SHARPTRADER 모듈 · PRO & LITE
Broker Intervention Detection: 브로커가 실제로 주문을 어떻게 체결하는지 확인하십시오
선택한 전략의 모든 청산 주문을 측정하는 SharpTrader 내장 모듈입니다. 밀리초 단위 체결 시간, 호가 대비 슬리피지, 체결 시점의 스프레드, 독립 기준 피드와의 가격 차이를 측정합니다. 체결이 비정상적으로 보이면 어떤 검사가 왜 실패했는지 정확히 알 수 있습니다. 거래 방식에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
이 페이지의 내용
체결 품질이 중요한 이유
요약: 일반 리테일 터미널은 체결된 가격만 보여 줄 뿐, 어떻게 체결되었는지는 보여 주지 않습니다. 두 브로커가 같은 가격을 제시하더라도 체결 방식은 크게 다를 수 있습니다. 한 곳은 120 ms, 다른 곳은 400 ms가 걸리고, 한 곳은 슬리피지가 양방향으로 고르게 발생하는 반면 다른 곳은 열 번 중 아홉 번 불리하게 발생합니다. 단기 전략과 차익거래 전략에서는 이 차이가 수익성 있는 백테스트가 실거래에서도 유지되는지를 좌우합니다.
Broker Intervention Detection은 체결을 검증 가능한 수치로 바꿔 줍니다. 이 모듈은 SharpTrader 안에서 전략과 함께 실행되며, 모든 심볼의 최근 호가를 짧게 기억해 둡니다. 주문이 청산되면 체결 순간을 재구성하여 당시 시장과 기준 피드가 보여 주던 가격과 비교합니다.
모듈이 측정하는 항목
청산된 모든 주문은 Closed orders 탭에 한 행으로 표시됩니다. 전략, 티켓, 심볼, 유형, 랏 정보 옆에 일반 터미널에서는 볼 수 없는 측정값이 함께 표시됩니다.
| 측정 항목 | 알 수 있는 내용 |
|---|---|
| Open ms / Close ms | 브로커가 진입 요청과 청산 요청을 실제로 체결하는 데 걸린 시간(밀리초)입니다. |
| Open slip / Close slip | 진입과 청산 각각에서 호가 대비 발생한 부호 있는 슬리피지(포인트)입니다. 부호를 보면 유리하게 작용했는지 불리하게 작용했는지 알 수 있습니다. |
| 진입, 청산 및 평균 스프레드 | 체결 순간의 스프레드를 해당 심볼의 평소 스프레드와 비교한 값입니다. |
| Off-market | 체결 가격이 요청 시점부터 체결 시점까지 제시된 모든 bid와 ask 범위를 벗어났는지 여부입니다. |
| Ref. deviation | 해당 시점에 브로커 가격이 독립 기준 피드와 얼마나 차이가 났는지(포인트)를 나타냅니다. |
| Checks failed | 이 주문에서 발동된 검사 이름입니다. 예: Slow execution, Excessive slippage, Asymmetric slippage. |
의심스러운 주문은 주황색, 이상 주문은 빨간색으로 표시되어 문제가 있는 세션을 한눈에 파악할 수 있습니다. 필터로 전략, 기간 또는 티켓별로 목록을 좁힐 수 있으며, Export CSV로 원본 데이터를 내려받을 수 있습니다. 주문을 클릭하면 Execution Report가 열립니다. 판정 결과, 주문의 진입·청산 양쪽 정보, 실패한 각 검사에 대한 한 줄 설명, 체결 전후의 bid, ask 및 기준 호가 차트를 확인할 수 있습니다.
9가지 탐지 검사
모든 검사에는 고정된 이름과 정확한 정의가 있으므로 플래그가 블랙박스가 되지 않습니다. Critical 검사에 해당하면 주문이 이상(anomaly)으로, Warning 검사에 해당하면 의심(suspicious)으로 표시됩니다.
| 검사 | 심각도 | 발동 조건 |
|---|---|---|
| Excessive slippage | Critical | 진입 또는 청산 시 불리한 슬리피지가 설정한 “Max acceptable slippage”를 초과한 경우입니다. |
| Off-market quote | Critical | 체결 가격이 요청 시점부터 체결 시점까지 제시된 모든 bid와 ask 범위를 벗어난 경우입니다. 기준 피드를 사용하는 경우 기준 피드에서도 시장 범위를 벗어나야 합니다. |
| Spread spike | Critical | 체결 시점의 스프레드가 해당 심볼 평균 스프레드의 설정 배수를 초과하고, 동시에 최소 1포인트 이상 넓은 경우입니다. |
| Phantom spike (SL/TP) | Critical | 청산 직전에 브로커 가격이 불리한 방향으로 급등락했으나 기준 피드에는 그런 움직임이 없었던 경우입니다. 실제로 거래된 적 없는 가격에 손절이 걸리는 전형적인 방식입니다. |
| Slow execution | Critical | 진입 또는 청산에 설정한 “Max acceptable execution time”보다 오래 걸린 경우입니다. |
| Asymmetric slippage | Warning | 전략의 최근 50건 체결 중 슬리피지가 발생한 체결의 최소 65%가 불리한 방향이었던 경우로, 공정한 체결에서는 나타나기 어려운 결과입니다(이항 검정, p < 0.05). |
| Quote freeze | Warning | 기준 피드는 계속 틱이 들어오는 동안 주문 전후로 프리즈 한도보다 오래 호가가 없었던 경우입니다. |
| Asymmetric latency | Warning | 같은 주문에서 한쪽(진입 또는 청산)이 다른 쪽보다 훨씬 오래 걸린 경우입니다. |
| Requote / Order rejected & resent | Warning | 브로커가 리쿼트를 했거나, 이 주문 직전에 같은 심볼·같은 방향의 주문이 거부된 경우입니다. |
알림과 체결 요약
Alerts 탭에서 전체 상황을 요약해 보여 줍니다. 전략이 거래를 멈추면 체결 요약이 표시됩니다. 분석한 주문 수, 플래그가 지정된 주문 수, 30일 중앙값 대비 체결 시간 중앙값, 불리한 순 슬리피지(포인트), 해당 배치에서 가장 자주 발동된 검사를 확인할 수 있습니다. 그 아래 알림 기록에는 다음과 같은 실시간 이벤트가 기록됩니다.
- 기준 피드로 확인되지 않는 가격에 의해 손절이 발동된 경우
- 시장 가격을 벗어나 체결된 주문과 그로 인한 손실 비용
- 특정 심볼에서 지속적으로 불리하게 발생하는 슬리피지
- 기준 피드는 정상인데 브로커 호가만 계속 멈추는 경우
- 주문이 거부된 후 재전송되는 경우
Critical 이벤트는 데스크톱 알림을 띄울 수 있으며, Warning은 알림 한도를 따르므로 문제가 많은 시간대에도 화면이 알림으로 뒤덮이지 않습니다. 알림은 Telegram으로도 함께 보낼 수 있습니다.
직접 조정하는 설정
무엇을 비정상으로 볼지는 사용자가 결정합니다. 기본값은 합리적인 출발점이며, 커뮤니티 패널에서 서버 권장 임계값을 클릭 한 번으로 적용할 수도 있습니다.
| 설정 | 기본값 |
|---|---|
| Max acceptable execution time | 200 ms |
| Max acceptable slippage | 10포인트 |
| Spread spike multiplier | 3× |
| Phantom spike deviation | 2포인트 |
| Quote freeze | 2,000 ms |
| Asymmetric latency ratio | 3× |
| Rejected & resent window | 10초 |
| 심볼별 호가 기억 시간 / 보고서 보관 기간 | 60초 / 90일 |
개인정보 보호와 동의
이 모듈은 전략별로 직접 활성화해야 하며 거래 동작을 절대 변경하지 않습니다. 처음 활성화할 때 SharpTrader는 수집하는 항목과 수집하지 않는 항목을 정확히 나열한 동의 대화상자를 표시합니다.
- 공유에 동의한 경우 수집되는 항목: 브로커 및 거래 서버 이름, 주문 시각, 방향별 체결 시간, 요청 가격과 체결 가격, 슬리피지, 스프레드, 호가 스트림 타임스탬프, 심볼, 주문 유형 및 랏 크기.
- 절대 수집하지 않는 항목: 계좌 번호 또는 거래 로그인, 이름, 브로커 비밀번호, 잔고, 자산 또는 증거금.
- 업로드할 브로커는 직접 선택할 수 있으며, 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 철회하면 수집이 즉시 중단됩니다.
Broker Execution Scorecard (선택형 구독)
모듈은 단독으로 작동합니다. 위의 모든 기능은 사용자의 터미널에서 로컬로 실행됩니다. 내 브로커를 다른 브로커와 비교하고 싶다면 Broker Execution Scorecard를 이용하십시오. 데이터 공유에 동의한 SharpTrader 트레이더들의 익명 체결 데이터를 집계한 당사 웹사이트의 회원 전용 페이지입니다. 브로커, 거래 서버, 심볼, 기간을 선택하면 플래그 지정 주문 비율, 체결 시간 중앙값과 느린 구간 체결 시간, 순 슬리피지를 다른 모든 브로커와 나란히 비교할 수 있으며, 내 체결 결과도 커뮤니티와 함께 볼 수 있습니다. 이용하려면 월 $49의 별도 구독이 필요하며, 터미널에서 클릭 한 번으로 열 수 있습니다.
동영상 안내
2:22 · Closed orders, 알림, 설정, 개인정보 보호 및 Broker Execution Scorecard.
요구 사항 및 가격
- 모듈 가격: $399, 일회성 결제.
- 호환 제품: SharpTrader Pro 및 SharpTrader Lite. 모듈은 기존 SharpTrader 라이선스에서 활성화됩니다.
- 기준 피드: 내장되어 있으므로 검사를 위해 별도의 데이터 구독이 필요하지 않습니다.
- Scorecard: 선택 사항, 월 $49.
- 지원: 사용 중인 브로커에 맞는 임계값 설정 지원을 포함하여 BJF Trading Group에서 무료 기술 지원을 제공합니다.
거래 규모를 키우기 전에 브로커를 측정하십시오
실제 체결 시간과 실제 슬리피지, 그리고 가장 자주 실패하는 검사를 주문별로 확인하십시오.
자주 묻는 질문
모듈이 전략의 거래 방식을 변경합니까?
아니요. 청산된 주문과 호가를 읽고 측정값을 계산할 뿐입니다. 주문을 열거나 닫거나 수정하는 일은 절대 없습니다.
SharpTrader Lite에서도 작동합니까?
예. 이 모듈은 SharpTrader Pro와 SharpTrader Lite 모두에서 작동합니다.
Scorecard 구독이 필요합니까?
아니요. 모든 검사, 보고서, 알림, 내보내기 기능은 구독 없이 로컬에서 작동합니다. Scorecard는 다른 브로커 및 커뮤니티와의 비교 기능을 추가로 제공합니다.
플래그가 지정된 주문은 브로커의 부정행위를 증명합니까?
아니요. 플래그는 명확한 정의에 따라 체결이 비정상적이었다는 뜻입니다. 네트워크 지연, 서버 과부하 또는 급변하는 시장도 같은 결과를 낳을 수 있습니다. 많은 주문에 걸친 패턴을 살펴보고, 브로커와 협의할 때 Execution Report를 근거 자료로 활용하십시오.
어떤 데이터가 내 컴퓨터 밖으로 전송됩니까?
동의하고 브로커에 대해 Upload를 체크하지 않는 한 아무것도 전송되지 않습니다. 체크한 경우에도 익명 체결 데이터만 전송됩니다. 계좌 번호, 로그인, 이름, 비밀번호, 잔고는 절대 수집되지 않습니다.
데이터를 내보낼 수 있습니까?
예. Closed orders 목록, 각 Execution Report, 체결 요약을 CSV로 내보낼 수 있습니다.
거래에는 위험이 따릅니다. 탐지 결과는 진단 정보일 뿐 브로커 위반의 증거가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
