Che cos’è lo slippage nel forex, da dove nasce, come misurarlo dal tuo registro delle operazioni, come riconoscere un’esecuzione unilaterale e quali interventi lo riducono davvero.
Continue readingSharpTrader Optimizer ora testa i tuoi bot Forex e cripto, non solo le strategie BJF: tick reali, il tempo di esecuzione del tuo broker in ms, spread per ogni tick, griglie multi-core e connettori WebSocket integrati per gli exchange cripto.
Continue readingQuale software di arbitraggio gratuito esiste davvero, 30 giorni di dati reali dallo scanner gratuito di BJF (149.309 eventi, 5 broker) e un flusso di lavoro in cinque passi dallo scanner al piano di trading.
Continue readingDue nuovi controlli OneLeg per l’arbitraggio di latenza: ingresso su un impulso del feed veloce (Min move, Trend interval, Cooldown) e uscita anticipata su un segnale opposto (Reverse factor %), con diagrammi e un esempio pratico.
Continue readingFormula Heikin Ashi, come leggere le candele, un modello di trend following e perché i backtest sui prezzi Heikin Ashi sono fuorvianti. Testato su dati reali BTCUSDT, con un cheat sheet PDF gratuito.
Continue readingCome i bot di arbitraggio si connettono a Binance, Bybit, OKX, MEXC e Gate.io: REST vs WebSocket, rate limit, chiavi API sicure e latenza.
Continue readingRendimenti dell’arbitraggio sul funding rate: come calcolare APR netto, commissioni e break-even Un funding rate di facciata del 40% APR può comunque far perdere denaro. Questa guida mostra l’insieme completo dei costi, il calcolo del break-even e come dimensionare la gamba short, con esempi pratici e un calcolatore integrato. La maggior parte degli articoli sull’arbitraggio del funding rate si ferma al numero lordo: prendi il funding rate attuale, moltiplicalo per il numero di intervalli in…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Ottimizzare Phantom Drift e ogni strategia Lock: perché martingala più arbitraggio richiede un backtest onesto ancora più della latenza Il nostro test live sulla latenza ha già dimostrato che l’ottimizzazione dei parametri sposta denaro reale: stessa strategia, due conti, e il set ottimizzato ha ridotto di tre volte la perdita media. Le strategie della famiglia Lock hanno due meccanismi di profitto sovrapposti, una scala di mediazione e una gamba…
Continue readingBJF TRADING GROUP · SHARPTRADER OPTIMIZER Stessa strategia, due conti: cosa hanno cambiato davvero i parametri ottimizzati di arbitraggio di latenza su XAUUSD Abbiamo eseguito la stessa logica di arbitraggio di latenza su due conti reali contemporaneamente, con la stessa dimensione di 0.1 lotti, la stessa coppia sull’oro e lo stesso saldo iniziale. Un conto utilizzava parametri ottimizzati nel SharpTrader Optimizer. L’altro utilizzava quelli predefiniti. In circa 5,700 operazioni il conto ottimizzato non ha solo…
Continue readingBJF TRADING GROUP · RIFERIMENTO PRODOTTO SharpTrader Pairs Trading: il parametro Direction spiegato — tutte le 8 modalità Direction stabilisce quale lato della coppia riceve l’ordine di acquisto e quale quello di vendita quando scatta la soglia Zindex. Le otto modalità si dividono in due approcci strategici — andare contro la divergenza (mean-reversion) e cavalcare la divergenza (momentum) — con un’eccezione, Inversed, che inverte la condizione di attivazione stessa. Questa pagina è il riferimento pratico:…
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