SharpTrader におけるフィルタービルダー：次世代 AI アシスタントへの一歩 2025年09月27日 – Posted in: Arbitrage Software

イントロダクション

今日、トレーディングは新しい発展の波に突入しています。人工知能はもはや単なるルーチンタスクの支援にとどまらず、プロセスの完全な参加者になりつつあります。私たちの SharpTrader プラットフォーム では、トレーダーからのプロンプトに基づいて動作するAIアシスタントの導入を準備しています。

その目的は、取引アイデアの作成とテストのプロセスを大幅に簡素化することです。最初の段階では、このアシスタントはフィルターを開発することを学びます ― つまり、戦略を実行すべきか、市場から撤退すべきかを判断するモジュールです。後にはその能力が拡張され、アイデアから実装までの完全な取引戦略を生成することを目指しています。

なぜまずフィルターに焦点を当てるのでしょうか？フィルターはあらゆるシステムの基盤だからです。市場コンテキストを考慮せずに使用すれば、最良のエントリーポイントでさえ損失を生む可能性があります。フィルターは戦略を市場フェーズ、トレンドの強さ、ボラティリティ水準などに合わせるのに役立ちます。これにより、生のシグナルフローを論理的かつ持続可能な取引に変えるのです。

この記事では、フィルターをグループ別に分類し、使用可能なインジケーターを説明し、ユニバーサルルールの例を示し、モジュール式「フィルタービルダー」の構築方法を解説します。最後に、このAIアシスタントの優先順位付けに関するフィードバックをお願いしたいと思います。

1. インジケーターグループとフィルターロジック

グループ A — 価格 ↔ インジケーター交差

意味: 価格が基準線をクロスすると、どちらの方向で取引を許可するかを判断します。価格が上 → 買いのみ許可。下 → 売りのみ許可。

ツール: 移動平均線; チャネル/レンジの中央値; 雲や主要トレンドライン; パラボリックSAR（反転点）。

ルール: 価格が線を上抜け → AllowBuyOnly をNバー。価格がチャネル中央値より上 → AllowBuyOnly; 下 → AllowSellOnly。SARが下から上に切り替え → AllowSellOnly。

グループ B — インジケーター ↔ シグナル交差

意味: 主インジケーターラインがシグナル/補助線をクロスする。

ツール: MACD系インジケーター; ストキャスティクス（%Kと%D）; 2本線のマーケットストレングス指数; アリゲーターの交差。

ルール: 主線がシグナル上 → AllowBuyOnly。主線がシグナル下 → AllowSellOnly。%Kが%Dを売られすぎ領域で上抜け → 強化された AllowBuyOnly。

グループ C — オシレーター水準/ゾーン

意味: オシレーターが買われすぎ/売られすぎゾーンを特定する。

ツール: RSI, ストキャスティクス, CCI, DeMarker, Williams %R, モメンタム(100), ゼロラインヒストグラム。

ルール: RSI < 30 → AllowBuyOnly。RSI > 70 → AllowSellOnly。CCI > +100 → AllowBuyOnly。モメンタム > 100 → AllowBuyOnly。

グループ D — トレンド & 強さ

意味: トレンド方向/強さで取引をフィルターする。

ツール: ADX（+DI/−DI付）, 移動平均の傾き, 価格 vs 雲/ゾーン。

ルール: ADX > 20かつ +DI > −DI → 買いのみ。ADX > 20かつ −DI > +DI → 売りのみ。長期傾きが正で価格が上 → 買いのみ。

グループ E — ボラティリティ体制

意味: 戦略は十分なボラティリティがあるときのみ作動。

ツール: ATR, 標準偏差, チャネル幅。

ルール: ATR(14) が閾値以上 → EnableTrading; 以下 → DisableTrading。標準偏差が数バー連続で上昇 → ブレイクアウトモード。

グループ F — バンド/チャネル内位置

意味: 価格のチャネル内位置でフィルタリング。

ツール: チャネルバンド; 高値/安値レンジ; ドンチアンチャネル。

ルール: 上位3分の1 → AllowSellOnly。下位3分の1 → AllowBuyOnly。上限突破（リテスト込み）→ AllowBuyOnly。

グループ G — 構造/ブレイクアウト

意味: レベルブレイクや市場構造でフィルタリング。

ツール: フラクタル; 高値/安値レンジ; ゼロラインヒストグラムのブレイク。

ルール: 直近高値突破 → AllowBuyOnly。直近安値突破 → AllowSellOnly。

グループ H — 出来高/参加

意味: 出来高が動きを確認した場合に取引を許可。

ツール: OBV; アキュムレーション/ディストリビューション; MFI。

ルール: OBVが新高値 → AllowBuyOnly。新安値 → AllowSellOnly。MFI > 80 → 売りのみ; MFI < 20 → 買いのみ。

グループ I — ビル・ウィリアムズ複合

意味: ビル・ウィリアムズツールセットを利用。

ツール: アリゲーター; フラクタル; AO/AC。

ルール: アリゲーターが「開く」→ トレンドフィルター作動。AO > 0 かつ上昇 → AllowBuyOnly。

2. インジケーター → グループ対応

行の色はインジケーターの主要グループを示します。

3. ユニバーサルフィルター

各フィルターは以下のモードを返します: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable（制限なしならBoth）。

主なパラメータ: Lookback/ConfirmBars（Nバー保持）; 閾値（例: RSI 30/70）; DirectionSource（メイントレンドフィルター）; VolatilityGate（ボラティリティで有効/無効）; TimeInForce（シグナル寿命）。

• A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly。
• B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly。
• C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → ゾーンフィルター。
• D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → 買いのみ。
• E: Volatility(ATR>threshold) → それ以外は Disable。
• F: BandPosition(上位3分の1 → SellOnly, 下位 → BuyOnly)。
• G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly。
• H: VolumeSlope(OBV 上昇) → 買いを確認。
• I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly。

4. フィルタービルダーの組み立て方

アーキテクチャは以下を組み合わせます:

• 方向ソース（グループ D）
• トリガー許可（グループ A/B/C/F/G/I）
• ボラティリティゲート（グループ E）
• 出来高確認（グループ H）
• シグナルライフサイクル（ConfirmBars/TimeInForce）

結論とフィードバック

インジケーターを体系化し、それをビルダー用のユニバーサルフィルターに変換する方法を確認しました。これは SharpTrader AI アシスタントに向けた最初のステップです。リリース時にはフィルター作成を支援し、やがて完全な取引戦略を構築できるようになります。

ぜひご意見をお聞かせください: SharpTrader のAIアシスタントはどの程度興味深いですか？どのフィルターや機能を優先すべきでしょうか？私たちはこのプロジェクトに開発リソースを投入すべきでしょうか？

皆様のコメントや提案は、優先順位を決め、トレーディングコミュニティ内での需要を測るのに役立ちます。