Da dove provengono i dati tick forex, perché due dataset sulla stessa coppia non coincidono mai e come verificare e pulire i tick prima di fidarti di un backtest: barre interpolate e tick registrati, feed del broker e feed di riferimento, fusi orari e ora legale, controlli di qualità, spread variabile, tempo di esecuzione e archiviazione.
Continue readingLockCL2 con e senza i nuovi parametri di ingresso su impulso e di uscita adattiva, in parallelo su conti live, più Phantom Drift con i nuovi parametri: impostazioni, risultati della prima settimana dal monitoraggio pubblico, grafici e ciò che una settimana può e non può dimostrare.
Continue readingCome funziona l’arbitraggio cash-and-carry nelle crypto: compra spot, vendi un future trimestrale e blocca la base. Esempio pratico su BTC, base annualizzata vs rendimento reale sul capitale, configurazioni marginate in USDT vs marginate in moneta, costi e tasso soglia, uscita anticipata e rollover, e i rischi che restano dopo la copertura.
Continue readingDominionForce, la strategia momentum per oro e indici in SharpTrader, ora ha finestre di trading in UTC per ogni strumento e un’uscita opzionale su segnale inverso che chiude una posizione prima dello stop loss. Cosa è cambiato, come configurarlo e come testarlo.
Continue readingPerché gli spread forex si allargano al rollover delle 17:00 di New York, intorno alla pubblicazione delle notizie e nelle sessioni poco liquide, quanto costa l’allargamento dello spread alle strategie swing, scalping e di arbitraggio, come può attivare gli stop, come misurare il profilo di spread del tuo broker e come gli algoritmi di trading lo filtrano.
Continue readingTre nuove impostazioni di SharpTrader danno a ogni operazione di arbitraggio i propri livelli di uscita: più spazio ai segnali forti, blocco anticipato del profitto dopo un’esecuzione sfavorevole e uno stop stretto quando lo slippage ha eroso il differenziale. Come funzionano, un esempio pratico su XAUUSD e i valori di partenza.
Continue readingQuanto costano davvero commissioni di prelievo crypto, scelta della rete e tempi di conferma nell’arbitraggio tra exchange: tabelle delle reti, esempi pratici, un modello di pareggio e come saldi prefinanziati e ribilanciamento evitano la maggior parte di questi costi.
Continue readingChe cos’è lo slippage nel forex, da dove nasce, come misurarlo dal tuo registro delle operazioni, come riconoscere un’esecuzione unilaterale e quali interventi lo riducono davvero.
Continue readingSharpTrader Optimizer ora testa i tuoi bot Forex e cripto, non solo le strategie BJF: tick reali, il tempo di esecuzione del tuo broker in ms, spread per ogni tick, griglie multi-core e connettori WebSocket integrati per gli exchange cripto.
Continue readingQuale software di arbitraggio gratuito esiste davvero, 30 giorni di dati reali dallo scanner gratuito di BJF (149.309 eventi, 5 broker) e un flusso di lavoro in cinque passi dallo scanner al piano di trading.
Continue reading
