Forschungsarbeiten über Broker-Ausführung, Latenzarbitrage, HFT-Architektur und Markt-Mikrostruktur von Boris Fesenko, der seit 2000 Ausführungssoftware entwickelt.
Dies ist die Forschungsbibliothek der BJF Trading Group. Jede Arbeit untersucht eine Behauptung, über die Trader üblicherweise diskutieren: die Fairness von Brokern, ob ein Arbitragevorteil bestehen bleibt und wann sich das Trading lohnt. Die Antworten werden anhand von Daten und einer reproduzierbaren Methodik ermittelt. Die Arbeiten stammen von Boris Fesenko aus Ontario, Kanada, und sind zusätzlich in offenen wissenschaftlichen Repositorien wie Academia.edu, SSRN, Zenodo und OSF verfügbar, einschließlich DOI, sofern vorhanden. Dadurch können sie zitiert und überprüft werden. Lesen Sie die folgenden Zusammenfassungen und öffnen Sie anschließend die vollständigen Arbeiten.
Eine offene, reproduzierbare Methodik, die die Ausführungsqualität eines Brokers anhand der eigenen Handels- und Tick-Protokolle eines Traders bewertet. Ausführungsquote, Slippage-Symmetrie, Ablehnungsverhalten und Latenz werden zu einem einzigen vergleichbaren Index zusammengeführt. Enthält die vollständige Methodik und eine quelloffene Referenzimplementierung.
Auch verfügbar auf: Academia.edu.
Untersucht, wie die Rentabilität von Latenzarbitrage im außerbörslichen Forex-Handel von messbaren Faktoren einschließlich des Latenzvorteils des Traders abhängt, und leitet den Punkt her, an dem asymmetrische Ausführungen und Kosten den Vorteil vollständig aufheben.
Auch verfügbar auf: ResearchGate.
Ein mathematisches und empirisch validiertes Modell dafür, welcher Anteil eines Latenzarbitragevorteils zwischen Backtest und Produktivbetrieb verschwindet, sobald reale Ausführungsverzögerungen berücksichtigt werden. Zeigt, warum Backtests mit perfekten Ausführungen die Leistung systematisch überbewerten.
DOI: 10.5281/zenodo.20616790.
Beschreibt eine praktische Hochfrequenzhandelsarchitektur, die an die Einschränkungen, Verbindungen und Infrastruktur angepasst ist, die Privatanlegern realistischerweise zur Verfügung stehen, statt an die Möglichkeiten eines institutionellen Trading-Desks.
Verfolgt über vier Phasen, wie sich die Verschleierung im HFT für Privatanleger als Reaktion auf die zunehmend ausgefeilte Überwachung durch Broker entwickelt hat: von einfacher Latenzarbitrage bis zu hybriden Architekturen, die statistische Signale mit Lock-Arbitrage-Recovery kombinieren.
Ein grundlegender Überblick über Arbitragestrategien auf verschiedenen Finanzmärkten und deren Anwendung durch Privatanleger. Die Arbeit liefert den Kontext für die spezialisierteren Forschungsarbeiten zu Ausführung und Timing in dieser Bibliothek.
Misst, wie lange Ineffizienzen bei Kursdaten und Ausführungen im Forex-Handel für Privatanleger bestehen bleiben, bevor sie durch Wettbewerb verschwinden oder von den Risikosystemen der Broker gefiltert werden, und untersucht die Ursachen ihres Verfalls.
Auch verfügbar auf: MPRA und ResearchGate.
Ein automatisierter Algorithmus mit gleitendem Zeitfenster, der anhand von Ereignisstromdaten Zeiträume mit konzentrierten Handelsmöglichkeiten im Tagesverlauf erkennt, ohne vorherige Annahmen über Zeitpunkt oder Dauer.
DOI: 10.5281/zenodo.20722107.
Dokumentiert die Infrastruktur, Ausführungsarchitektur und Leistungsmerkmale des automatisierten Handels mit Wirtschaftsnachrichten auf Forex-Märkten für Privatanleger, von der Datenerfassung bis zur Orderausführung rund um planmäßige Veröffentlichungen.
Boris Fesenkos Buch über die Realität des Tradings für Privatanleger und die brokerseitigen Mechanismen, welche die Ausführung bestimmen. Es liefert den praktischen Hintergrund für die Forschungsarbeiten in dieser Bibliothek.
Neue Forschungsarbeiten, Artikel und Produktveröffentlichungen, sobald wir sie veröffentlichen.
Setzen Sie die Erkenntnisse praktisch ein: Verstehen Sie die Ausführung durch Broker und bewerten Sie Ihre eigene mit der offenen BEQI-Methodik.