아비트라지 거래를 위한 적응형 청산: Diff Excess Factor, Slippage Factor, Critical Slippage 10월 23, 2026 – Posted in: Arbitrage Software

핵심 요약

핵심 요약: Diff excess factor %는 강한 시그널로 진입한 거래에 더 많은 움직임 여유를 줍니다. Slippage factor %는 요청 가격보다 불리하게 체결된 경우 수익을 더 빨리 확보합니다. Critical slippage %는 체결이 너무 나빠 아비트라지가 사실상 사라진 거래에 훨씬 촘촘한 스톱을 설정합니다. 세 가지 모두 기본값은 꺼짐(0)이므로 값을 설정하기 전까지는 아무것도 바뀌지 않습니다. 전략이 트레일링하고 수익을 확정하는 방식은 그대로이며, 거래마다 사용하는 숫자만 달라집니다.

모든 거래에 같은 청산을 쓰는 것이 타협인 이유

레이턴시 아비트라지에서는 빠른 피드가 보여 주는 가격에 느린 브로커가 아직 도달하지 않았을 때 거래가 열립니다. 얻을 수 있는 수익의 크기는 거래마다 다른 두 가지 요소에 달려 있습니다. 시그널이 발생했을 때 가격 차이가 얼마나 컸는지, 그리고 주문이 체결되기 전에 그 차이 중 얼마가 슬리피지로 사라졌는지입니다.

고정된 청산 설정은 이 두 가지를 모두 무시합니다. 강한 시그널도 아슬아슬한 시그널만큼 촘촘하게 트레일링되어, 가격이 다 따라잡기 전에 청산되는 경우가 많습니다. 체결이 나빴던 거래는 더 이상 도달할 수 없는 수익 목표를 계속 기다립니다. 그리고 브로커가 이미 따라잡은 뒤에 체결된 거래도 실제 우위가 있는 거래와 같은 넓은 손절매로 보호되지만, 남아 있는 것은 무작위 가격 움직임뿐입니다. 세 가지 새 파라미터는 바로 이 세 가지 경우에 대해 각 거래가 고유한 청산 수준을 갖도록 합니다.

슬리피지가 처음이라면 외환 슬리피지 측정 및 줄이기 가이드에서 슬리피지가 왜 발생하는지, 자신의 체결 내역에서 어떻게 읽는지 확인하십시오.

파라미터 위치

설정은 종목별이며 네 개의 전략 그룹에 있습니다. 각 설정은 다른 종목 파라미터와 마찬가지로 최적화에 포함할 수 있습니다.

락 아비트라지 전략, Phantom Drift, Umbra Lock에서는 파라미터가 아비트라지 위험을 안고 있는 포지션에만 작용합니다. 잠긴 레그, 마틴게일 주문 및 기타 포지션은 일반 설정을 유지합니다.

파라미터의 비교 기준

세 파라미터 모두 전략이 이미 사용하는 시그널 임계값과 거래를 비교합니다.

• OneLeg에서는 Diff to open
• Lock 계열 전략에서는 거래한 브로커에 따라 Diff to open 1 또는 Diff to open 2
• Umbra Lock에서는 Diff to close
• 전략이 임펄스만으로 거래하는 경우(Diff to open 0, Min move 설정)에는 Min move. Min move는 임펄스 진입과 리버스 청산에 관한 글에서 설명합니다.

모든 체결에서 두 가지 값이 나옵니다. 가격 차이(거래가 열릴 때 시그널의 크기)와 슬리피지(주문이 요청보다 몇 포인트 불리하게 체결되었는지)입니다. 초과분은 가격 차이에서 임계값을 뺀 값입니다.

Diff excess factor %: 강한 시그널에 더 많은 여유

Diff excess factor %는 시그널이 임계값을 초과한 정도에 이 비율을 곱한 만큼 거래의 Min profit과 Trailing step을 높입니다.

증가분 = (가격 차이 − 임계값) × Diff excess factor %

예: Diff to open 10에서 25포인트 가격 차이로 열린 거래의 초과분은 15포인트입니다. 50%라면 Min profit과 Trailing step이 모두 8포인트(7.5를 반올림) 늘어납니다.

이유는 간단합니다. 가격 차이가 클수록 느린 브로커가 따라잡아야 할 거리가 멀어지므로 예상되는 움직임도 커집니다. 고정된 청산에서는 강한 시그널도 아슬아슬한 시그널만큼 촘촘하게 트레일링되어, 가격이 다 따라잡기 전에 청산되는 경우가 많습니다.

• 장점: 강한 시그널이 더 움직일 여유를 얻어, 가장 좋은 거래들의 평균 수익이 높아집니다.
• 변경 없음: 임계값과 정확히 같은 시그널은 초과분이 없으므로 일반 Min profit과 Trailing step을 유지합니다.
• 꺼 둔 청산은 계속 꺼진 상태: 0으로 설정한 Min profit 또는 Trailing step은 0으로 유지됩니다. 이 파라미터가 꺼 둔 청산을 켜는 일은 없습니다.

Slippage factor %: 불리한 체결 후 더 빠른 수익 확정

Slippage factor %는 체결에서 발생한 슬리피지에 이 비율을 곱한 만큼 거래의 Min profit과 Trailing step을 낮춥니다.

감소분 = 슬리피지 × Slippage factor % (두 값 모두 1포인트 미만으로 내려가지 않음)

예: 요청보다 8포인트 불리한 체결에서 100%라면 두 값이 모두 8포인트 낮아집니다.

슬리피지는 기대 수익 중 이미 잃어버린 부분입니다. 가격이 유리한 방향으로 움직일 수 있는 거리가 그만큼 줄어든 것입니다. 청산 수준을 낮추면, 더 이상 도달할 수 없는 목표를 기다리는 대신 남은 수익을 더 빨리 확보할 수 있습니다.

• 불리한 슬리피지만 반영됩니다. 요청보다 유리하게 체결된 경우에는 아무것도 바뀌지 않습니다.
• Lock 계열 전략, PhantomDrift, Umbra Lock: 사용되는 슬리피지는 헤지되지 않은 포지션을 만든 청산 시점의 슬리피지입니다.
• 장점: 작은 수익에 도달했지만 확정하지 못하고 손실로 바뀌는 거래가 줄어듭니다.
• Diff excess factor %와 함께 사용하면 두 조정이 합산됩니다. 강한 시그널이라도 체결이 나쁘면 결과적으로 일반값에 가까운 값이 될 수 있습니다.

Critical slippage %: 가격 차이가 사라지면 촘촘한 스톱

슬리피지가 시그널 가격 차이의 이 비율을 초과하면, 거래의 손절매가 브로커 스프레드에 기반한 훨씬 촘촘한 스톱으로 대체됩니다.

슬리피지 > 가격 차이 × Critical slippage %인 경우: 스톱 = 스프레드 × max(2, 가격 차이 ÷ 슬리피지)

예: 50%에서 53포인트 가격 차이로 열리고 46포인트 불리하게 체결된 거래(가격 차이의 87%)에는 촘촘한 스톱이 적용됩니다. 체결 시점의 브로커 스프레드가 10포인트라면 스톱은 20포인트입니다.

이런 거래에는 아비트라지가 사실상 남아 있지 않습니다. 주문이 실행되는 동안 느린 브로커가 이미 따라잡았기 때문입니다. 남은 것은 무작위 가격 움직임이므로, 가능한 손실을 작게 유지하는 것이 최선입니다.

• 촘촘한 스톱은 체결 시점 브로커 스프레드의 2배이며, 가격 차이 ÷ 슬리피지가 더 크면 그 배수를 사용합니다. 스프레드가 10포인트이면 스톱은 20포인트입니다.
• 위험을 줄이는 방향으로만 작동합니다: 촘촘한 스톱은 설정한 Stop loss보다 넓어지지 않습니다. Stop loss가 0인 경우에도 적용됩니다.
• Umbra Lock: 같은 이유로 촘촘한 스톱은 Stop loss의 일반적인 최소값인 50포인트보다 작아질 수 있습니다.
• 숨겨진 스톱에만 적용: 전략의 숨겨진 스톱만 변경합니다. 주문과 함께 이미 브로커에 전송된 손절매는 수정되지 않습니다.
• 장점: 피할 수 있는 손실 중 가장 큰 손실을 일으키는 거래, 즉 기회가 사라진 뒤에 체결된 거래를 일찍 정리합니다.

계산 예시: XAUUSD 거래 3건

XAUUSD 거래 세 건(1포인트 = 0.01)으로 같은 설정이 서로 다른 청산을 만들어 내는 방식을 보여 줍니다. 종목 설정: Diff to open 40, Min profit 20, Trailing step 20, Stop loss 50, 브로커 스프레드 10. 새 파라미터: Diff excess factor 50%, Slippage factor 100%, Critical slippage 50%. 새 파라미터가 없으면 세 거래 모두 Min profit 20, Trailing step 20, Stop loss 50이 됩니다.

• A는 초과분이 20포인트이고 슬리피지는 적습니다: 20 + 10 − 2 = 28. 두 청산 수준이 모두 8포인트 바깥으로 이동해 거래가 움직일 여유가 생깁니다.
• B는 초과분이 5포인트(+3, 반올림)이지만 가격 차이의 3분의 1을 슬리피지로 잃었습니다(−15). 20포인트를 기다리는 대신 8포인트에서 수익을 확정합니다.
• C는 실거래에서 나온 실제 거래입니다. 슬리피지가 가격 차이의 87%를 차지했으므로 Min profit과 Trailing step은 하한인 1포인트로 내려가고, 거래에는 20포인트의 크리티컬 스톱이 적용됩니다. 이후 가격이 51포인트 반대로 움직였습니다. 손실은 51포인트가 아니라 약 20포인트였을 것입니다.

권장 시작값

아래 값으로 시작한 뒤, 자신의 종목과 브로커에서 백테스트로 확인하십시오. 이 값들은 출발점일 뿐 보장이 아닙니다. 최적의 값은 브로커에서 슬리피지가 얼마나 자주, 얼마나 크게 발생하는지에 따라 달라집니다.

단계별 조정 방법

이 파라미터들은 핵심 파라미터를 먼저 조정한 뒤에 조정하십시오. 나만의 템플릿 만들기 단계별 동영상(아래)에서는 다음 순서를 따릅니다. 먼저 Diff to open, Min profit, Pips for min profit, Take profit, 그다음 Stop loss와 Take profit, 이어서 Reverse factor와 이 세 가지를 포함한 새로운 설정 항목입니다.

알아 두면 좋은 점

• 거래당 한 번만 계산됩니다. 체결 순간에 정수 포인트로 계산되며 거래가 끝날 때까지 유지됩니다.
• 아비트라지 거래에만 영향을 줍니다. Lock 레그, 마틴게일 주문 및 기타 포지션은 일반 설정을 유지합니다.
• 퍼센트 단위 Trailing step: Trailing units가 “Percent”이면 트레일링 스텝은 수익의 비율이므로 변경되지 않습니다. Min profit은 계속 조정됩니다.
• 재시작 후에는 이미 열려 있던 거래에 일반 설정이 사용됩니다.
• OneLeg에서 이 파라미터를 사용하려면 Advanced optimization 라이선스가 필요합니다. 라이선스가 없으면 숨겨지고, 사용되지 않으며, 최적화에도 제공되지 않습니다. Diff units가 “Percent”인 종목도 지원됩니다.
• “Keep limit orders”를 사용하는 OneLeg: 이러한 체결에는 슬리피지 정보가 없으므로 Diff excess factor %만 작용합니다.
• 로그에서 확인하십시오. 영향을 받은 모든 거래에 대해 전략 로그에 “Exit values for”로 시작하는 줄이 남습니다. 가격 차이, 초과분, 슬리피지, 변경 전후의 Min profit과 Trailing step, 그리고 Critical slippage %가 적용된 경우 촘촘한 스톱이 표시됩니다.

동영상: 나만의 템플릿 만들기

이 10분짜리 동영상은 LockCL2에서 전체 과정을 보여 줍니다. 틱 수집, 실제 실행 시간 측정, 단계별 최적화, 더 느린 실행 조건에서의 결과 스트레스 테스트입니다.

자주 묻는 질문

외환, CFD, 암호화폐 거래에는 높은 손실 위험이 따릅니다. 이 글의 예시는 파라미터가 청산 수준을 어떻게 계산하는지 설명하기 위한 것이며 결과를 예측하는 것이 아닙니다. BJF Trading Group은 소프트웨어 개발사이며 브로커나 투자 자문사가 아닙니다.