Quanto costano davvero commissioni di prelievo crypto, scelta della rete e tempi di conferma nell’arbitraggio tra exchange: tabelle delle reti, esempi pratici, un modello di pareggio e come saldi prefinanziati e ribilanciamento evitano la maggior parte di questi costi.
Continue readingChe cos’è lo slippage nel forex, da dove nasce, come misurarlo dal tuo registro delle operazioni, come riconoscere un’esecuzione unilaterale e quali interventi lo riducono davvero.
Continue readingSharpTrader Optimizer ora testa i tuoi bot Forex e cripto, non solo le strategie BJF: tick reali, il tempo di esecuzione del tuo broker in ms, spread per ogni tick, griglie multi-core e connettori WebSocket integrati per gli exchange cripto.
Continue readingQuale software di arbitraggio gratuito esiste davvero, 30 giorni di dati reali dallo scanner gratuito di BJF (149.309 eventi, 5 broker) e un flusso di lavoro in cinque passi dallo scanner al piano di trading.
Continue readingDue nuovi controlli OneLeg per l’arbitraggio di latenza: ingresso su un impulso del feed veloce (Min move, Trend interval, Cooldown) e uscita anticipata su un segnale opposto (Reverse factor %), con diagrammi e un esempio pratico.
Continue readingCome i bot di arbitraggio si connettono a Binance, Bybit, OKX, MEXC e Gate.io: REST vs WebSocket, rate limit, chiavi API sicure e latenza.
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Ottimizzare Phantom Drift e ogni strategia Lock: perché martingala più arbitraggio richiede un backtest onesto ancora più della latenza Il nostro test live sulla latenza ha già dimostrato che l’ottimizzazione dei parametri sposta denaro reale: stessa strategia, due conti, e il set ottimizzato ha ridotto di tre volte la perdita media. Le strategie della famiglia Lock hanno due meccanismi di profitto sovrapposti, una scala di mediazione e una gamba…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Stessa strategia, due conti: cosa hanno cambiato davvero i parametri ottimizzati di arbitraggio di latenza su XAUUSD Abbiamo eseguito la stessa logica di arbitraggio di latenza su due conti reali contemporaneamente, con la stessa dimensione di 0.1 lotti, la stessa coppia sull’oro e lo stesso saldo iniziale. Un conto utilizzava parametri ottimizzati nel SharpTrader Optimizer. L’altro utilizzava quelli predefiniti. In circa 5,700 operazioni il conto ottimizzato non ha solo…
Continue readingStoria di un cliente · Arbitraggio multi-account · Bilancio di 12 mesi Il primo anno con Phantom Drift su quattro conti broker Un resoconto onesto di cosa significhino davvero dodici mesi di hybrid masking su più conti, di cosa controllino realmente i broker (e cosa no) e dello strato operativo di cui i fornitori di software di arbitraggio non parlano. Guest post di una cliente di BJF Trading Group che gestisce arbitraggio su più conti.…
Continue readingBJF TRADING GROUP · RIFERIMENTO PRODOTTO SharpTrader Pairs Trading: il parametro Direction spiegato — tutte le 8 modalità Direction stabilisce quale lato della coppia riceve l’ordine di acquisto e quale quello di vendita quando scatta la soglia Zindex. Le otto modalità si dividono in due approcci strategici — andare contro la divergenza (mean-reversion) e cavalcare la divergenza (momentum) — con un’eccezione, Inversed, che inverte la condizione di attivazione stessa. Questa pagina è il riferimento pratico:…
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