Arbitragem de criptomoedas: uma breve introdução Terça-feira, 22 de Outubro de 2019 – Posted in: cryptoarbitrage software
O trading de arbitragem consiste em aproveitar as diferenças de preço que surgem nos mercados financeiros. Normalmente, por uma série de motivos, o mesmo ativo financeiro pode ser negociado a preços diferentes em plataformas ou bolsas distintas. Os traders de arbitragem vasculham os mercados para operar com base nessas diferenças. Até pouco tempo atrás, a arbitragem se limitava aos ativos financeiros tradicionais, o que significava que era um privilégio de grandes participantes, com recursos consideráveis e a tecnologia necessária. O surgimento das criptomoedas mudou o jogo, dando aos participantes menores acesso a um novo mercado.
O mercado de criptomoedas é um ótimo lugar para a arbitragem. As diferenças de preço geralmente ocorrem em consequência de ineficiências do mercado. Quanto mais ineficiente o mercado, maior o espaço para anomalias de preço e, portanto, para oportunidades de arbitragem. Isso torna o mercado de criptomoedas atraente para traders de arbitragem – ele é descentralizado, com várias exchanges oferecendo as mesmas criptomoedas. O grande número de exchanges aumenta a possibilidade de que a mesma criptomoeda seja negociada ocasionalmente a preços diferentes em diversas exchanges. Quando a diferença é grande o suficiente, surge uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Existem vários tipos de arbitragem de criptomoedas. Um deles envolve negociar duas ou mais criptomoedas na mesma exchange. Por exemplo, você pode depositar dólares americanos na exchange Kraken, usá-los para comprar Ethereum, vender o Ethereum para comprar EOS e vender o EOS em troca de dólares americanos. A vantagem de fazer isso em uma única exchange é que você não precisa pagar taxas de transferência entre exchanges diferentes (falaremos disso mais adiante). No entanto, esse tipo de operação é geralmente considerado mais complicado e, por isso, é menos popular.
Um tipo mais convencional de arbitragem consiste em aproveitar as diferenças de preço da mesma criptomoeda entre várias exchanges. Como isso funciona na prática? Você pode perceber que o Bitcoin (BTC) está sendo negociado a $8.500 na Kraken e a $9.000 na Huobi. Então, você compra BTC na Kraken a $8.500, transfere para a Huobi e vende lá por $9.000.
Parece bastante simples no papel, mas na vida real as coisas raramente são tão simples. A arbitragem de criptomoedas tem seus próprios riscos e limitações. As taxas de comissão são um obstáculo considerável para qualquer trader de arbitragem, pois reduzem os lucros. Você deve contar com o pagamento de taxas ao comprar, vender e até mesmo transferir moedas de uma exchange para outra. Para que a sua arbitragem seja lucrativa, as diferenças entre os preços precisam ser grandes o suficiente para deixar lucro depois de pagas todas as taxas. Você mesmo pode verificar um enorme número de situações de arbitragem com um scanner gratuito de arbitragem de criptomoedas.
O mercado de criptomoedas pode ser volátil, e os preços podem mudar rapidamente. Como leva tempo para transferir moedas entre exchanges, o mercado pode facilmente se mover contra você antes que você consiga lucrar com a operação de arbitragem. Também é preciso considerar a concorrência crescente. Um número cada vez maior de traders de arbitragem está migrando para o mundo das criptomoedas, o que reduz o número de oportunidades disponíveis. O sucesso também vem mais facilmente para traders de arbitragem com mais recursos financeiros – é preciso trabalhar com volumes maiores para conseguir pagar todas as taxas e ainda obter lucro. Por último, mas não menos importante, as exchanges de criptomoedas estão expostas a diversos riscos de segurança (por exemplo, ataques hackers), e os criptoativos mantidos em uma conta de exchange nunca estão totalmente seguros.
Dito isso, o mercado de criptomoedas ainda tem muito a oferecer ao trader de arbitragem bem preparado. É um mercado em pleno desenvolvimento, e o grande número de exchanges faz dele também um mercado descentralizado. Embora a volatilidade possa ser um problema, ela também pode ser sua aliada – as oscilações de preço favorecem situações de arbitragem. Para reduzir os efeitos da volatilidade, é aconselhável enviar ordens quando o mercado estiver calmo, e não quando estiver agitado.
Esteja preparado para monitorar o mercado continuamente, para não perder oportunidades de arbitragem nem ser pego de surpresa por movimentos adversos. Existem vários sites onde é possível acompanhar os preços das criptomoedas em diversas exchanges (o Bitcoinity é um exemplo). Opere apenas em exchanges de criptomoedas com boa reputação e consideradas seguras e confiáveis. Por fim, procure diferenças de preço de pelo menos 2% antes de entrar em uma operação, para conseguir pagar as taxas e ter lucro, e certifique-se de que o seu depósito seja de pelo menos $100.
O impacto da IA no trading de arbitragem de criptomoedas
Embora a participação da IA na arbitragem de forex e de ações seja transformadora, é no universo das criptomoedas que ela realmente se destaca. Com volatilidade elevada e negociação 24/7, o mercado de criptomoedas é um ambiente propício à arbitragem. A capacidade da IA de analisar e agir com rapidez e precisão está mudando o jogo.
Dada a volatilidade e as flutuações constantes dos preços das criptomoedas, as oportunidades de arbitragem são abundantes, mas efêmeras. Com sua capacidade de processar enormes volumes de dados em tempo real, a IA é hábil em identificar essas oportunidades com rapidez e precisão. Além disso, o potencial da IA de operar em várias exchanges simultaneamente permite explorar discrepâncias nos preços das criptomoedas que poderiam escapar aos traders humanos.
Além disso, a IA pode funcionar como um filtro poderoso, separando as oportunidades de arbitragem lucrativas das potencialmente prejudiciais. Seus algoritmos de machine learning podem analisar o desempenho passado e aplicar os padrões aprendidos para prever a lucratividade de operações futuras.
A IA também atua na gestão dos riscos associados à arbitragem de criptomoedas. Ela pode avaliar o grau de risco de diferentes oportunidades de arbitragem e oferecer estratégias adequadas de gestão de risco. Isso inclui estratégias para lidar com o “slippage” – o risco de o preço de uma criptomoeda mudar antes que a operação seja concluída.
Em conclusão, o papel da IA no trading de arbitragem de criptomoedas é transformador e vital. Ela permite que os traders naveguem neste mercado altamente volátil com precisão, velocidade e mais segurança. À medida que a tecnologia avança, só podemos esperar que o impacto da IA sobre a arbitragem de criptomoedas e o setor financeiro aumente. Saiba mais sobre o impacto da IA nos mercados financeiros
