2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software, Forex trading

المقدمة

تُسهم العديد من البروتوكولات في سوق الفوركس (سوق تبادل العملات الأجنبية) في تمكين التواصل الإلكتروني الفعّال والآمن وفي الوقت الحقيقي بين المشاركين. وتُعد هذه البروتوكولات عنصرًا أساسيًا لتنفيذ الصفقات، ونقل بيانات السوق، وإدارة تفاعلات العملاء. فيما يلي نظرة تفصيلية على بعض أهم البروتوكولات المستخدمة في تداول الفوركس:

بروتوكول FIX (Financial Information eXchange)

الغرض: يُعد FIX بروتوكول اتصال إلكتروني واسع الاستخدام للتبادل الدولي الفوري للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، ويُستخدم بشكل أساسي لتنفيذ الصفقات.
الوظيفة: يتيح نقل المعلومات المالية، بما في ذلك أوامر التداول، وتقارير التنفيذ، وبيانات السوق، وغيرها من الرسائل المرتبطة بالتداول.
المزايا: يشتهر بروتوكول FIX بالمرونة والموثوقية والانتشار الواسع، مما يجعله معيارًا معتمدًا في صناعة التداول.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

الغرض: تربط واجهات برمجة التطبيقات خوارزميات المتداولين أو منصات التداول أو تطبيقات الطرف الثالث مباشرةً بنظام التداول الخاص بالوسيط.
الأنواع: تُستخدم واجهات REST API وWebSocket API بشكل شائع في تداول الفوركس. تُستخدم REST API لتنفيذ الصفقات، والوصول إلى بيانات الحساب، والحصول على البيانات التاريخية، بينما تُستخدم WebSocket API لبث بيانات السوق في الوقت الحقيقي.
المزايا: تُمكّن واجهات API من حلول تداول مخصصة، والتداول الآلي، والتداول عالي التردد، من خلال توفير وصول مباشر ومرن إلى نظام التداول الخاص بالوسيط.

بروتوكول ITCH

الغرض: يُستخدم بروتوكول ITCH بشكل أساسي لنقل تدفقات بيانات السوق، حيث يوفر معلومات آنية مثل تحديثات دفتر الأوامر والصفقات المنفذة.
الوظيفة: يزوّد المتداولين بتدفق بيانات مباشر من البورصات ومراكز التداول الأخرى مع تحديثات فورية.
المزايا: يتميز بروتوكول ITCH بسرعته وكفاءته العالية، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في التداول عالي التردد.

بروتوكولات سوق الفوركس (تبادل العملات الأجنبية)

الغرض: يتيح STP المعالجة الآلية للصفقات دون تدخل يدوي، مباشرةً من منصة المتداول إلى جهة التنفيذ لدى الوسيط.
الوظيفة: يسهّل تنفيذ الأوامر بسلاسة ويقلل من التأخيرات والأخطاء في معالجة الصفقات.
المزايا: يعزز STP سرعة وكفاءة التداول، وهو أمر بالغ الأهمية في سوق الفوركس سريع الحركة.

SWIFT (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)

الغرض: على الرغم من أنه ليس بروتوكول تداول بحد ذاته، إلا أن SWIFT يُستخدم في التحويلات المالية الدولية وتسوية الصفقات.
الوظيفة: يوفر شبكة آمنة وموحدة وموثوقة تتيح للمؤسسات المالية إرسال واستقبال معلومات المعاملات المالية.
المزايا: يُعد SWIFT عنصرًا أساسيًا في جانب التسوية في تداول الفوركس، حيث يضمن معاملات مالية دولية آمنة وموثوقة.

تؤدي هذه البروتوكولات وظائف محددة داخل منظومة تداول الفوركس، بدءًا من تنفيذ الصفقات وصولًا إلى نقل البيانات والتسوية. وغالبًا ما يعتمد اختيار البروتوكول على متطلبات النشاط التداولي، مثل السرعة، والمرونة، ونوع التداول (يدوي مقابل آلي)، ومستوى الوصول إلى بيانات السوق وجهات التنفيذ.

بروتوكول FIX – شرح تفصيلي

يُعد بروتوكول Financial Information eXchange (FIX) بروتوكول اتصال إلكتروني واسع الاستخدام للتبادل الدولي الفوري للمعلومات المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية والأسواق المالية. فيما يلي شرح تفصيلي لكيفية نقل البيانات باستخدام بروتوكول FIX:

إنشاء الاتصال

تبدأ عملية نقل البيانات باستخدام بروتوكول FIX بإنشاء اتصال شبكي بين طرفين، عادةً ما يكونان عميلًا (مثل مستثمر أو متداول) وخادمًا (مثل وسيط أو بورصة).

يقوم العميل عادةً ببدء الاتصال عن طريق إرسال رسالة تسجيل الدخول (Logon) إلى الخادم، وتتضمن هذه الرسالة إصدار بروتوكول FIX المستخدم، ومعرّف المرسل، ومعرّف الوجهة، ومعلمات أخرى ضرورية لإنشاء الجلسة.

إدارة الجلسة

بعد إنشاء الاتصال، تبدأ مرحلة إدارة الجلسة، والتي تتضمن تبادل رسائل نبضية (Heartbeats) يتم إرسالها على فترات منتظمة لضمان بقاء الاتصال نشطًا ومراقبة حالته.

يعمل بروتوكول FIX كطبقة جلسة تضمن تبادل الرسائل بشكل موثوق ومنظم وآمن، حيث يدير أرقام تسلسل الرسائل للتأكد من معالجتها بالترتيب الصحيح واكتشاف أي فجوات في التسلسل.

تنسيق الرسائل

يتواصل بروتوكول FIX من خلال مجموعة من الرسائل المعيارية، حيث تتكون كل رسالة من سلسلة من عناصر البيانات المعلَّمة، يمثل كل منها معلومة محددة (مثل السعر أو الكمية).

يتم بناء الرسائل وفق تنسيق محدد يبدأ برأس قياسي يحتوي على معلومات مثل نوع الرسالة وبيانات المرسل والمستلم، يليه جسم الرسالة الذي يتضمن تفاصيل المعاملة، وينتهي بذيل قياسي يحتوي على فحوصات السلامة وسلامة البيانات مثل رمز التحقق (Checksum).

أنواع الرسائل

يحدد بروتوكول FIX مجموعة واسعة من أنواع الرسائل لتسهيل مختلف جوانب الاتصال التداولي، بما في ذلك إرسال الأوامر، والتعديلات، والإلغاءات، وطلبات الحالة، وتقارير التنفيذ، واستعلامات بيانات السوق.

يحتوي كل نوع رسالة على تنسيق محدد وحقول ذات صلة، فعلى سبيل المثال، تتضمن رسالة إرسال الأمر تفاصيل مثل نوع الأمر، والكمية، والسعر، والأداة المالية.

نقل البيانات ومعالجتها

بعد تنسيق الرسالة، يتم نقلها عبر الشبكة من المرسل إلى المستلم.

عند الاستلام، يقوم محرك FIX لدى الطرف المستقبل بتحليل الرسالة والتحقق من صحتها ثم تنفيذ الإجراء المناسب، مثل تنفيذ صفقة أو تحديث حالة أمر.

إنهاء الجلسة

في نهاية جلسة التداول أو عند عدم الحاجة إليها، يتم إنهاء الجلسة باستخدام رسالة تسجيل الخروج (Logout).

تتضمن عملية الخروج تبادل رسائل تسجيل الخروج بين العميل والخادم، يلي ذلك إغلاق الاتصال الشبكي.

يضمن بروتوكول FIX طوال هذه العملية أمان وموثوقية وسلامة نقل البيانات. وتجعله قوته وقدرته على التكيف حجر الأساس لأنظمة التداول الإلكتروني الحديثة.

بروتوكول ITCH – شرح تفصيلي

يُستخدم بروتوكول ITCH بشكل أساسي لنقل بيانات السوق في بيئات التداول المالي، وهو بروتوكول تدفق بيانات مباشر عالي السرعة مصمم لتوفير معلومات آنية حول أحداث السوق.

إنشاء الاتصال

يعمل بروتوكول ITCH عادةً عبر اتصال شبكي عالي السرعة، غالبًا باستخدام شبكات البث المتعدد (Multicast)، حيث يتم بث البيانات من مصدر واحد (عادةً بورصة) إلى العديد من المستلمين.

يشترك المتداولون أو الشركات في مجموعة البث المتعدد الخاصة بتدفق بيانات السوق الذي يرغبون في استلامه.

الاتصال القائم على الرسائل

يتواصل بروتوكول ITCH من خلال تدفق مستمر من الرسائل، حيث تمثل كل رسالة حزمة بيانات مستقلة تحتوي على معلومات حول حدث سوق معين.

تشمل هذه الرسائل أحداث السوق المختلفة مثل إضافة الأوامر، أو حذفها، أو تعديلها، وتنفيذ الصفقات.

تنسيق وهيكل البيانات

تأتي رسائل ITCH بتنسيق ثنائي مصمم ليكون صغير الحجم وسريع المعالجة، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئات التداول عالي التردد.

تبدأ كل رسالة برأس قياسي يحتوي على معلومات مثل طول الرسالة ونوعها، يلي ذلك جسم الرسالة الذي يتضمن تفاصيل الحدث مثل الرمز والسعر والكمية.

النقل في الوقت الحقيقي

يوفر بروتوكول ITCH بيانات السوق في الوقت الحقيقي، حيث يتم إرسال الرسائل فور وقوع أحداث السوق طوال يوم التداول.

معالجة رسائل ITCH

تُستخدم أنظمة أو تطبيقات تداول متخصصة لمعالجة رسائل ITCH لدى الطرف المستقبل، حيث يتم التقاط تدفق البيانات وتحليل الرسائل وتحديث رؤية السوق في الوقت الحقيقي.

ونظرًا للسرعة العالية للبيانات، يجب أن تكون هذه الأنظمة عالية الكفاءة لمواكبة التدفق المستمر.

التسلسل والموثوقية

يتم ترقيم رسائل ITCH تسلسليًا لمساعدة المستلمين على تتبع تدفق البيانات واكتشاف أي فقدان محتمل.

وغالبًا ما توفر تطبيقات ITCH آليات لاستعادة البيانات المفقودة، مثل طلبات إعادة الإرسال أو تدفقات بيانات احتياطية.

إغلاق الجلسة

في نهاية يوم التداول، يتم إرسال رسالة إغلاق تشير إلى انتهاء بث بيانات السوق لهذا اليوم.

يركز تصميم بروتوكول ITCH على توفير نقل سريع وفعال وموثوق لبيانات السوق، ويُستخدم بشكل خاص في سيناريوهات التداول عالي التردد حيث تعتمد القرارات على أجزاء من الثانية.

بروتوكول ITCH مقابل بروتوكول FIX API

يُستخدم بروتوكولا ITCH وFIX في الأسواق المالية للتواصل بين العملاء (مثل المتداولين والمستثمرين) والخوادم (مثل البورصات)، إلا أنهما يخدمان أغراضًا مختلفة ويتميزان بخصائص متباينة.

بروتوكول ITCH

الغرض والاستخدام: يُستخدم بروتوكول ITCH بشكل أساسي لنقل بيانات السوق، حيث يوفر تدفق بيانات مباشر من البورصات إلى المتداولين مع معلومات آنية مثل تحديثات دفتر الأوامر والصفقات.
طبيعة البيانات: يركز ITCH على تقديم صورة لحظية لحالة دفتر الأوامر وجميع الأنشطة السوقية.
السرعة والكفاءة: تم تصميم ITCH لنقل بيانات السوق بسرعة عالية وزمن تأخير منخفض، ويُستخدم على نطاق واسع في التداول عالي التردد.

بنية البروتوكول: يعتمد ITCH على تنسيق رسائل خفيف وبث أحادي الاتجاه من الخادم إلى العميل.

بروتوكول FIX (Financial Information eXchange)

الغرض والاستخدام: يُعد FIX معيار مراسلة للتبادل الإلكتروني الفوري لمعاملات الأوراق المالية، ويُستخدم لإرسال الأوامر، والإلغاءات، وتقارير التنفيذ، وطلبات بيانات السوق.
طبيعة البيانات: يتميز FIX بتعدد استخداماته، حيث ينقل أوامر التداول وتقارير التنفيذ ورسائل أخرى متعلقة بالتداول.
المرونة والتخصيص: يشتهر FIX بمرونته العالية وقدرته على التكيف مع مختلف سيناريوهات التداول وفئات الأصول.
بنية البروتوكول: يتمتع FIX ببنية أكثر تعقيدًا من ITCH ويدعم الاتصال ثنائي الاتجاه.

باختصار، يتخصص ITCH في نقل بيانات السوق فائقة السرعة، مما يجعله مناسبًا للتداول عالي التردد، بينما يُعد FIX بروتوكولًا أكثر شمولية لإدارة الأوامر وتنفيذ الصفقات.

تعزيز سرعة تبادل البيانات مع SharpTrader: تقديم تكامل بروتوكول ITCH

يسعدنا الإعلان عن تحسين كبير في منصة SharpTrader للمراجحة، المصممة لتعظيم سرعة تبادل البيانات، لا سيما لاستراتيجيات التداول عالي التردد والمراجحة.

صورة 1. – تحويل جميع جلسات التسعير في SharpTrader من EasyFIX إلى ITCH

صورة 2 – إنشاء جلسة تسعير جديدة في SharpTrader عبر بروتوكول ITCH

صورة 3 – مضيف الجلسة ITCH:المنفذ

نفتخر بتقديم تكامل بروتوكول ITCH ضمن منصة SharpTrader للمراجحة. يتيح هذا التطوير المتقدم نقل بيانات السوق عبر كل من FIX API وبروتوكول ITCH، مما يمثل قفزة نوعية في كفاءة التداول.

لماذا يُعد هذا مهمًا؟ يشتهر بروتوكول ITCH بسرعته الفائقة في نقل البيانات. من خلال الاستفادة من بروتوكول ITCH، يمكن لـ SharpTrader تقديم سرعة أعلى بكثير في نقل التسعيرات، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيات المراجحة والتداول عالي التردد حيث تُحتسب كل ميلي ثانية.

إضافةً إلى ذلك، يُسهم هذا التكامل في تقليل استهلاك موارد الخادم بشكل ملحوظ، مما يضمن تشغيلًا أكثر كفاءة وتجربة تداول أكثر سلاسة وموثوقية.

في الختام، فإن إضافة بروتوكول ITCH إلى SharpTrader ليست مجرد ترقية تقنية، بل هي تحسين استراتيجي يهدف إلى تمكين استراتيجياتك التداولية.

شكرًا لاختياركم لنا كشريك تداول. نتطلع إلى دعمكم في تحقيق مستويات جديدة من النجاح باستخدام هذه الإمكانات المتقدمة.