Otimizador de Estratégias de Arbitragem com IA para SharpTrader: Revolucionando a eficiência do trading Quarta-feira, 20 de Dezembro de 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

No dinâmico mundo do trading, eficiência e precisão são fundamentais. A SharpTrader, um nome de destaque na indústria de trading, apresentou um inovador Otimizador de Estratégias de Arbitragem com IA, uma verdadeira revolução para traders que desejam aprimorar suas estratégias e resultados de trading.

Modelo da OpenAI para análise de dados

O modelo da OpenAI para análise de dados, conhecido por sua aplicação na série GPT (Generative Pre-trained Transformer), é uma poderosa ferramenta TweakUltra (65 ajustes) para interpretação e previsão de dados orientadas por IA. Essa tecnologia utiliza algoritmos de deep learning para analisar grandes conjuntos de dados, identificando padrões e insights que nem sempre são imediatamente perceptíveis. A principal força do modelo é sua capacidade de processar e compreender estruturas de dados complexas. Ele é altamente eficaz para aplicações como a análise de mercados financeiros, podendo prever tendências e otimizar estratégias com base em dados históricos e em tempo real.

Os modelos da OpenAI, especialmente os da série GPT, se destacam na análise e interpretação de dados complexos por meio de algoritmos de deep learning. Esses modelos são hábeis em compreender padrões e relações dentro de grandes volumes de dados, uma característica inestimável para setores como o financeiro, onde a análise preditiva é crucial. Eles podem processar diferentes tipos de dados, o que os torna versáteis para diversas aplicações além das finanças, como saúde e logística. Sua capacidade de fornecer insights e realizar previsões baseadas em dados é essencial para os modernos processos de análise e tomada de decisão orientados por IA.

Aproveitando a IA para estratégias de arbitragem otimizadas

Variações de estratégia: Latency, Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3

O otimizador de IA é aplicável à otimização de diversas estratégias de arbitragem, como latency, lock e local. Cada estratégia é ajustada para explorar condições específicas do mercado, oferecendo aos traders múltiplas opções que se adaptam ao seu estilo de trading.

Instrumentos de trading e integração com brokers

Integrando-se perfeitamente a diversos brokers e instrumentos de trading, o otimizador foi projetado para ser versátil. Ele inclui nomes de servidores, garantindo uma abordagem abrangente para a otimização de estratégias.

Parâmetros cruciais para a otimização com IA

Os nomes das estratégias podem ser latency, lock, local… – estratégia de arbitragem.
Instrumentos de trading.
O nome do broker inclui o nome do servidor.
Tamanho do lote – tamanho do lote a ser negociado. Temos certeza de que esse parâmetro também é essencial para a otimização com IA. Alguns plugins podem manter ordens pequenas na mesa interna (B-book) e liquidar (enviar ao provedor de liquidez) ordens de grande volume.
Stop loss (pontos) – valor de stop loss rígido.
Take profit (pontos) – valor de take profit rígido.
Min profit – ponto inicial para o trailing (pontos).
Pips For Min Profit (pontos) – o parâmetro Min profit entra em vigor após o preço atingir o valor de Pips for Min Profit. É utilizado em brokers com níveis amplos de stop/freeze.
Trailing Step (pontos) – distância em que a operação de arbitragem é acompanhada (trailed).
Order Lifetime (segundos) – duração máxima da operação de arbitragem (expressa em segundos).
Slippage (pontos) – desvio máximo permitido em relação ao preço no qual a ordem é enviada. A ordem é rejeitada ou requotada se o preço exceder o desvio permitido. Funciona apenas para contas de execução instantânea e limita ordens em contas FIX API. Para contas de execução a mercado, não tem efeito.
Diff To Open (pontos) – diferença entre os preços de um broker lento e um feed rápido para abrir operações de arbitragem.
Min Spread Slow (pips) – spread mínimo permitido para um broker lento. Os sinais de arbitragem são ignorados se o spread for inferior ao valor Min spread slow.
Max Spread Slow (pips) – spread máximo permitido para um broker lento. Os sinais de arbitragem são ignorados se o spread exceder o valor Max spread slow. Se for -1, é ignorado.
Max Spread Fast (pips) – spread máximo permitido para um feed rápido. Os sinais de arbitragem são ignorados se o spread real for superior ao valor Max spread fast.

O otimizador também recebe os resultados das operações correspondentes a cada conjunto de parâmetros.

Slippage Open (pontos) – consideramos este parâmetro o mais importante para a otimização com IA, pois plugins anti-arbitragem podem ser ajustados para aumentar o slippage sem aumentar o tempo de execução.
Execution Time Open (ms) – este parâmetro também é importante, pois alguns plugins de arbitragem podem aumentar o slippage ao elevar o tempo de execução das ordens.
Slippage Close (pontos)
Execution Time Close (pontos)
Profit (pontos) – este parâmetro é importante para entender o quão lucrativo é este broker.

O processo de otimização com IA

Selecione “AI Optimization” no menu do SharpTrader localizado no canto superior esquerdo.

Fig.1 – Menu de otimização com IA.

2. Pressione o botão “Add combination”. Selecione “Strategy” para a otimização com IA a partir da lista de estratégias disponíveis.

3. Selecione “Session” na lista de sessões disponíveis de otimização com inteligência artificial.

4. Selecione “Symbol” na lista de símbolos disponíveis.

5. Adicione a “Broker tag”. Se você quiser fazer parte da otimização coletiva, utilize as tags do broker exatamente como o nome do servidor do broker. Se quiser otimizar apenas para você, utilize qualquer nome.

6. Pressione “Ok”.

Fig. 2 – Adicionar combinação para otimização com IA

Depois que dados suficientes são coletados, a IA analisa as informações para determinar as melhores configurações para cada combinação de broker, instrumento e estratégia. Os participantes podem optar por adotar esses parâmetros otimizados em suas futuras operações ou decidir não utilizá-los.

Quando a primeira rodada de otimização com IA é concluída, você verá uma barra verde de prontidão com 100%. Nesse caso, é possível visualizar os parâmetros otimizados por IA.

Fig. 3 – Janela de parâmetros otimizados por IA.

Você também pode sobrescrever seus parâmetros existentes para o instrumento otimizado por IA (pressione o botão “Yes”) ou criar um novo instrumento com os parâmetros otimizados por IA (pressione o botão “No”).

Fig. 4 – Aplicar parâmetros otimizados por IA

Você pode continuar a otimização para o instrumento otimizado na primeira rodada de IA. Nesse caso, a inteligência artificial utilizará mais dados para a otimização, tornando o resultado mais preciso.

Conclusão

O Otimizador de Estratégias de Arbitragem com IA da SharpTrader se destaca como uma ferramenta sofisticada que capacita os traders a refinarem suas estratégias com o poder da inteligência artificial. Ao analisar grandes volumes de dados e oferecer otimização coletiva, ele abre caminho para decisões de trading mais informadas, eficientes e lucrativas no acelerado mundo das finanças.