IOC ve FOK ile bir algoritmanın seçmesi gereken diğer emir türleri: piyasa, limit ve stop emirlerinin geçerlilik süresiyle nasıl birleştiği, tek emir defterinde üç sonuç, FIX etiketleri ve icra raporları, last look, limitin nereye konacağı, kısmi gerçekleşmelerin yönetimi ve strateji matrisi.
Continue readingForex tick verisinin nereden geldiği, aynı parite için iki veri setinin neden hiçbir zaman örtüşmediği ve bir backtest’e güvenmeden önce tick’lerin nasıl kontrol edilip temizleneceği: interpolasyonlu barlar ve kaydedilmiş tick’ler, broker ve referans feed’leri, saat dilimleri ve yaz saati, kalite kontrolleri, değişken spread, yürütme süresi ve depolama.
Continue readingYeni impuls giriş ve uyarlanabilir çıkış parametreleriyle ve onlarsız LockCL2, canlı hesaplarda yan yana; ayrıca yeni parametrelerle Phantom Drift: ayarlar, herkese açık izlemeden ilk haftanın sonuçları, grafikler ve bir haftanın neyi kanıtlayıp neyi kanıtlayamayacağı.
Continue readingForex spreadleri New York saatiyle 17:00 rollover’ında, haber açıklamaları etrafında ve sığ seanslarda neden açılır; spread açılmasının swing, scalping ve arbitraj stratejilerine maliyeti, stopları nasıl tetikleyebileceği, aracı kurumunuzun spread profilini nasıl ölçeceğiniz ve alım satım algoritmalarının bunu nasıl filtrelediği.
Continue readingForex kayması (slippage) nedir, nereden kaynaklanır, kendi işlem kaydınızdan nasıl ölçülür, tek yönlü işlem gerçekleştirme nasıl fark edilir ve hangi değişiklikler onu gerçekten azaltır.
Continue readingSharpTrader Optimizer artık yalnızca BJF stratejilerini değil, kendi forex ve kripto botlarınızı da test ediyor: gerçek tick’ler, broker’ınızın ms cinsinden emir gerçekleştirme süresi, tick bazında spread, çok çekirdekli parametre ızgaraları ve kripto borsalarına yerleşik WebSocket bağlayıcıları.
Continue readingGerçekte hangi ücretsiz arbitraj yazılımları var, ücretsiz BJF tarayıcısından 30 günlük gerçek veri (149.309 olay, 5 broker) ve tarayıcıdan işlem planına beş adımlı bir iş akışı.
Continue readingHeikin Ashi formülü, mumların nasıl okunacağı, bir trend takip şablonu ve Heikin Ashi fiyatları üzerindeki geriye dönük testlerin neden yanılttığı. Gerçek BTCUSDT verileriyle test edildi, ücretsiz PDF özet rehberiyle birlikte.
Continue readingSorumluluk reddi: Bu materyal eğitim amaçlıdır. Arbitraj ve yarı arbitraj stratejileri kârlı olabilir, ancak bireysel yatırımcı için maliyetler, kayma, gecikme, açığa satış kısıtlamaları, teminat gereksinimleri ve aracı kurumların, borsaların veya prop firmaların özel kuralları nedeniyle neredeyse hiçbir zaman %100 “risksiz” değildir. “Maskeleme” hakkında önemli not: Çok bacaklı kilit (lock) yapılarının kavramlarını ve “maskeleme/gizlilik” yaklaşımlarının pazarlama açısından nasıl tanımlandığını ele alabilirim, ancak “arbitraj karşıtı filtrelerin/eklentilerin/kuralların nasıl aşılacağı” veya “tespit edilmekten nasıl kaçınılacağı” konusunda talimat vermeyeceğim. Bu…
Continue readingForex robotları genellikle iki geniş kategoriye ayrılır: arbitraj ve arbitraj dışı.Arbitraj, piyasa verimsizliklerinden (fiyat farklılıkları, gecikme, farklı fiyat akışları, emir gerçekleştirme farklılıkları) kâr elde etmeye çalışır.Arbitraj dışı robotlar kârı farklı bir şekilde üretir: tekrarlayan davranışsal piyasa kalıplarını arar—trendler, geri çekilmeler, impulslar, volatilite döngüleri ve olaylara bağlı tepkiler. Bu nedenle bu tür sistemler çoğu aracı kurumda ve farklı platformlarda daha kolay kullanılabilir, ancak piyasa evrelerine ve yetkin risk yönetimine çok daha güçlü biçimde bağımlıdır. Aşağıda arbitraj…
Continue reading
