IOC vs FOK e gli altri tipi di ordine tra cui un algoritmo deve scegliere: come gli ordini a mercato, limite e stop si combinano con il time in force, un book con tre risultati, tag FIX ed execution report, last look, dove mettere il limite, gestione delle esecuzioni parziali e una matrice delle strategie.
Continue readingDa dove provengono i dati tick forex, perché due dataset sulla stessa coppia non coincidono mai e come verificare e pulire i tick prima di fidarti di un backtest: barre interpolate e tick registrati, feed del broker e feed di riferimento, fusi orari e ora legale, controlli di qualità, spread variabile, tempo di esecuzione e archiviazione.
Continue readingLockCL2 con e senza i nuovi parametri di ingresso su impulso e di uscita adattiva, in parallelo su conti live, più Phantom Drift con i nuovi parametri: impostazioni, risultati della prima settimana dal monitoraggio pubblico, grafici e ciò che una settimana può e non può dimostrare.
Continue readingPerché gli spread forex si allargano al rollover delle 17:00 di New York, intorno alla pubblicazione delle notizie e nelle sessioni poco liquide, quanto costa l’allargamento dello spread alle strategie swing, scalping e di arbitraggio, come può attivare gli stop, come misurare il profilo di spread del tuo broker e come gli algoritmi di trading lo filtrano.
Continue readingChe cos’è lo slippage nel forex, da dove nasce, come misurarlo dal tuo registro delle operazioni, come riconoscere un’esecuzione unilaterale e quali interventi lo riducono davvero.
Continue readingSharpTrader Optimizer ora testa i tuoi bot Forex e cripto, non solo le strategie BJF: tick reali, il tempo di esecuzione del tuo broker in ms, spread per ogni tick, griglie multi-core e connettori WebSocket integrati per gli exchange cripto.
Continue readingQuale software di arbitraggio gratuito esiste davvero, 30 giorni di dati reali dallo scanner gratuito di BJF (149.309 eventi, 5 broker) e un flusso di lavoro in cinque passi dallo scanner al piano di trading.
Continue readingFormula Heikin Ashi, come leggere le candele, un modello di trend following e perché i backtest sui prezzi Heikin Ashi sono fuorvianti. Testato su dati reali BTCUSDT, con un cheat sheet PDF gratuito.
Continue readingDisclaimer: questo materiale ha scopo educativo. Le strategie di arbitraggio e quasi-arbitraggio possono essere redditizie, ma per un trader retail non sono quasi mai “senza rischio” al 100% a causa di costi, slippage, latenza, restrizioni sulle vendite allo scoperto, requisiti di margine e regole specifiche di broker, exchange o prop firm. Nota importante sul “masking”: posso discutere i concetti delle strutture lock multi-leg e il modo in cui gli approcci di “masking/stealth” vengono descritti da…
Continue readingI robot Forex vengono generalmente classificati in due grandi categorie: di arbitraggio e non di arbitraggio.L’arbitraggio cerca di trarre profitto dalle inefficienze del mercato (discrepanze di prezzo, latenza, feed diversi, differenze di esecuzione).I robot non di arbitraggio generano profitti in modo diverso: cercano schemi comportamentali ricorrenti del mercato—trend, pullback, impulsi, cicli di volatilità e reazioni agli eventi. Per questo motivo tali sistemi sono più facili da utilizzare con la maggior parte dei broker e su…
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