Chiến lược tốt nhất cho giao dịch arbitrage 31/10/2022 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: , , ,

Giới thiệu

Mọi nhà giao dịch sử dụng chiến lược arbitrage đều từng nghĩ cách cải thiện kết quả giao dịch và nâng cao chiến lược của mình. Có nhiều ý kiến về điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả giao dịch arbitrage, nhưng tiếc là nhiều ý kiến trong số đó là ngộ nhận hoặc ít quan trọng. Trong bài viết này, tôi muốn mô tả cách tiếp cận của mình đối với giao dịch arbitrage và những nguyên tắc cần được đưa vào thuật toán của chiến lược arbitrage. Tôi cũng sẽ cho bạn biết chiến lược arbitrage nào là tốt nhất theo quan điểm của tôi.

Những ngộ nhận chính của nhà giao dịch arbitrage

Nhiều nhà giao dịch arbitrage liên tục đi tìm chén thánh. Họ nghĩ rằng có thể tìm được một broker mà họ có thể yên tâm dùng arbitrage độ trễ hoặc arbitrage hedge trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Một số nhà giao dịch, bất chấp mọi cảnh báo của chúng tôi, cố gắng thương lượng với công ty môi giới, điều mà theo định nghĩa là không thể. Chúng tôi liên tục được các nhà giao dịch liên hệ, đề nghị tổ chức cuộc gọi ba bên giữa họ và broker. Xin hãy hiểu – bạn có xung đột lợi ích với broker. Ngay cả khi broker trung thực, hãy thử tin vào giả định này dù tôi thấy rất khó, nhà cung cấp thanh khoản của họ sẽ ngay lập tức cảnh báo rằng phần mềm arbitrage độ trễ của bạn đang hoạt động và sẽ yêu cầu chuyển nhà giao dịch sang điều kiện khác hoặc áp dụng virtual dealer, hoặc sẽ chuyển toàn bộ công ty môi giới sang chế độ khớp lệnh cao hơn để không bị thua lỗ. Vì vậy, xin hãy nhớ rằng thỏa thuận với broker là con đường dẫn đến ngõ cụt.

Ngộ nhận thứ hai là ý tưởng rằng bạn có thể tìm một nguồn giá rất nhanh và nhờ vào lệnh sớm hơn, bạn có thể kiếm lời từ giao dịch arbitrage với một broker mà các chiến lược arbitrage không hoạt động. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu vì sao nó không hoạt động, và để làm được điều đó, chúng ta phải đánh giá hai chỉ số: thời gian khớp lệnh và trượt giá. Hai chỉ số này cần được kiểm soát trong suốt thời gian giao dịch. Gần như hằng ngày. Khi đó bạn sẽ hiểu rõ khi nào cần dừng giao dịch và đổi broker hoặc tài khoản. Nếu bạn thấy lệnh của mình được khớp lâu hơn nhiều, thì nhiều khả năng broker đang dùng virtual dealer hoặc một hình thức dealing chủ động nào đó chống lại bạn. Nếu bạn tìm được một nguồn giá nhanh hơn vài ms, thì trong 99% trường hợp điều này sẽ không giải quyết được vấn đề, vì broker chỉ cần cấu hình lại virtual dealer và tạo độ trễ lớn cho bạn. Một số nhà giao dịch có thể thành công khi đổi mã giao dịch, ví dụ từ vàng sang arbitrage euro.

Giải pháp cho vấn đề

Nếu bạn đọc những gì tôi viết ở trên, bạn sẽ nhận ra giải pháp cho vấn đề nằm ngay trên bề mặt – phần mềm arbitrage độ trễ phải được ngụy trang tối đa để broker không nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Và xin nhắc lại một lần nữa – broker không nên biết bạn đang dùng chiến lược gì.

Việc ngụy trang giao dịch arbitrage có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Hãy xem xét những phương pháp phổ biến nhất.

Sử dụng các chiến lược không độc hại khác cùng với phần mềm arbitrage độ trễ.

Nhân tiện, tôi muốn lưu ý ngay rằng khi tôi viết “phần mềm arbitrage độ trễ”, tôi không có ý nói arbitrage một chân tiêu chuẩn, mà là các loại arbitrage lock (2 chân hoặc 3 chân), bản thân chúng đã ngụy trang giao dịch arbitrage bằng cách khóa lệnh. Tôi cũng muốn lưu ý rằng khóa lệnh trên một tài khoản có thể kéo dài tuổi thọ tài khoản cho đến khi bị broker đánh dấu và điều kiện giao dịch thay đổi, nhưng dùng khóa lệnh trên 2 hoặc 3 tài khoản vẫn đáng tin cậy hơn nhiều. Vì vậy, nếu bạn dùng các robot khác trên tài khoản cùng với arbitrage, điều đó sẽ giúp ngụy trang giao dịch arbitrage. Nên dùng các robot giao dịch trên cùng các cặp tiền hoặc chỉ số mà bạn dùng robot arbitrage độ trễ. Ngoài ra, nếu robot arbitrage độ trễ của bạn mô phỏng giao dịch thủ công, thì robot dùng để ngụy trang cũng cần mô phỏng giao dịch thủ công. Điều này có thể đạt được bằng cách dùng các công cụ sao chép tài khoản mô phỏng giao dịch thủ công trên các tài khoản phụ.

Sử dụng chiến lược có ngụy trang sâu cho giao dịch arbitrage – chiến lược “BrightDuo”

Trong hầu hết trường hợp, tín hiệu của robot arbitrage độ trễ là khởi đầu của một biến động tiền tệ theo hướng của tín hiệu arbitrage.

Ví dụ, nếu giá của broker nhanh (feeder) tăng vài điểm so với giá của broker chậm (thường chênh lệch này được gọi là difference to open), thì đây là tình huống arbitrage để mua, và giá của broker chậm trong vài mili giây cũng sẽ bắt đầu tăng và sớm bằng giá của nguồn giá nhanh, sau đó trong hầu hết trường hợp giá của broker chậm và nhanh sẽ tiếp tục tăng thêm một thời gian.

Điều tương tự xảy ra nếu giá của nguồn giá nhanh giảm vài điểm so với broker chậm, sẽ có tình huống arbitrage để bán, và giá của broker chậm trong vài mili giây cũng sẽ bắt đầu giảm và sớm bằng giá của nguồn giá nhanh, sau đó trong hầu hết trường hợp giá của broker chậm và nhanh sẽ tiếp tục giảm thêm một thời gian.

Hãy hình dung chúng ta có hai tài khoản, trên đó chúng ta mở các lệnh ngược chiều cho cùng một công cụ giao dịch, cùng khối lượng lot, trước khi có tình huống arbitrage. Giả sử trên tài khoản 1 chúng ta mở lệnh mua 1 lot GBPUSD và trên tài khoản 2 mở lệnh bán 1 lot GBPUSD.

Cả hai lệnh đều không độc hại theo quan điểm của broker vì chúng không được mở trong tình huống arbitrage. Khi xuất hiện tình huống arbitrage trên GBPUSD, chúng ta đóng một phần lệnh bán trên tài khoản 2, ví dụ 0.2, và áp dụng trailing stop với các mức lợi nhuận tối thiểu khác nhau mà chúng ta muốn đạt được. Ví dụ +20 pip cho 0.01 lot. +30 pip cho 0.03 lot và +70 pip cho 0.06 lot.

  • Khi trailing stop thứ nhất kích hoạt, chúng ta đóng 1 phần vị thế mua 0.01 tại broker;
  • khi trailing stop thứ hai kích hoạt, chúng ta đóng 1 phần vị thế mua với khối lượng 0.03 lot;
  • và khi trailing stop thứ ba kích hoạt, chúng ta đóng một phần vị thế mua với khối lượng 0.06

Bây giờ chúng ta có vị thế mua đang mở trên tài khoản 1, nhưng là 0.9 lot, và trên tài khoản 2 chúng ta cũng có vị thế 0.9 lot. Tức là chúng ta ở trạng thái chờ cho đến tình huống arbitrage tiếp theo.

Chu kỳ tiếp tục cho đến khi không còn vị thế mở nào trên tài khoản 1 và 2.

Sau đó chúng ta bắt đầu chu kỳ mới, nhưng ngược lại – trên tài khoản 1 mở lệnh bán 1 lot cho công cụ EURUSD và trên tài khoản 2 mở lệnh mua 1 lot cho công cụ EURUSD.

Cần lưu ý rằng chỉ lệnh đầu tiên trong chu kỳ đóng có thể bị coi là độc hại, còn các lệnh còn lại sẽ không độc hại.

Tất nhiên, nếu bạn kết hợp chiến lược ngụy trang BrightDuo với việc dùng các robot không độc hại khác thông qua công cụ sao chép tài khoản mô phỏng giao dịch thủ công, bạn sẽ đạt hiệu quả tối đa. Cũng cần lưu ý rằng khả năng sinh lời của BrightDuo thấp hơn vì không phải mọi tín hiệu arbitrage đều là xung lực cho một biến động dài hạn, và vì lý do này một số lệnh vào sẽ sai, nhưng điều đó chỉ càng tăng khả năng ngụy trang giao dịch arbitrage của bạn.

Kết luận

Arbitrage độ trễ có thể là một chiến lược hiệu quả, nhưng không phải không có rủi ro và đòi hỏi kiến thức, hạ tầng ổn định cùng sự kiên nhẫn. Điều quan trọng nhất trong công việc của nhà giao dịch arbitrage là ngụy trang giao dịch arbitrage và kiến thức. Hãy lắng nghe lời khuyên và đọc các khuyến nghị của chúng tôi. Nếu có điều gì chưa rõ – hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ vui lòng trả lời. Tôi cũng khuyên bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để không bỏ lỡ bài viết thú vị nào về giao dịch arbitrage. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin đã được kiểm chứng mà bạn sẽ không nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác.