English
Deutsch
日本語
العربية
한국어
Español
Português
Indonesia
中文
BJF TRADING GROUP · NGHIÊN CỨU MỞ
Một trình quét công khai, chạy trên trình duyệt, theo dõi theo thời gian thực mức độ các broker forex bán lẻ bị trễ so với một feed tham chiếu nhanh. Không cần tải xuống, không cần đăng ký, không có rào chắn email — mở trang và dashboard sẽ tải. Được BJF Trading Group xây dựng như một tài sản nghiên cứu cộng đồng, giống như bộ công cụ kiểm toán broker BEQI mã nguồn mở của chúng tôi và trình quét arbitrage crypto miễn phí hiện có của chúng tôi.
Có — đây là một trình quét thật, miễn phí và chạy trên trình duyệt. Dashboard tại /arbitrage-stats/ hiển thị mọi cơ hội arbitrage được phát hiện giữa một feed tham chiếu nhanh và bốn broker bán lẻ đã được ẩn danh, trên chín mã forex và chỉ số được giao dịch nhiều nhất. Không có phần mềm cần cài đặt. Không có tài khoản cần tạo. Không có thanh toán. Dữ liệu mở cho bất kỳ ai có URL.
Trình quét không thực hiện giao dịch. Đây là một công cụ đo lường và khám phá: nó cho bạn thấy broker nào bị trễ, mã nào có mật độ cơ hội cao nhất, thời điểm nào trong ngày nên tập trung, và độ trễ thay đổi như thế nào qua nhiều tuần và nhiều tháng. Bạn làm gì với thông tin đó là tùy bạn.
Dashboard được tổ chức thành sáu phần phân tích, tất cả đều có thể lọc theo khoảng ngày và giờ, mã, broker, chênh lệch tối thiểu và thời lượng cơ hội tối thiểu. Chế độ xem mặc định tự động tải dữ liệu bảy ngày gần nhất.
1 · KPI
Số lượng cơ hội, chênh lệch trung bình theo pips, thời lượng trung bình theo mili giây, chênh lệch đơn lẻ lớn nhất, tổng pips lý thuyết, và khung giờ tốt nhất trong ngày được tự động phát hiện cho giai đoạn đã chọn.
2 · HEATMAP
Một lưới 7×24 cho thấy cơ hội tập trung ở đâu trong tuần giao dịch. London đang mở cửa, và khoảng chồng lấn London–New York chiếm ưu thế rõ rệt; hoạt động phiên châu Á thưa hơn.
3 · HISTOGRAM
Hai biểu đồ cột: một biểu đồ hiển thị phân phối kích thước cơ hội theo pips, biểu đồ còn lại hiển thị cơ hội đã mở trong bao lâu tính bằng mili giây. Hữu ích để thiết lập ngưỡng chiến lược.
4 · PHIÊN
Số lượng cơ hội và đặc điểm trung bình theo từng phiên giao dịch. Xác nhận phiên nào có khả năng arbitrage cao nhất cho mã và cặp broker mà bạn đã chọn.
5 · XẾP HẠNG MÃ
Xếp hạng các mã tạo ra nhiều cơ hội nhất trên broker đã chọn, cùng với chênh lệch trung bình của chúng. Giúp bạn chọn mã để tập trung.
6 · BẢNG SỰ KIỆN
Mọi sự kiện được phát hiện: timestamp, mã, hướng (long/short), chênh lệch theo pips, thời lượng theo mili giây, broker, phiên. Có phân trang, có thể xuất sang CSV để phân tích offline.
Hai biểu đồ bổ sung — hồ sơ độ trễ broker (thời lượng cơ hội trung bình theo giờ trong ngày, một proxy cho tốc độ xử lý của broker vào các thời điểm khác nhau) và đường cong pips lý thuyết tích lũy (tổng chạy trong giai đoạn đã chọn) — hoàn thiện dashboard.
Logic phát hiện giống với logic nền tảng của arbitrage độ trễ nghiêm túc trong forex bán lẻ. Hai luồng giá chạy song song:
Engine phát hiện đi qua cả hai luồng theo thứ tự thời gian. Bất cứ khi nào mid-price của broker lệch khỏi feed nhanh nhiều hơn một ngưỡng tính bằng pips, đã điều chỉnh theo công cụ, một state machine sẽ mở trạng thái “in-opportunity” và ghi lại timestamp. Khi báo giá của broker bắt kịp feed nhanh trong một ngưỡng đóng hẹp hơn, trạng thái được đóng và một sự kiện được phát ra. Các sự kiện ngắn hơn thời lượng tối thiểu bị loại bỏ vì không thể tiếp cận về mặt vật lý (lệnh của bạn không bao giờ có thể được khớp trong cửa sổ đó). Các spike một tick trông giống cơ hội nhưng thực ra là nhiễu feed được lọc ra bằng bộ lọc spike thống kê.
Sự kiện kết quả là thứ trình quét lưu trữ: timestamp, mã, broker, hướng (phía nào của spread có sự lệch), độ lớn theo pips và thời lượng theo mili giây. Từ bốn con số đó, mọi thứ trong dashboard được suy ra — KPI, heatmap, histogram, phiên, xếp hạng, hồ sơ độ trễ. Để xem framework đo lường chất lượng khớp lệnh rộng hơn mà các sự kiện này nằm trong, hãy xem bộ công cụ kiểm toán khớp lệnh broker BEQI mã nguồn mở của chúng tôi.
Trình quét là một công cụ đo lường, không phải công cụ thực thi. Nó xác định các cửa sổ mà arbitrage về mặt lý thuyết từng khả thi đối với các broker được theo dõi; nó không đặt lệnh, không quản lý vị thế, và không đảm bảo rằng cùng các cửa sổ đó sẽ có sẵn cho bạn trong điều kiện live trên tài khoản của bạn. Việc thực thi cần hạ tầng riêng — VPS co-located, đăng ký feed nhanh và logic vào lệnh tự động — đây là một quyết định riêng. Trình quét cho bạn biết liệu cơ hội có tồn tại hay không; các sản phẩm phần mềm của chúng tôi xử lý phần thực thi.
Trình quét hiện theo dõi bốn broker forex bán lẻ trên các cặp forex được giao dịch nhiều nhất, vàng và ba CFD chỉ số. Broker được ẩn danh trong dashboard công khai (Broker A, B, C, D) vì hai lý do: để hạn chế rủi ro pháp lý đi kèm với việc nêu tên các thực thể được quản lý trong một bảng xếp hạng so sánh, và để ngăn broker tối ưu hóa theo tín hiệu kiểm toán — một vấn đề theo luật Goodhart mà chúng tôi thảo luận trong bài nghiên cứu phương pháp luận BEQI của mình. Phương pháp luận là mở; các nhà nghiên cứu downstream có thể tự do biên soạn bảng xếp hạng có tên riêng từ dữ liệu.
Danh sách này là một bộ khởi đầu được chọn theo thanh khoản và hoạt động arbitrage. Chúng tôi sẽ mở rộng khi dataset trưởng thành — một tracker để thêm công cụ mới nằm trong roadmap của chúng tôi. Nếu bạn có một mã cụ thể muốn thêm, biểu mẫu liên hệ ở cuối là nơi phù hợp để đề xuất.
Chất lượng khớp lệnh trong forex bán lẻ là lớp mờ nhất của trading stack. Broker cạnh tranh bằng spread được quảng cáo; hành vi khớp lệnh thực tế của họ — độ trễ matching, tính đối xứng của slippage, phản ứng spread với order flow — là vô hình đối với trader và không được broker công bố. Các bài đánh giá broker của bên thứ ba chấm điểm trải nghiệm người dùng và tốc độ rút tiền; không ai đo các biến thực sự quyết định liệu một chiến lược arbitrage có sống sót trong môi trường production hay không.
Chúng tôi đã đo lường điều này nội bộ trong nhiều năm để xây dựng hỗ trợ broker-dialect vào phần mềm thương mại của mình. Trình quét miễn phí, phương pháp luận BEQI mã nguồn mở, và nghiên cứu của chúng tôi về các plugin chống arbitrage mà broker bán lẻ sử dụng đều là một phần của cùng một dự án: đưa các phép đo ra công khai để cộng đồng trader có bằng chứng chung, thay vì bằng chứng giai thoại trên diễn đàn, về việc lớp broker thực sự đang làm gì.
Vì vậy, trình quét được cung cấp giống như một dataset học thuật: miễn phí, công khai và có thể tái lập, với các lựa chọn có chủ đích về ẩn danh và phương pháp luận mà chúng tôi sẵn sàng bảo vệ công khai. Nếu bạn tìm thấy vấn đề, trang phương pháp luận trong repository BEQI của chúng tôi là nơi để mở thảo luận.
Bốn cách sử dụng thực tế cho đầu ra của trình quét, xếp theo mức độ nỗ lực.
Có các trình quét arbitrage forex trả phí trên thị trường, và cũng có các pseudo-scanner miễn phí (chỉ báo tương quan được tiếp thị như công cụ arbitrage, demo GitHub dựa trên Bellman-Ford tỷ giá tam giác). Trình quét BJF miễn phí nằm trong một danh mục khác với cả hai.
| Tính năng | Trình quét BJF miễn phí (trang này) | Trình quét thương mại trả phí | Pseudo-scanner miễn phí |
|---|---|---|---|
| Chi phí | Miễn phí | $500–$2,000+ license | Miễn phí |
| Dữ liệu độ trễ broker thật | Có — đo live | Có | Không — chỉ tương quan |
| Chạy trên trình duyệt | Có | Standalone Windows / VPS | Hỗn hợp (đa số cần terminal) |
| Dữ liệu lịch sử công khai | Có — 365 ngày | Không — riêng cho người đăng ký | Không |
| Thực thi giao dịch trực tiếp | Không — chỉ nghiên cứu | Có | Không |
| Phương pháp luận mở / có thể kiểm toán | Có — BEQI repo | Không — đóng | Hỗn hợp |
Trình quét BJF miễn phí cố ý không phải là sự thay thế cho phần mềm thực thi trả phí; nó là lớp khả kiến mà cho đến nay chưa tồn tại trong forex bán lẻ. Nếu bạn muốn hành động trên các cơ hội mà trình quét hiển thị — với hạ tầng co-located, đăng ký feed nhanh và vào lệnh tự động — phần footer của trang này liên kết tới các sản phẩm thực thi trả phí của chúng tôi.
Dashboard tải trong trình duyệt của bạn với bảy ngày gần nhất của các sự kiện arbitrage được phát hiện. Lọc theo mã, broker và khoảng ngày. Xuất sự kiện sang CSV. Không đăng ký. Không email. Không tải xuống.
Có. Dashboard tại /arbitrage-stats/ là một trang công khai; bất kỳ ai cũng có thể mở. Không có tường đăng ký, không có opt-in email, không có đếm ngược dùng thử miễn phí. Chúng tôi tự chạy chương trình phát hiện và trả chi phí hạ tầng; dashboard được cung cấp như nghiên cứu cộng đồng, giống như bộ công cụ kiểm toán broker BEQI mã nguồn mở của chúng tôi và trình quét arbitrage crypto miễn phí hiện có.
Không. Trình quét hoàn toàn chạy trên trình duyệt. Trang là HTML và JavaScript thuần được phục vụ bởi website WordPress của chúng tôi; dữ liệu được truy vấn từ một REST endpoint công khai và được render bằng Chart.js. Nó hoạt động trên bất kỳ trình duyệt desktop hoặc mobile hiện đại nào. Bạn không cần terminal, VPS hay bất kỳ phần mềm theo nền tảng cụ thể nào để xem trình quét. Việc thực thi giao dịch là vấn đề riêng và sẽ cần hạ tầng riêng — xem bảng so sánh ở trên.
Mọi trường hợp đo được trong giai đoạn đã chọn khi giá được báo bởi một broker forex bán lẻ được theo dõi cho một mã được theo dõi lệch khỏi feed tham chiếu nhanh nhiều hơn một ngưỡng có thể cấu hình trong thời gian dài hơn một thời lượng tối thiểu có thể cấu hình — cùng với kích thước của độ lệch đó theo pips, hướng (long hoặc short), và thời lượng theo mili giây.
Chương trình phát hiện liên tục ghi sự kiện vào cơ sở dữ liệu công khai, gom batch vài phút một lần cho mỗi broker và mỗi mã. Khi bạn tải dashboard hoặc nhấp Analyze, bạn đang truy vấn batch mới nhất. Không có lớp cache làm chậm khả năng hiển thị; chương trình đã ghi gì thì dashboard hiển thị ngay.
Có sẵn lịch sử lên đến 365 ngày. Các bộ chọn ngày-giờ “from” và “to” trong thanh lọc mặc định là bảy ngày gần nhất nhưng chấp nhận bất kỳ khoảng nào trong cửa sổ lưu giữ. Các sự kiện cũ hơn được tự động cắt bỏ bởi một tác vụ bảo trì hằng ngày để giữ hiệu năng truy vấn ở mức chấp nhận được khi dataset tăng lên.
Bốn broker forex bán lẻ, được ẩn danh trong dashboard là Broker A, Broker B, Broker C và Broker D. Chúng tôi không công bố tên vì hai lý do. Thứ nhất, xếp hạng công khai các thực thể tài chính được quản lý bởi một bên thứ ba không được quản lý tạo ra rủi ro pháp lý không tương xứng với giá trị nghiên cứu. Thứ hai, nêu tên broker tạo động lực để họ tối ưu hóa theo tín hiệu kiểm toán thay vì chất lượng khớp lệnh — một động lực theo luật Goodhart có thể làm tổn hại tính toàn vẹn của dataset. Phương pháp luận là mở; bất kỳ ai cũng có thể tự quy chiếu bằng cách chạy phát hiện của riêng mình.
Trình quét không kết nối với tài khoản của bạn, không xem giao dịch của bạn và không đặt lệnh. Đây là dashboard công khai chỉ đọc, hiển thị các phép đo được thu thập bởi hạ tầng của chúng tôi, không phải của bạn. Broker của bạn không có cách nào biết bạn đã truy cập trình quét hoặc bạn đã xem dữ liệu nào.
Thứ được tiếp thị là “chỉ báo trình quét arbitrage miễn phí” cho terminal giao dịch bán lẻ gần như luôn là chỉ báo tương quan — nó đánh dấu khi hai cặp tương quan lệch khỏi tương quan bình thường của chúng. Đó là arbitrage thống kê (xem trụ cột pairs trading của chúng tôi) và là một công cụ hữu ích theo đúng nghĩa, nhưng không phải arbitrage độ trễ — nó không đo độ trễ broker so với feed nhanh. Trình quét BJF đo các cơ hội arbitrage độ trễ thực tế: độ lệch giữa tham chiếu nhanh và broker chậm, theo mili giây. Hai công cụ trả lời các câu hỏi khác nhau.
Không. Trình quét xác định và trực quan hóa cơ hội; nó không thực thi. Việc thực thi sẽ cần một setup riêng — VPS co-located để giảm thiểu độ trễ round-trip, đăng ký feed giá nhanh, logic vào lệnh tự động với hỗ trợ broker-dialect cụ thể, và quản lý rủi ro live. Các sản phẩm trả phí của chúng tôi SharpTrader Pro và SharpTrader Crypto xử lý lớp thực thi đó (xem footer bên dưới).
Trình quét forex trên trang này chỉ dành cho forex. Chúng tôi vận hành một trình quét arbitrage crypto miễn phí riêng phát hiện cơ hội cross-exchange trên hơn 30 sàn crypto. Hai trình quét có cùng triết lý — công khai, miễn phí, chỉ đo lường — nhưng bao phủ các lớp tài sản khác nhau.
Bài viết mới, paper nghiên cứu, cập nhật phương pháp luận trình quét và phát hành sản phẩm — được gửi khi chúng tôi xuất bản.
Trình quét đang live ngay bây giờ. Không đăng ký. Không tải xuống. Lọc, khám phá và xuất sang CSV trực tiếp từ trình duyệt.
Từ quét đến thực thi
Trình quét miễn phí cho thấy nơi các broker bán lẻ bị trễ và nơi các cửa sổ arbitrage mở ra. Hành động trên các cửa sổ đó trong giao dịch live cần hạ tầng co-located, một feed giá nhanh, và phần mềm thực thi xử lý các đặc thù broker-dialect với timing từng mili giây. Đó là thứ chúng tôi xây dựng thương mại.
SharpTrader Pro — engine thực thi arbitrage forex và crypto đầy đủ tính năng với các chiến lược Latency, DominionForce và Hedge, hỗ trợ broker-dialect trên hầu hết các venue bán lẻ lớn, và một lớp rủi ro có thể cấu hình. SharpTrader Crypto — phiên bản crypto tập trung được xây dựng trên WebSocket API, với các chiến lược Latency + Hedge và tích hợp với các sàn có thể truy cập từ Mỹ (Coinbase, Kraken, Gemini, Bitstamp).