BJF TRADING GROUP · 제품 레퍼런스 SharpTrader 페어 트레이딩: Direction 파라미터 해설 — 8가지 모드 전체 Direction은 Zindex 임계값이 발동되었을 때 페어의 어느 쪽이 매수가 되고 어느 쪽이 매도가 될지를 결정합니다. 8가지 모드는 두 가지 전략 진영 — 괴리에 역행(평균 회귀)과 괴리에 편승(모멘텀) — 으로 나뉘며, 트리거 조건 자체를 뒤집는 예외적인 모드 Inversed가 하나 있습니다. 이 페이지는 실용적인 레퍼런스입니다. 각 모드가 무엇을 하는지, 언제 발동되는지, 실제로 거래하는 셋업에 어떤 모드를 선택해야 하는지를 설명합니다. 위키 열기…
Continue reading개요: 선물 vs. 현물 상품을 이용한 페어 트레이딩 전략의 주요 이점 거래 상품 사양 얻기 SharpTrader 커넥터에서 심볼 설정하기 전략 설정 매개변수 결론 자주 묻는 질문 (F.A.Q.) 선물 vs. 현물 상품을 이용한 페어 트레이딩 전략의 주요 이점 시장 리스크 감소: 선물과 현물 상품과 같이 높은 상관관계를 가진 자산을 거래함으로써 포지션을 헤지하고 시장 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다. 차익 거래 기회: 시장의 비효율성으로 인해 선물과 현물 가격은 종종 다릅니다. 페어 트레이딩 차익 거래 전략을 통해 이러한…
Continue reading소개 페어 트레이딩은 통계 분석을 통해 확인된 예측 가능한 가격 패턴이나 비효율성을 활용하려는 금융 전략입니다. 핵심 아이디어는 역사적으로 상관관계가 있는 두 증권의 상대 가격이 평균으로 회귀하는 데서 수익을 얻는 것입니다. 더 간단히 말해, 페어 트레이딩 소프트웨어는 역사적 기준에서 벗어난 두 증권 간의 가격 관계가 결국 평균 상태로 돌아올 것이라는 데 베팅하는 것입니다. 이 전략은 수백 또는 수천 개의 증권 가운데 이러한 가격 이상 현상을 찾아내기 위해 복잡한 수학적 모델을 사용하는 경우가 많으며, 짧은 시간 동안만…
Continue reading흔히 “스탯 아브(stat arb)”라고 불리는 통계적 차익거래는 헤지펀드와 프롭 트레이딩 회사에서 널리 사용되는 대표적인 퀀트 트레이딩 전략입니다. 기본 개념은 서로 관련된 금융 상품 간의 가격 비효율성을 활용하는 것입니다. 스탯 아브를 활용하는 트레이더는 복잡한 수학적 모델에 의존하여 트레이딩 기회를 식별하므로, 이 전략은 알고리즘 트레이딩의 한 영역에 속합니다. 통계적 차익거래의 기원 통계적 차익거래는 1980년대 월가의 계량 분석가, 흔히 ‘퀀트’라고 불리는 이들이 개척하면서 시작되었습니다. 이 전략은 처음에 주식 시장에서 적용되었으며, 공적분(co-integration)을 기준으로 주식 페어를 선정했습니다. 공적분은 두 주식…
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