Software de arbitragem Lock para corretoras com bônus e comissões de IB Segunda-feira, 20 de Abril de 2020 – Posted in: Arbitrage Software

Recebemos com frequência perguntas de usuários sobre se a arbitragem Lock pode ser usada de forma eficaz quando a corretora oferece um bônus de boas-vindas. A resposta é sim. Vejamos como isso pode ser feito.

Como o nome sugere, o bônus de boas-vindas é um incentivo financeiro oferecido pelas corretoras para atrair mais clientes. O valor do bônus varia, mas ocasionalmente pode ser igual ao valor total do depósito. Embora seja uma oferta atraente, normalmente há vários termos e condições associados a ela. Entenda que o bônus de boas-vindas é, inicialmente, virtual. Para converter o bônus em dinheiro real, você provavelmente precisará cumprir uma série de condições. É preciso conhecer bem essas condições para que sua atividade de arbitragem seja bem-sucedida.

Quais são alguns dos fatores a considerar? Um deles é o valor máximo do bônus (o maior valor que você pode receber como bônus). Os valores mínimo e máximo em dólares que precisam ser depositados na conta para ter direito ao bônus são outro. Seu objetivo de lucro é um terceiro. Você também precisa estar atento a eventuais restrições de prazo, pois algumas corretoras só permitem converter o bônus dentro de um determinado período. O mais importante é entender que o bônus está quase sempre vinculado ao volume negociado. Isso é especialmente crítico quando a conversão do bônus é baseada nas comissões + taxas de swap pagas por você.

Vamos tornar tudo isso um pouco menos abstrato analisando o seguinte cenário. Suponha que sua corretora ofereça um bônus de boas-vindas. Usaremos as seguintes premissas:

• O bônus de boas-vindas corresponde a 100% do seu depósito.
• É necessário um mínimo de $10 para ter direito ao bônus. O valor máximo é de $10,000.
• A conversão do bônus é calculada como uma porcentagem das comissões pagas por você à corretora. Neste exemplo, usaremos 20% (vamos excluir as taxas de swap neste exemplo).
• Você tem 4 meses para converter o bônus.
• A comissão da corretora é de $10 por $100,000 em uma operação completa (ida e volta).
• Seu depósito próprio é de $1,000.
• Você quer obter um lucro de $500 após 3 meses de negociação.

Como seu depósito próprio é de $1,000 e o bônus de boas-vindas é de 100%, agora você tem $2,000 na conta. Você abre duas contas, depositando mais ou menos o mesmo valor em cada uma. No entanto, as contas são abertas em nomes diferentes.

Considerando que 20% das suas comissões podem ser convertidos em fundos reais, você precisa pagar $5,000 em comissões para converter integralmente seu depósito virtual de $1,000. O cálculo é o seguinte: $1,000 / 0.20 = $5,000.

Agora que você sabe quanto precisa pagar em comissões, pode calcular o número de lotes padrão que precisa negociar. O cálculo é o seguinte: $5,000 / $10 = 500. Em outras palavras, seu volume negociado deve ser de 500 lotes padrão. Você tem 4 meses para isso. Recomendamos ser conservador em relação ao prazo de conversão do bônus. Pode haver dias de volatilidade muito baixa. Além disso, pode haver feriados. Mesmo que a corretora lhe dê 4 meses, vamos reduzir esse número para 3 meses.

Supondo que haja cerca de 22 dias úteis em um mês, temos 66 dias úteis (22 dias úteis multiplicados por 3 meses). Dividimos o número de lotes padrão que precisamos negociar por 66. O cálculo é o seguinte: 500 / 66 = 7.57. Em outras palavras, seu volume diário negociado deve ser de 7.6, ou seja, você precisa negociar 7.6 lotes por dia.

Considerando seu depósito total ($2,000) e a alavancagem (1:100), o tamanho do seu lote deve ser 0.02 ao operar com 5 pares de moedas (ou seja, um tamanho total de lote de 0.1). Com um volume diário de 7.6 lotes, você precisa de 76 situações de arbitragem por dia para converter o bônus em dinheiro real. Além disso, suas perdas diárias não devem exceder $22.72, calculados como $1,500 divididos por 66.

Para gerar 76 situações de arbitragem por dia, você precisa encontrar um valor adequado de diferença para abertura (difference-to-open). Se esse valor for alto demais, você não terá situações de arbitragem suficientes. Por outro lado, se for baixo demais, suas perdas diárias se tornarão inaceitáveis (elas não devem exceder $22.72). Se o valor correto de diferença para abertura for escolhido, ao longo de três meses você terá obtido um lucro de $500, tendo perdido $1,500 dos $4,000 disponíveis.

Naturalmente, este cenário tem caráter apenas ilustrativo. As premissas de lucro e alavancagem que usamos são excessivamente conservadoras — normalmente, as corretoras oferecem termos e condições mais flexíveis para seus bônus. Além disso, muitas vezes as corretoras não impõem nenhuma restrição de prazo, de modo que você pode converter o bônus quando quiser, sem se preocupar com um prazo final. Ainda assim, mesmo com as premissas conservadoras usadas no nosso cenário, é possível ver que a arbitragem ainda pode ser usada com sucesso quando uma corretora oferece um bônus de boas-vindas. Embora seus tempos de execução possam ficar atrasados e sua arbitragem seja não lucrativa, no geral você ainda sairá ganhando.

Além disso, caso haja um aumento na sua alavancagem e no depósito adicionado à conta como porcentagem do volume negociado, será ainda mais fácil converter o bônus. Nesse caso, seu valor de diferença para abertura também pode ser aumentado — e é recomendável que seja.

Observe que algumas corretoras oferecem rebates por meio de seus programas de IB em vez de bônus de boas-vindas. Esse tipo de incentivo é ainda melhor do que um bônus, desde que o rebate seja suficientemente grande (já vimos corretoras oferecerem rebates de 85%). Desde que seu volume negociado seja alto, você pode obter lucros superiores a 100%. Se sua corretora oferece rebates elevados, você precisa determinar quanto pode ganhar em comissões de IB. Para isso, geralmente recomendamos abrir primeiro algumas ordens para fins de teste. Se os resultados forem satisfatórios, você pode então começar a operar para valer. É preciso garantir que as comissões que você recebe superem suas perdas nas duas contas, portanto configure seu programa corretamente para alcançar isso. Desde que as comissões recebidas sejam de aproximadamente 80%, você provavelmente pode contar com ganhos entre $2,000 e $2,500 para cada $1,000 perdidos nas suas contas.