مراجحة الكمون 19/11/2014 – Posted in: برامج التحكيم – Tags: , , , , ,

في هذه المقالة، نحن في طريقنا لمناقشة مراجحة الكمون والأدوات طوّرناها لمساعدة مداولي مراجحة الكمون. دعونا نبدأ مع التعريف أولًا.

مراجحة الكمون هو نوع من التداول عالي التردد يعتمد على استخدام “وسيط سريع” ينقل الأسعار بسرعة إلى المداول. ويُعدّ بنكيّ LMAX و Saxo مثالين على الوسيط السريع. فكلاهما يرسل الأموال من خلال بروتوكول FIX API أو بروتوكول ITCH. هذان البروتوكولان أسرع من بروتوكوليّ MT4 و MT5. ونظرًا لسرعة البروتوكولات واستخدام جسور فائقة, تُنقل الأموال أسرع مما لو نُقِلَت بأيّ وسيطٍ اخر.

الهدف من مداول المراجحة أن يُعرّف حالات المراجحة ويستفيد منها. ففرص المراجحة تنتج عن قصور السوق. عادة، تنشأ حالة مراجحة عندما يكون هناك تباين في الأسعار من نوع ما. على سبيل المثال، لنفترض أن سعر ضمانٍ معين يرتفع. الوسيط السريع يلتقط تغيير السعر أسرع من الوسيط البطيء، الذي تتخلف أسعاره عن الوسيط السريع.

توجد فجوة في أسعار كلا الوسيطين, . يمكن لتاجر المراجحة مراقبة كلا الوسيطين والاستفادة من هذا التباين في الأسعار عن طريق شراء الضمان مع الوسيط البطيء. وعلى العكس من ذلك, إذا كان السعر ينخفض, وكان الوسيط السريع يتنبأ بالسعر المنخفض قبل الوسيط البطيء فيُمكن للتاجر أن يدخل أمر البيع مع الوسيط البطيء.

لا تستمر اختلافات الأسعار أكثر من أجزاء من الثانية. خلال تلك الأجزاء من الثانية على تاجر المراجحة أن يعرّف حالة المراجحة, ويقدّم طلبًا. طبيعةً, هذا شيءٌ لا يمكن أداؤه يدويًا. يتطلب تداول  المراجحة استخدام برمجيات التداول المصممة لهذا الغرض. يمكن لهذه البرمجيات أن تجد فجوة في السعر, وأن تضع طلبًا, وبمجرد اختفاء الفجوة يُغلَق الطلب.

عندما تحدث اختلافات في الأسعار، في معظم الحالات يستمر السعر في التحرك باتجاه الفجوة لبعض الوقت. باستخدام المثال أعلاه، إذا ارتفع السعر وأظهر الوسيط السريع ذلك قبل الوسيط البطيء، فمن المحتمل أن السعر المعروض من قبل الوسيط البطيء سوف يستمر في الارتفاع. لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وفي مثل هذه الحالات، يمكن للتاجر استخدام أنواع مختلفة من محطات التعقّب.

يُعرف نوع التداول الذي تمت مناقشته بالأعلى باسم المراجحة في الكمون. وعلى عكس المفاهيم الخاطئة الشعبية وبعض التأكيدات التي أدلى بها مختلف الوسطاء، وهذا النشاط قانوني تماما. عندما يدعي وسيط أن تداول المراجحة غير قانوني أو أن الوسيط لا يسمح بتداول  المراجحة على منصته، فهذا يعني أن الوسيط أو مزود السيولة يستخدم نموذج  B-book لملء الأوامر.

من الناحية النظرية، وظيفة الوسيط هو الجمع بين المشترين والبائعين معًا. للتأكد من أن المشتري يمكنه العثور على البائع، ينبغي توجيه المداولة إلى السوق، لأن هذا هو المكان الذي من الممكن أنّ أكبر عدد من المشترين يجدون أكبر عدد من البائعين فيه.

غير أن بعض الوسطاء ومقدمي السيولة يحتفظون بأوامر في ال B-book خاصتهم. مما يعني أن هذه الطلبات تملأ داخليًا (وبعبارة أخرى، فإن الوسيط على الجانب الآخر من المداولة).

ولأنّ تداول الكمون يميل إلى كونِه مربحًا, فإنّ أي وسيط يستخدم نموذج ال B-book يخسر المال عند تعامله مع متداولي الكمون.

وبصرف النظر عن كونها مربحة (من ناحية النسبة المئوية، يمكن أن تكون الأرباح الشهرية في الأرقام الثلاثية إذا كان الوسيط لا يحاول عرقلة الاستراتيجية والعمل ضد المتداول)، وتداول المراجحة هو استراتيجية منخفضة المخاطر. ويرجع ذلك إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على خسائر صغيرة للتوقّف ومراكز قصيرة الأجل.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من تداول المراجحة الموصوفة سابقًا هو من أبسط المجموعات المتنوعة، وأصبحت مؤخرًا غير فعالة للأداء على المدى الطويل. والسبب هو الديناميات المتغيرة لأعمال الوساطة.

وقد اكتشف الوسطاء أن نموذج الكتاب باء B-book هو أكثر ربحية من النموذج البحت الموجه نحو اللجان؛ على نحو متزايد، وشركات الوساطة تقوم بتركيب الإضافات لمنع المتداولين من وضع أوامر تهدف إلى المدى القصير جدًا.

هذه الإضافات زادت وقت تنفيذ الأوامر. فيما كان موفّر السيولة يّمكنه ملء طلب في 4 مللي ثانية، قد يستغرق الأمر الآن عدة ثوان.

ويشار إلى هذه الزيادة في وقت التنفيذ باسم الانزلاق، وتمنع المتداول من تحقيق الربح في تجارة المراجحة التي تحتاج أن تُملأ في عدة مللي ثواني إذا كان التداول من المفترض أن يكون مربحًا.

والحاجة إلى الحماية ضد هذا النوع من التدخل من جانب الوسيط واضحة. هذا هو حيثُ تأتي شركتنا. تمكّنا من تطوير تطبيق برمجة يسمى قفل المراجحة. هذا البرنامج يسمح للمتداول بدخول السوق قبل فترة طويلة من وجود حالة المراجحة. ويتم ذلك عن طريق وضع أمرين متعارضين (تعويض) باستخدام حسابين مختلفين، سواء في نفس الوسيط أو في وسيطين مختلفين.

ثم ينتهي المتداول مع أمر شراء في حساب واحد وأوامر بيع في الآخر، مع نفس الحجم الكبير المستخدم لكلا الأمرين. بغض النظر عن المكان الذي يتحرك فيه السوق، فإن المتداول لن يكسب المال أو يخسره – سيكون هناك خسارة صغيرة في أحد الحسابين وربح صغير في الحساب الآخر. ويقابل المكسب الخسارة، والعكس بالعكس.

عندما تحدث حالة المراجحة – على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر الذي يظهره الوسيط السريع – يغلق البرنامج مركز البيع بسرعة. عند حجز الربح، يتم إعادة فتح مركز البيع – ولكن في الحساب الآخر هذه المرة. فيما يتعلق بالوسيط، لا يبدو أن هناك أي شيء غير مرغوب فيه مع هذا النشاط التداولي. الصفقات ليست قصيرة الأجل في الطبيعة، وكما أن استخدام تأمين يزيد من حجم الأرباح، فإن أخذ الأرباح يبدو أنه يتجاوز عدة نقاط.

هذا هو مجرد وصف بسيط للبرنامج. الخوارزمية المتطورة المدمجة في البرنامج تستخدم محطات توقّف مضاهاة للتداول اليدوي. يرى الوسيط أدلة على التداول اليدوي بدلا من التداول بمساعدة مستشار خبير. لا يتم وضع علامة المتداول، و لا يستخدم الوسيط الإضافات للتدخل في نشاط المتداول.

مراجحة الكمون متوافقة مع جميع المنصات الرئيسية، مثل MT4 و MT5 و FIX API وcTrader. لدينا برنامج لكلٍ من هذه المنصات. المتداول بحاجة فقط إلى تحديد أي منصة تلبي احتياجاته على أفضل وجه. عادة، يتم استخدام منصات MT4 و MT5 من قِبَل التجار الذين يأتون إلى السوق مع ودائع أكثر تواضعًا. إذا كان لديك أقل من 10,000 دولار للتداول, سيكون لديك صعوبة في العثور على وسيط من شأنه أن يفتح حساب API FIX لائق لك. ومع ذلك، إذا كان لديك ودائع أكبر،فقد يكون FIX API هو الطريق المناسب.

عند الاختيار بين منصات MT4 وMT5، تحتاج أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك موقعك. في عدد من البلدان، قد لا تكون منصة MT4 مدعومة وكذلك نظيرتها من الـ MT5. إذا كنت في واحدة من هذه البلدان، قد تفكر في اختيار قفل مراجحة MT5 أو برنامج مراجحة كمون MT5. إذا لم تكن هناك مثل هذه المشاكل في بلدك، فنحن نوصي لك ببرنامج مراجحة قفل MT4 ، لأنّ منصة MT4 تميل أن تكون أكثر شعبية وأكثر دعمًا على نطاقٍ واسع من قبل الوسطاء.

وللتأكيد من جديد، فإن تداول المراجحة ليس قانونياً فحسب، بل يجعل السوق أكثر كفاءة أيضًا، كما أنه يزيل جميع أنواع الاختلافات والتفاوتات. يمكنك قراءة المزيد عن الوضع القانوني لتداول المراجحة على مواقع مثل  Investopedia والذي سوف يؤكد أن تداول المراجحة هو وسيلة مشروعة تماما لكسب المال الأمر الذي يجعل السوق مكانا أكثر إنصافا لجميع المشاركين.

سوف تساعدك برامج الكمون والقفل الخاصة بنا على الاستفادة من تداول المراجحة بشكل أكثر فعالية.

Useful links:

VIP Latency  Arbitrage Software for MT4

Latency Arbitrage Software for MT5

VIP Lock Arbitrage Software for MT4

VIP Lock Arbitrage Software for MT5

Latency Arbitrage for cTrader