2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software, Forex trading

Giới thiệu

Nhiều giao thức khác nhau trong thị trường Forex (ngoại hối) cho phép giao tiếp điện tử hiệu quả, an toàn và theo thời gian thực giữa các bên tham gia. Các giao thức này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện giao dịch, truyền dữ liệu thị trường và quản lý tương tác với khách hàng. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về một số giao thức chính được sử dụng trong giao dịch Forex:

Giao thức FIX (Financial Information eXchange)

Mục đích: FIX là một giao thức truyền thông điện tử được sử dụng rộng rãi để trao đổi thông tin tài chính theo thời gian thực trên phạm vi quốc tế, chủ yếu phục vụ cho việc thực hiện giao dịch.
Chức năng: Cho phép truyền tải thông tin tài chính bao gồm lệnh giao dịch, báo cáo khớp lệnh, dữ liệu thị trường và các thông điệp liên quan đến giao dịch khác.
Ưu điểm: Giao thức FIX nổi tiếng với tính linh hoạt, độ tin cậy và mức độ phổ biến rộng rãi, trở thành tiêu chuẩn ngành cho truyền thông giao dịch.

API (Application Programming Interfaces)

Mục đích: API kết nối trực tiếp các thuật toán giao dịch, nền tảng giao dịch hoặc ứng dụng bên thứ ba với hệ thống giao dịch của nhà môi giới.
Loại hình: REST API và WebSocket API thường được sử dụng trong giao dịch Forex. REST API dùng để thực hiện giao dịch, truy cập dữ liệu tài khoản và dữ liệu thị trường lịch sử; WebSocket API dùng để truyền dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Ưu điểm: API cho phép xây dựng các giải pháp giao dịch tùy chỉnh, giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao thông qua quyền truy cập trực tiếp và linh hoạt vào hệ thống của nhà môi giới.

Giao thức ITCH

Mục đích: ITCH chủ yếu được sử dụng để truyền feed dữ liệu thị trường, cung cấp thông tin theo thời gian thực như cập nhật sổ lệnh và các giao dịch đã khớp.
Chức năng: Cung cấp cho nhà giao dịch nguồn dữ liệu trực tiếp từ các sở giao dịch và trung tâm giao dịch khác với cập nhật tức thì.
Ưu điểm: ITCH đặc biệt có giá trị trong giao dịch tần suất cao nhờ tốc độ và hiệu quả vượt trội trong việc truyền dữ liệu thị trường.

Các giao thức trong thị trường Forex (ngoại hối)

Mục đích: STP cho phép xử lý giao dịch tự động mà không cần can thiệp thủ công, trực tiếp từ nền tảng của nhà giao dịch đến nơi khớp lệnh của nhà môi giới.
Chức năng: Hỗ trợ khớp lệnh liền mạch, giảm độ trễ và lỗi trong quá trình xử lý giao dịch.
Ưu điểm: STP nâng cao tốc độ và hiệu quả giao dịch, điều đặc biệt quan trọng trong thị trường Forex biến động nhanh.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Mục đích: Mặc dù không phải là giao thức giao dịch, SWIFT được sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế và thanh toán giao dịch.
Chức năng: Cung cấp mạng lưới cho các tổ chức tài chính gửi và nhận thông tin giao dịch tài chính trong môi trường an toàn, tiêu chuẩn hóa và đáng tin cậy.
Ưu điểm: SWIFT đóng vai trò then chốt trong khâu thanh toán của giao dịch Forex, đảm bảo các giao dịch tài chính quốc tế an toàn và đáng tin cậy.

Các giao thức này đảm nhiệm những chức năng riêng biệt trong hệ sinh thái giao dịch Forex, từ thực hiện lệnh đến truyền dữ liệu và thanh toán. Việc lựa chọn giao thức phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động giao dịch như tốc độ, tính linh hoạt, loại hình giao dịch (thủ công hay thuật toán), cũng như mức độ truy cập dữ liệu thị trường và nơi khớp lệnh.

Giao thức FIX – Giải thích chi tiết

Giao thức Financial Information eXchange (FIX) là giao thức truyền thông điện tử được sử dụng rộng rãi để trao đổi thông tin theo thời gian thực liên quan đến giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Dưới đây là mô tả chi tiết về quá trình truyền dữ liệu thông qua giao thức FIX:

Thiết lập kết nối

Bước đầu tiên trong quá trình truyền dữ liệu bằng giao thức FIX là thiết lập kết nối mạng giữa hai bên, thường là khách hàng (nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch) và máy chủ (nhà môi giới hoặc sở giao dịch).

Khách hàng thường khởi tạo kết nối bằng cách gửi thông điệp đăng nhập (logon) đến máy chủ. Thông điệp này bao gồm phiên bản giao thức FIX, ID người gửi, ID đích và các tham số cần thiết để thiết lập phiên.

Quản lý phiên

Sau khi kết nối được thiết lập, quá trình quản lý phiên bắt đầu. Điều này bao gồm việc trao đổi các thông điệp heartbeat định kỳ nhằm đảm bảo kết nối vẫn hoạt động và giám sát trạng thái kết nối.

Giao thức FIX hoạt động như một lớp phiên, đảm bảo trao đổi thông điệp có thứ tự, an toàn và đáng tin cậy. Nó quản lý số thứ tự thông điệp để phát hiện thiếu sót và đảm bảo xử lý đúng trình tự.

Định dạng thông điệp

FIX giao tiếp thông qua các thông điệp tiêu chuẩn hóa. Mỗi thông điệp bao gồm một chuỗi các phần tử dữ liệu có gắn thẻ, đại diện cho từng loại thông tin cụ thể (như giá, khối lượng, v.v.).

Thông điệp được cấu trúc với phần header (loại thông điệp, thông tin người gửi và người nhận), phần body (chi tiết giao dịch) và phần trailer (kiểm tra bảo mật và tính toàn vẹn như checksum).

Các loại thông điệp

FIX định nghĩa nhiều loại thông điệp phục vụ các hoạt động giao dịch khác nhau, bao gồm gửi lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh, yêu cầu trạng thái, báo cáo khớp lệnh và truy vấn dữ liệu thị trường.

Truyền và xử lý dữ liệu

Sau khi được định dạng, thông điệp được truyền qua mạng từ bên gửi đến bên nhận.

Khi nhận được, thông điệp được xử lý bởi FIX engine của bên nhận, bao gồm phân tích, xác thực và thực hiện hành động phù hợp (ví dụ: khớp lệnh hoặc cập nhật trạng thái lệnh).

Kết thúc phiên

Phiên giao dịch được kết thúc bằng thông điệp logout khi không còn cần thiết.

Giao thức FIX đảm bảo tính bảo mật, độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình, trở thành nền tảng của các hệ thống giao dịch điện tử hiện đại.

Giao thức ITCH – Giải thích chi tiết

Giao thức ITCH được sử dụng chủ yếu để truyền dữ liệu thị trường trong môi trường giao dịch tài chính, là giao thức feed dữ liệu trực tiếp tốc độ cao được thiết kế để cung cấp thông tin theo thời gian thực về các sự kiện thị trường.

Thiết lập kết nối

ITCH thường hoạt động qua mạng multicast tốc độ cao, nơi dữ liệu được phát từ một nguồn (thường là sở giao dịch) đến nhiều người nhận.

Giao tiếp dựa trên thông điệp

Các thông điệp ITCH đại diện cho các sự kiện thị trường như thêm, xóa, sửa lệnh và giao dịch.

Định dạng dữ liệu

Thông điệp ITCH sử dụng định dạng nhị phân nhằm tối ưu tốc độ và kích thước dữ liệu.

Truyền dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu được gửi ngay khi sự kiện thị trường xảy ra.

Độ tin cậy

Cơ chế đánh số thứ tự và khôi phục dữ liệu giúp đảm bảo không mất dữ liệu.

Kết thúc phiên

Truyền dữ liệu kết thúc vào cuối ngày giao dịch.

Giao thức ITCH so với giao thức FIX API

ITCH tập trung vào dữ liệu thị trường tốc độ cao, trong khi FIX phục vụ quản lý và thực thi giao dịch.

Tăng tốc độ trao đổi dữ liệu với SharpTrader: Tích hợp giao thức ITCH

SharpTrader tích hợp ITCH để cung cấp dữ liệu siêu nhanh cho các chiến lược giao dịch tần suất cao và arbitrage.

Việc tích hợp ITCH giúp SharpTrader mang lại lợi thế tính bằng mili giây trong giao dịch.

Kết luận, ITCH không chỉ là nâng cấp kỹ thuật mà còn là bước tiến chiến lược cho SharpTrader.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi làm đối tác giao dịch.