Die beste Strategie für den Arbitrage-Handel Montag, der 31. Oktober 2022 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , , ,

Einführung

Jeder Händler, der Arbitrage-Strategien einsetzt, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie er seine Handelsergebnisse verbessern und seine Strategie optimieren kann. Es gibt viele Meinungen darüber, was die Ergebnisse des Arbitrage-Handels am meisten beeinflusst, aber leider sind viele von ihnen falsche Vorstellungen oder von geringer Bedeutung. In diesem Artikel möchte ich meine Herangehensweise an den Arbitrage-Handel und die Prinzipien beschreiben, die in einen Arbitrage-Strategie-Algorithmus einfließen sollten. Ich werde Ihnen auch sagen, welche Arbitrage-Strategie aus meiner Sicht die beste ist.

Die wichtigsten Irrtümer eines Arbitrage-Händlers

Viele Arbitrage-Händler sind ständig auf der Suche nach dem Gral. Sie glauben, dass sie einen Broker finden können, bei dem sie Latenz-Arbitrage oder Hedge-Arbitrage über viele Jahre hinweg ohne Probleme nutzen können. Einige Händler versuchen trotz all unserer Warnungen, mit dem Maklerunternehmen zu verhandeln, was per Definition unmöglich ist.  Wir werden ständig von Händlern kontaktiert, die versuchen, eine Dreierkonferenz mit ihm und dem Broker zu führen. Bitte verstehen Sie, dass Sie sich in einem Interessenkonflikt mit dem Broker befinden. Selbst wenn der Broker ehrlich ist – versuchen wir, dieser Annahme Glauben zu schenken, auch wenn es mir sehr schwer fällt -, wird sein Liquiditätsanbieter Sie sofort warnen, dass seine Latenz-Arbitrage-Software funktioniert, und den Händler auf andere Bedingungen verweisen oder einen virtuellen Händler einsetzen oder die gesamte Brokerfirma auf eine höhere Ausführung verweisen, damit es keine Verluste gibt. Denken Sie also bitte daran, dass eine Vereinbarung mit einem Broker ein Weg ins Nichts ist.

Der zweite Irrglaube ist die Vorstellung, dass man einen sehr schnellen Feed finden kann und dann, indem man früher in den Markt einsteigt, einen Gewinn aus dem Arbitrage-Handel mit einem Broker erzielen kann, bei dem Arbitrage-Strategien nicht funktionieren. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, warum es nicht funktioniert, und dazu müssen wir zwei Indikatoren bewerten: die Auftragsausführungszeit und den Slippage.  Diese beiden Indikatoren sollten während der gesamten Zeit des Handels kontrolliert werden. Und zwar fast jeden Tag. Dann wissen Sie genau, wann Sie den Handel einstellen und Ihren Broker oder Ihr Konto wechseln müssen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Aufträge viel länger ausgeführt werden, verwendet Ihr Broker höchstwahrscheinlich einen virtuellen Händler oder eine andere Art des aktiven Handels gegen Sie. Wenn Sie einen schnellen Feed finden, der ein paar Millisekunden schneller ist, wird dies in 99 % der Fälle das Problem nicht lösen, weil der Broker einfach den virtuellen Dealer neu konfiguriert und Ihnen eine große Verzögerung beschert.

Die Lösung des Problems

Wenn Sie lesen, was ich oben geschrieben habe, werden Sie erkennen, dass die Lösung des Problems an der Oberfläche liegt – die Latenz-Arbitrage-Software muss so weit wie möglich maskiert werden, damit der Broker nicht merkt, was vor sich geht. Außerdem möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass ein Broker nicht wissen sollte, welche Strategie Sie verwenden.

Die Maskierung des Arbitrage-Handels kann durch viele Methoden erfolgen. Schauen wir uns die gängigsten davon an.

Verwendung anderer nicht-toxischer Strategien zusammen mit Latenz-Arbitrage-Software.

Übrigens möchte ich gleich anmerken, dass ich, wenn ich „Latenz-Arbitrage-Software“ schreibe, nicht die Standard-Ein-Bein-Arbitrage meine, sondern Lock-Arbitrage-Typen (2-Bein- oder 3-Bein-Arbitrage), die an sich schon den Arbitrage-Handel durch die Verlackung der Aufträge verschleiern. Ich möchte auch anmerken, dass das Sperren auf einem Konto die Lebensdauer Ihres Kontos verlängern kann, bis es von einem Broker markiert wird und sich die Handelsbedingungen ändern, aber es ist immer noch viel zuverlässiger, das Sperren auf 2 oder 3 Konten zu verwenden. Wenn Sie also andere Roboter auf Ihren Konten zusammen mit Arbitrage verwenden, wird dies helfen, den Arbitrage-Handel zu verschleiern. Es ist wünschenswert, Roboter zu verwenden, die mit denselben Währungspaaren oder Indizes handeln, für die Sie den Latenz-Arbitrage-Roboter verwenden. Wenn Ihr Latenz-Arbitrage-Roboter den manuellen Handel imitiert, muss auch Ihr Roboter, der zur Maskierung verwendet wird, den manuellen Handel imitieren. Dies kann durch den Einsatz von Kontokopierern erreicht werden, die den manuellen Handel auf Unterkonten imitieren.

Verwendung von Strategien mit tiefer Maskierung für den Arbitrage-Handel – „BrightDuo“-Strategie

In den meisten Fällen ist das Signal des Latenz-Arbitrage-Roboters der Beginn einer Währungsbewegung in die Richtung des Arbitrage-Signals.

Zum Beispiel, wenn der Preis des schnellen Maklers (Feeder) um mehrere Punkte im Vergleich zu dem Preis des langsamen Maklers (in der Regel wird dieser Unterschied genannt die Differenz zu öffnen), dann ist dieses Auftreten eine Arbitrage-Situation zu kaufen und der Preis der langsamen Makler in ein paar Millisekunden wird auch anfangen zu wachsen und bald wird gleich dem Preis eines schnellen Futtermittel, nach dem in den meisten Fällen die Preise der langsamen und schnellen Makler wird weiterhin für eine Weile zu wachsen.

Das Gleiche passiert, wenn der Preis des langsamen Brokers um mehrere Punkte gegenüber dem langsamen Broker sinkt. Es entsteht eine Arbitrage-Situation, und der Preis des langsamen Brokers wird in wenigen Millisekunden ebenfalls zu fallen beginnen und bald dem Preis eines schnellen Feeds entsprechen, wonach in den meisten Fällen die Preise der langsamen und schnellen Broker für eine Weile weiter fallen werden.

Stellen Sie sich vor, dass wir zwei Konten haben, auf denen wir vor der Arbitrage-Situation gegensätzliche Aufträge für dasselbe Handelsinstrument mit derselben Losgröße eröffnen. Sagen wir, auf Konto 1 eröffnen wir einen Kaufauftrag über 1 Lot für GBPUSD und auf Konto 2 eröffnen wir einen Verkaufsauftrag über 1 Lot für GBPUSD.

Beide Aufträge sind aus Sicht des Brokers nicht toxisch, da sie nicht während einer Arbitrage-Situation eröffnet werden. Wenn eine Arbitrage-Situation bei GBPUSD eintritt, schließen wir einen Teil des Verkaufsauftrags auf Konto 2, z. B. 0,2, und setzen einen Trailing-Stop mit verschiedenen Niveaus des Mindestgewinns, den wir erzielen wollen. Zum Beispiel +20 Pips für 0,01 Lot.  +30 Pips für 0,03 Lot und +70 Pips für 0,06 Lot.

– Wenn der erste Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der Kaufposition von 0,01 beim Broker;

– Wenn der zweite Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der Kaufposition mit der Größe von 0,03 Lot;

– und wenn der dritte Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir einen Teil der Kaufposition in der Größe von 0,06

Jetzt haben wir eine offene Kaufposition auf Konto 1, aber sie beträgt 0,9 Lot, und auf Konto 2 haben wir ebenfalls eine Position von 0,9 Lot. D.h. wir haben eine Standby-Situation bis zur nächsten Arbitrage-Situation.

Der Zyklus wird fortgesetzt, bis es keine offenen Positionen auf den Konten 1 und 2 mehr gibt.

Dann beginnen wir einen neuen Zyklus, aber umgekehrt – in Konto 1 eröffnen wir einen Verkauf von 1 Lot für das Instrument EURUSD und in Konto 2 eröffnen wir einen Kauf von 1 Lot für das Instrument GBPUSD.

Es ist zu beachten, dass nur der erste Auftrag im abschließenden Zyklus als toxisch betrachtet werden kann, während die restlichen Aufträge nicht toxisch sind.

Wenn Sie die Maskierungsstrategie BrightDuo und den Einsatz anderer ungiftiger Roboter durch einen Kontokopierer, der den manuellen Handel imitiert, kombinieren, erzielen Sie natürlich den maximalen Effekt. Man sollte auch beachten, dass die Rentabilität von BrightDuo geringer ist, weil nicht alle Arbitrage-Signale Impulse für eine langfristige Bewegung sind und aus diesem Grund einige Eingaben falsch sein werden, aber dies erhöht nur die Maskierung Ihres Arbitrage-Handels.

Zusammenfassung

Latenz-Arbitrage ist der profitabelste und risikoärmste Handel, erfordert jedoch einige Kenntnisse und Geduld. Das Wichtigste bei der Arbeit eines Arbitrage-Händlers ist die Maskierung des Arbitrage-Handels und Wissen. Bitte hören Sie auf unseren Rat und lesen Sie unsere Empfehlungen. Wenn Ihnen etwas nicht klar ist – schreiben Sie uns Ihre Fragen und wir werden sie gerne beantworten. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Newsletter zu abonnieren, damit Sie keine interessanten Artikel über Arbitrage-Handel verpassen. Wir bieten Ihnen nur geprüfte Informationen, die Sie in keiner anderen Quelle finden werden.