Trading de notícias econômicas Segunda-feira, 24 de Fevereiro de 2020 – Posted in: News Trading Software – Tags: , ,

Este artigo mostra em detalhes como operar notícias de forma profissional. Embora existam várias maneiras de operar notícias, o trading profissional de notícias envolve o uso de um feed de notícias rápido. Mas o que é um feed de notícias rápido? É um serviço oferecido por algumas empresas que mantêm seus próprios repórteres posicionados nos diversos locais responsáveis pela divulgação das notícias (por exemplo, um instituto de estatística). Esses repórteres contam com equipamentos especiais de processamento de informações. Quando uma notícia é divulgada, o repórter insere os resultados no equipamento. Os números são então transmitidos a um servidor central, que os distribui aos traders assinantes do feed. Essas empresas são poucas, e o custo de assinatura de um feed de notícias costuma ser muito alto.

 

Os traders que usam esse tipo de feed e um software profissional de trading de notícias econômicas para operar notícias são traders profissionais de notícias. Além de ter acesso a um feed de notícias, o trader usa um programa que compara os valores previstos com os valores reais. Os valores previstos são fornecidos por economistas e analistas, que tentam prever os resultados de indicadores econômicos importantes. As previsões costumam ser publicadas em calendários acessíveis ao público em geral.

 

Um trader de notícias precisa definir um gatilho antes de operar. Um gatilho é, essencialmente, a forma ideal de lucrar com qualquer diferença entre o valor previsto e o valor real. Vamos usar como exemplo o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da França. Esse índice mede a taxa de inflação no país. Se a taxa real for maior do que a prevista, espera-se que o euro (a moeda da França) se valorize. Assim, se a previsão for 0,5%, o trader pode definir um gatilho que envie uma ordem de compra de EUR/USD caso o valor real seja 0,6%. Se o valor real for 0,4%, pode-se definir um gatilho para vender EUR/USD.

 

Dependendo do software utilizado, o trader também pode definir um gatilho com base em determinados parâmetros de risco. Por exemplo, se a diferença entre o valor previsto e o número real for de 0,1%, o trader pode enviar uma ordem de compra com tamanho de lote 1. Se a divergência for de 0,2%, o tamanho do lote da ordem de compra pode ser definido como 2. E assim por diante. Outros parâmetros também são especificados ao definir um gatilho (por exemplo, stop-loss, take-profit e trailing stop, entre outros).

 

Outro parâmetro importante diz respeito aos atrasos na divulgação das notícias. Se um dos provedores de notícias conseguiu divulgar uma notícia antes dos outros e o mercado já começou a reagir, não faz sentido tentar operar essa notícia específica. Com o mercado já em movimento, qualquer tentativa de entrar agora é arriscada demais. Por isso, os softwares desenvolvidos para operar notícias normalmente oferecem um recurso que restringe as operações em caso de atraso. Por exemplo, o software não enviará nenhuma ordem se houver um atraso de cinco segundos em qualquer notícia. Essas restrições também podem se basear em gaps de preço; nesse caso, nenhuma operação será aberta se houver um movimento de preço predefinido antes da divulgação de determinada notícia.

 

Agora que os gatilhos foram explicados, vamos examinar a dinâmica das reações do mercado. Quando há consenso entre os economistas sobre determinada notícia, é relativamente fácil prever a reação do mercado caso haja divergência entre a previsão e o número real. Se, digamos, os economistas esperam que o próximo CPI seja de 0,5%, podemos prever como o mercado se moverá se o valor real for 0,6%. No entanto, se não houver um consenso amplo entre os economistas – se as previsões forem muito dispersas -, é mais difícil prever a reação do mercado às divergências, o que torna a operação mais arriscada. Nesse caso, é aconselhável usar um valor de desvio maior ao definir o gatilho. Ou seja, o desvio entre o valor esperado e o valor real deve ser maior, para reduzir o risco de operar a notícia quando não há um consenso amplo.

 

Além disso, eventos geopolíticos e macroeconômicos podem influenciar a volatilidade de determinados ativos financeiros e do mercado como um todo. Possíveis crises globais, como as recentes tensões com o Irã ou a ameaça do coronavírus, podem elevar o preço do ouro, já que os investidores buscam um porto seguro para seus recursos. Novos desdobramentos, portanto, tendem a ter um efeito maior sobre o preço do ouro do que, digamos, sobre o dólar americano. Consequentemente, dada a situação vigente, pode ser mais interessante para os traders de notícias operar ouro e não o dólar americano. O preço do ouro é inversamente proporcional ao dólar, o que significa que boas notícias para a economia dos EUA elevam o dólar e derrubam o preço do ouro, e vice-versa. A turbulência torna o ouro – e a volatilidade associada a ele em tempos difíceis – um ativo financeiro mais atraente. O mesmo vale para o petróleo. Se a China passar por uma desaceleração econômica, sua demanda por petróleo diminuirá, derrubando o preço do petróleo.

 

Para operar notícias com sucesso, o trader precisa avaliar a situação econômica vigente e determinar como ela influenciará seus gatilhos atuais.

 

Embora dados históricos possam ser usados na otimização dos gatilhos, incluindo os parâmetros de stop-loss, take-profit e trailing stop, recomenda-se fortemente que o trader avalie o cenário econômico e escolha as moedas (ou ativos financeiros) que apresentam a maior volatilidade de preço no momento.

 

Além disso, se houver previsão de que notícias de dois mercados diferentes saiam mais ou menos ao mesmo tempo em um futuro próximo, é uma boa ideia operar moedas que não estejam correlacionadas com esses dois mercados. Por exemplo, se um anúncio importante é esperado no Canadá e outro também é iminente nos EUA, e ambos provavelmente terão efeito relevante sobre o preço das moedas dos dois países, é melhor não operar o par USD/CAD. Em vez disso, o trader faria melhor em se ater ao par EUR/CAD, se estiver operando a notícia do Canadá, ou ao par USD/JPY (ou ao ouro), se estiver operando a notícia dos EUA.

 

Nossa empresa desenvolveu um programa que permite aos usuários operar notícias usando um feed rápido de provedores especializados, comparar os valores transmitidos com os previstos e enviar ordens automaticamente com base nessas comparações. O programa então gerencia essas ordens usando parâmetros de stop-loss, take-profit e trailing stop. Tudo isso é feito automaticamente. Além disso, trabalhamos com os traders de notícias para ajudá-los com seus gatilhos. Em vez de ter que calcular o desvio toda semana, o trader pode simplesmente deixar o programa assumir. Nós criamos o gatilho do nosso lado. Tudo o que o trader precisa fazer é baixar o gatilho no domingo e especificar os tamanhos de lote que deseja usar.