro
Có thể tối ưu hóa và kiểm thử trên dữ liệu lịch sử
Có thể hoạt động trên cả tài khoản demo và tài khoản thực

Nhược điểm

Chi phí cao và chi phí bổ sung cho việc thuê VPS.
Thị trường có rất nhiều robot chất lượng thấp, hiệu quả kém và rủi ro cao.

1- VPS – Máy chủ riêng ảo được khuyến nghị dùng trong giao dịch tự động để chạy các nền tảng giao dịch. Việc sử dụng VPS cho giao dịch forex đặt tại cùng trung tâm dữ liệu cho phép giảm thời gian khớp lệnh và giảm trượt giá âm. Việc dùng VPS đáng tin cậy cho giao dịch forex đặc biệt quan trọng khi giao dịch bằng robot forex dựa trên arbitrage độ trễ hoặc các loại arbitrage forex khác và giao dịch tin tức.

Xếp hạng robot forex

Sau khi phân tích rất nhiều bảng xếp hạng robot forex năm 2021, chúng tôi kết luận rằng các bảng xếp hạng như vậy không khách quan và có thể gây hiểu lầm cho nhà giao dịch mới, dẫn đến mất tiền gửi và thất vọng về giao dịch trên thị trường forex. Những bảng xếp hạng này thường do chính nhà sản xuất robot forex hoặc các đối tác liên kết nhận phần trăm doanh số lập ra. Chúng tôi nhận thấy nhiều robot forex được chọn vào top 10 robot forex tốt nhất để giao dịch cho kết quả không ổn định trong năm 2021 hoặc sử dụng thuật toán rủi ro cao. Vì lý do này, chúng tôi muốn đưa ra một số khuyến nghị giúp nhà giao dịch đánh giá các bảng xếp hạng như vậy và đưa ra quyết định cân nhắc dựa trên kiến thức đã tiếp thu, loại bỏ cảm xúc và mong muốn làm giàu nhanh chóng.

Tiêu chí đánh giá robot forex

Hãy xem xét các tiêu chí đánh giá robot forex qua ví dụ về một robot đang chiếm vị trí đầu trong một số bảng top 10 mà chúng tôi tìm thấy trên Internet. Tôi cố ý không nêu tên robot forex vì nhiệm vụ của chúng tôi là dạy nhà giao dịch tự đánh giá, không phải chống quảng cáo sản phẩm. Số liệu thống kê có tại https://www.myfxbook.com/

Lợi nhuận hàng tháng (%) – Lợi nhuận hàng tháng bình thường của robot nên nằm trong khoảng 10-30% với mức sụt giảm tối đa đến 15% -20%
Sụt giảm (%) – sụt giảm trên 20% dẫn đến rủi ro mất vốn
Tăng trưởng Equity (đường đỏ) và tăng trưởng Equity (đường vàng) – gần như phải trùng nhau. Những lần sụt như ở điểm 3 trên hình cho thấy advisor để sụt giảm quá mức do stop loss lớn hoặc nhồi lệnh trung bình giá. Để kiểm tra giả thuyết của chúng tôi, cần xem có các lệnh mở đồng thời trên cùng một công cụ giao dịch hay không.

Chúng ta thấy robot mở một chuỗi lệnh trên cùng một công cụ, điều này khá rủi ro.

Phân tích sâu theo mức sụt giảm cho thấy advisor đã gặp một số lần trượt giá lớn gần như cùng thời điểm, cho thấy hiệu quả hoạt động không đồng đều trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Tiếp theo, chúng ta phân tích lợi nhuận theo tháng

Robot forex cho kết quả tốt trong năm 2020 nhưng bắt đầu thua lỗ trong năm 2021.

Các chỉ số hiệu suất bổ sung của robot forex

Profit Factor – Profit factor được định nghĩa là tổng lợi nhuận gộp chia cho tổng thua lỗ gộp (bao gồm hoa hồng) trong toàn bộ thời gian giao dịch. Chỉ số hiệu suất này thể hiện lượng lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro, với giá trị lớn hơn một cho thấy hệ thống có lãi.

Độ lệch chuẩn – Độ lệch chuẩn là một đại lượng thống kê đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó.

Tỷ lệ Sharpe – được dùng để giúp nhà đầu tư hiểu lợi nhuận của một khoản đầu tư so với rủi ro của nó. Tỷ lệ này là lợi nhuận trung bình vượt trên lãi suất phi rủi ro trên mỗi đơn vị biến động hoặc tổng rủi ro. Biến động là thước đo dao động giá của một tài sản hoặc danh mục.

Kỳ vọng (Expectancy) – Kỳ vọng cho bạn biết mức bạn có thể kỳ vọng kiếm được (thắng hoặc thua) trên mỗi giao dịch.

Độ lệch chuẩn – Độ lệch chuẩn là thước đo thống kê của độ biến động. Nó cho thấy mức độ biến thiên hoặc phân tán so với giá trị trung bình (kỳ vọng). (Expectancy).

Z-Score – Z-Score được dùng để tính khả năng của một hệ thống giao dịch tạo ra chuỗi thắng và chuỗi thua. Nó cho phép chúng ta xem các chuỗi được tạo ra có mang tính ngẫu nhiên hay không. Điều chúng ta muốn thấy là giá trị z-score lớn hơn 1.96 hoặc nhỏ hơn -1.96 (tương đương xác suất 95% trở lên, như trong bảng dưới đây).

Đặc điểm khi phân tích robot cho giao dịch arbitrage

Để đánh giá phần mềm giao dịch arbitrage, bạn cần đảm bảo robot không đóng giao dịch sau vài mili giây với lợi nhuận 1-2 pip, vì những robot như vậy sẽ nhanh chóng bị broker forex chặn. Các giao dịch phải được đặt trên một tài khoản khác hoặc ít nhất là trên cùng tài khoản.

Robot cần có chức năng mô phỏng giao dịch thủ công, đồng thời không làm mất thời gian khớp lệnh.

Hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ phải chọn lựa và thường xuyên thay đổi broker forex để giao dịch chiến lược arbitrage, nhưng kết quả giao dịch sẽ luôn tốt hơn bất kỳ robot forex nào khác. Chúng tôi đã mô tả chi tiết hơn những điểm tinh tế của arbitrage trong bài viết GIAO DỊCH ARBITRAGE – HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN

Kết luận

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều robot forex trên Internet với giá từ 0 đến vài nghìn đô la, nhưng qua bài viết này, tôi muốn giúp nhà giao dịch mới tự đánh giá hiệu quả của robot forex mà không phụ thuộc vào ý kiến của người khác và các bảng top robot forex khác nhau. Đánh giá rủi ro cẩn thận là một phần thiết yếu khi sử dụng bất kỳ robot forex nào.

Câu hỏi thường gặp

H. Ai cần robot forex?

Đ. Robot forex có thể giúp nhà giao dịch mới hệ thống hóa giao dịch và tránh sai lầm do cảm xúc và thiếu kinh nghiệm, còn nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể tăng khả năng sinh lời bằng cách phân tích nhiều công cụ giao dịch hơn.

H. Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch với robot forex?

Đ. Nếu broker cho phép giao dịch với khối lượng lot tối thiểu 0.01 thì với hầu hết robot forex, khoản tiền gửi $100 là đủ

H. Tôi có cần kinh nghiệm giao dịch forex để bắt đầu dùng robot forex không?

Đ. Trong hầu hết trường hợp, các công ty cung cấp hỗ trợ từ xa và sẽ giúp bạn cài đặt, cấu hình robot forex; vì lý do này, chỉ nên mua sản phẩm giao dịch từ những công ty đã được kiểm chứng và có uy tín cao.

H. Robot forex bảo vệ khoản đầu tư forex của tôi như thế nào?

Đ. CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Giao dịch ngoại hối có mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Đòn bẩy tạo thêm rủi ro và mức độ thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, hãy cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

H. Tôi có thể kiếm được bao nhiêu khi dùng forex expert advisor?

Đ. Robot forex được thiết kế tốt có thể hiệu quả, nhưng kết quả của chúng rất khác nhau và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, khả năng khớp lệnh của broker và các thiết lập. Và dù không có gì đảm bảo bạn có thể kiếm được bao nhiêu với một robot cụ thể, lợi nhuận đầu tư phần lớn phụ thuộc vào thiết lập giao dịch của bạn. Để đạt khả năng sinh lời tối đa, bạn nên giữ các thiết lập mặc định được khuyến nghị.

H. Robot forex có hiệu quả không?

Đ. Robot forex có thể rất hiệu quả trong việc nhận diện các thiết lập kỹ thuật và giao dịch có lãi trên thị trường forex. Hãy nhớ kiểm tra tỷ lệ thắng trong lịch sử và hồ sơ lãi lỗ của robot forex.

.H. Robot forex nào sinh lời nhiều nhất?

Đ. Hiệu quả nhất là các robot forex cho giao dịch arbitrage.

Tác giả: Boris Fesenko Cập nhật lần cuối: 12/11/2021

Boris Fesenko – CEO BJF Trading Group Inc., ON, Canada https://bjftradinggroup.com là chuyên gia phát triển hệ thống giao dịch tự động trên thị trường forex và tiền mã hóa. Từ năm 2000, đội ngũ nhà giao dịch, nhà toán học và lập trình viên của BJF Trading Group đã tạo ra hơn 5.000 robot và chỉ báo. Boris có bằng thạc sĩ kỹ thuật điện và bằng thạc sĩ lập trình.