Nghiên cứu của BJF Trading Group

Một phương pháp mở có thể tái lập để đánh giá chất lượng khớp lệnh của nhà môi giới bằng nhật ký giao dịch và dữ liệu tick của chính nhà giao dịch. Phương pháp kết hợp tỷ lệ khớp lệnh, tính đối xứng của trượt giá, hành vi từ chối lệnh và độ trễ thành một chỉ số duy nhất có thể so sánh. Bao gồm phương pháp đầy đủ và một bản triển khai tham chiếu mã nguồn mở.

Cũng có trên: Academia.edu.

Phân tích mức độ phụ thuộc của lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch độ trễ trên thị trường Forex phi tập trung vào các yếu tố có thể đo lường, bao gồm lợi thế độ trễ của nhà giao dịch, đồng thời xác định thời điểm mà các lệnh khớp bất đối xứng và chi phí xóa bỏ hoàn toàn lợi thế đó.

Cũng có trên: ResearchGate.

Một khuôn khổ toán học có kiểm chứng thực nghiệm nhằm xác định mức lợi thế giao dịch chênh lệch độ trễ bị mất đi giữa quá trình kiểm thử quá khứ và vận hành thực tế sau khi mô hình hóa độ trễ khớp lệnh thật. Nghiên cứu chỉ ra lý do các bài kiểm thử giả định lệnh luôn được khớp hoàn hảo thường đánh giá hiệu suất cao quá mức.

DOI: 10.5281/zenodo.20616790.

Trình bày một kiến trúc giao dịch tần suất cao thực tế, phù hợp với những hạn chế, khả năng kết nối và cơ sở hạ tầng mà nhà giao dịch bán lẻ thực sự có thể tiếp cận, thay vì giả định nguồn lực của một bàn giao dịch tổ chức.

Phân tích cách các phương pháp che giấu HFT bán lẻ phát triển qua bốn giai đoạn nhằm ứng phó với hoạt động giám sát ngày càng tinh vi của nhà môi giới, từ giao dịch chênh lệch độ trễ cơ bản đến các kiến trúc kết hợp tín hiệu thống kê với cơ chế khôi phục bằng giao dịch chênh lệch khóa.

Tổng quan nền tảng về các chiến lược giao dịch chênh lệch giá trên thị trường tài chính và cách nhà giao dịch bán lẻ có thể áp dụng chúng, tạo bối cảnh cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn về khớp lệnh và thời điểm trong thư viện này.

Đo lường thời gian những điểm kém hiệu quả trong luồng giá và hoạt động khớp lệnh tồn tại trên thị trường Forex bán lẻ trước khi bị cạnh tranh loại bỏ hoặc được hệ thống quản lý rủi ro của nhà môi giới lọc ra, đồng thời xác định các yếu tố khiến chúng suy giảm.

Cũng có trên: MPRA và ResearchGate.

Một thuật toán cửa sổ trượt tự động phát hiện những khoảng thời gian tập trung nhiều cơ hội giao dịch trong ngày từ dữ liệu luồng sự kiện mà không cần giả định trước về thời điểm hoặc thời lượng.

DOI: 10.5281/zenodo.20722107.

Ghi lại cơ sở hạ tầng, kiến trúc khớp lệnh và đặc điểm hiệu suất của hoạt động giao dịch tự động theo tin tức kinh tế trên thị trường Forex bán lẻ, từ khâu thu thập dữ liệu đến khớp lệnh xung quanh những thời điểm công bố theo lịch.

Cuốn sách của Boris Fesenko về thực tế của giao dịch bán lẻ và những cơ chế phía nhà môi giới quyết định hoạt động khớp lệnh, cung cấp bối cảnh thực tiễn cho các nghiên cứu trong thư viện này.